PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MFUL с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MFUL и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mindful Conservative ETF (MFUL) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MFUL показывает доходность 3.58%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 25.55%.


MFUL

1 день
-0.06%
1 месяц
0.37%
6 месяцев
2.08%
С начала года
3.58%
1 год
5.38%
3 года*
4.91%
5 лет*
10 лет*
Всё время*
0.09%

AVUV

1 день
-1.17%
1 месяц
2.76%
6 месяцев
13.16%
С начала года
25.55%
1 год
39.59%
3 года*
17.06%
5 лет*
13.24%
10 лет*
Всё время*
16.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$147.64M$149.80M$156.37M
$4.71K$15.20K$11.52K

Сравнение доходности по годам MFUL и AVUV


2026 (YTD)20252024202320222021
MFUL
Mindful Conservative ETF
3.58%4.51%5.36%2.24%-12.46%-1.61%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF
25.55%7.44%9.28%22.82%-4.91%-0.50%

Correlation

The correlation between MFUL and AVUV is 0.72, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.72

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2021 г.

0.57

The correlation between MFUL and AVUV shifts across timeframes, from 0.57 (all time) to 0.72 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Mindful Conservative ETF

Avantis US Small Cap Value ETF

Доходность на риск

MFUL vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

MFUL
Ранг доходности на риск MFUL: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFUL: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFUL: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFUL: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFUL: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFUL: 4646
Ранг коэф-та Мартина

AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение MFUL c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mindful Conservative ETF (MFUL) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


MFULAVUVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.42

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

5.00

-3.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.81

15.79

-9.98

MFUL vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFUL на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа AVUV равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFUL и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MFUL и AVUV

Максимальная просадка MFUL за все время составила -16.41%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFUL и AVUV.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MFULAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.41%

-49.42%

+33.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.36%

-7.95%

+4.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.74%

-28.79%

+24.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-1.17%

+1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.18%

-7.77%

-1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

2.51%

-1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности MFUL и AVUV

Текущая волатильность для Mindful Conservative ETF (MFUL) составляет 1.22%, в то время как у Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 3.50%. Это указывает на то, что MFUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MFULAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.22%

3.50%

-2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.65%

10.62%

-6.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.35%

16.77%

-12.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.28%

22.39%

-18.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.28%

28.01%

-23.73%

Сравнение комиссий MFUL и AVUV

MFUL берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MFUL и AVUV

Дивидендная доходность MFUL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности AVUV в 1.23%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF
1.23%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%
MFUL
Mindful Conservative ETF
2.39%3.31%2.59%5.00%0.29%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


MFUL and AVUV have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVUV has higher volatility (3.50%) compared to MFUL (1.22%). In terms of maximum drawdown, MFUL dropped -16.41% vs AVUV's -49.42%.

On 3-year performance, AVUV leads with 17.06% vs 4.91% for MFUL. On fees, AVUV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, MFUL has been the lower-risk option at 1.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVUV has performed better with a 17.06% return vs 4.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVUV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.10% for MFUL.

MFUL has the higher dividend yield at 2.39%, compared with 1.23% for AVUV.

MFUL is categorized as Diversified Portfolio, while AVUV is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: Mohr and Avantis. Their fees differ too: 1.10% for MFUL and 0.25% for AVUV.

AVUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFUL и AVUV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор