Сравнение MFUL с USAF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mindful Conservative ETF (MFUL) и Atlas America Fund (USAF).
MFUL и USAF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MFUL - это активно управляемый фонд от Mohr Funds. Фонд был запущен 2 нояб. 2021 г.. USAF - это активно управляемый фонд от Atlas. Фонд был запущен 19 нояб. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности MFUL и USAF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MFUL и USAF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MFUL Mindful Conservative ETF | -0.53% | 4.51% | -0.76% |
USAF Atlas America Fund | 2.11% | 9.09% | 0.23% |
Доходность по периодам
С начала года, MFUL показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у USAF с доходностью 2.11%.
MFUL
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 3.24%
- 3 года*
- 3.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USAF
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- 2.11%
- 6 месяцев
- 2.70%
- 1 год
- 7.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MFUL и USAF
MFUL берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии USAF в 0.89%.
Доходность на риск
MFUL vs. USAF — Ранг доходности на риск
MFUL
USAF
Сравнение MFUL c USAF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mindful Conservative ETF (MFUL) и Atlas America Fund (USAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFUL | USAF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 1.21 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 1.62 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.22 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 1.85 | -0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.33 | 5.64 | -2.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFUL | USAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 1.21 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.20 | 1.45 | -1.64 |
Корреляция
Корреляция между MFUL и USAF составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFUL и USAF
Дивидендная доходность MFUL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности USAF в 2.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MFUL Mindful Conservative ETF | 3.13% | 3.31% | 2.59% | 5.00% | 0.29% |
USAF Atlas America Fund | 2.45% | 2.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MFUL и USAF
Максимальная просадка MFUL за все время составила -16.41%, что больше максимальной просадки USAF в -4.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFUL и USAF.
Загрузка...
Показатели просадок
| MFUL | USAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.41% | -4.46% | -11.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.77% | -4.46% | +0.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.13% | -3.38% | -0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.80% | -0.85% | -8.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | 1.46% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFUL и USAF
Текущая волатильность для Mindful Conservative ETF (MFUL) составляет 1.89%, в то время как у Atlas America Fund (USAF) волатильность равна 2.07%. Это указывает на то, что MFUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USAF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MFUL | USAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.89% | 2.07% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.10% | 5.31% | -2.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.75% | 6.58% | -1.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.22% | 5.92% | -1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.22% | 5.92% | -1.70% |