PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFUL с EAOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MFUL с EAOM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MFUL (Mindful Conservative ETF) and EAOM (iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. MFUL is actively managed, while EAOM is passively managed. Over the past 3 years, MFUL returned 4.93%/yr vs 10.61%/yr for EAOM. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MFUL charges 1.10%/yr vs 0.18%/yr for EAOM.

Доходность

Сравнение доходности MFUL и EAOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mindful Conservative ETF (MFUL) и iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MFUL показывает доходность 3.49%, что значительно ниже, чем у EAOM с доходностью 5.30%.

MFUL

1 день
0.20%
1 месяц
1.28%
С начала года
3.49%
6 месяцев
3.47%
1 год
7.17%
3 года*
4.93%
5 лет*
—
10 лет*
—

EAOM

1 день
0.21%
1 месяц
2.02%
С начала года
5.30%
6 месяцев
5.55%
1 год
14.38%
3 года*
10.61%
5 лет*
4.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFUL и EAOM

2026 (YTD)20252024202320222021
MFUL
Mindful Conservative ETF		3.49%4.51%5.36%2.24%-12.46%-1.61%
EAOM
iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF		5.30%12.90%7.29%11.83%-15.48%-0.14%

Correlation

The correlation between MFUL and EAOM is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2021 г.

0.74

The correlation between MFUL and EAOM shifts across timeframes, from 0.74 (all time) to 0.91 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MFUL и EAOM

Секторы
MFUL
EAOM

Технологии

25.8%
30.2%

Финансовые услуги

10.7%
16.6%

Промышленность

9.9%
11.0%

Потребительский циклический сектор

8.7%
9.5%

Коммуникационные услуги

8.4%
8.3%

Здравоохранение

8.4%
8.6%

Энергетика

8.0%
3.8%

Потребительский защитный сектор

6.7%
4.4%

Коммунальные услуги

5.5%
2.5%

Сырьевые материалы

5.5%
2.8%

Недвижимость

2.4%
2.3%

Технологии

MFUL
25.8%
EAOM
30.2%

Финансовые услуги

MFUL
10.7%
EAOM
16.6%

Промышленность

MFUL
9.9%
EAOM
11.0%

Потребительский циклический сектор

MFUL
8.7%
EAOM
9.5%

Коммуникационные услуги

MFUL
8.4%
EAOM
8.3%

Здравоохранение

MFUL
8.4%
EAOM
8.6%

Энергетика

MFUL
8.0%
EAOM
3.8%

Потребительский защитный сектор

MFUL
6.7%
EAOM
4.4%

Коммунальные услуги

MFUL
5.5%
EAOM
2.5%

Сырьевые материалы

MFUL
5.5%
EAOM
2.8%

Недвижимость

MFUL
2.4%
EAOM
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mindful Conservative ETF

iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF

Часто сравнивают с MFUL:
MFUL с AVUVMFUL с RAAMFUL с MDIVMFUL с TSPXMFUL с USAFMFUL с DBMFMFUL с CGBL
Часто сравнивают с EAOM:
EAOM с AOKEAOM с GAAEAOM с AOMEAOM с AOAEAOM с VGTEAOM с IRTREAOM с EAOK

Доходность на риск

MFUL vs. EAOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFUL
Ранг доходности на риск MFUL: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFUL: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFUL: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFUL: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFUL: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFUL: 5050
Ранг коэф-та Мартина
EAOM
Ранг доходности на риск EAOM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAOM: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAOM: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAOM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAOM: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAOM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFUL c EAOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mindful Conservative ETF (MFUL) и iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFULEAOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
2.25

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
3.25

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.42

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

2.79

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.29

12.30

-4.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFUL vs. EAOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFUL на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EAOM равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFUL и EAOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFULEAOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

2.25

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.76

-0.74

Просадки

Сравнение просадок MFUL и EAOM

Максимальная просадка MFUL за все время составила -16.41%, что меньше максимальной просадки EAOM в -20.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFUL и EAOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MFULEAOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.41%

-20.73%

+4.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.36%

-5.17%

+1.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.74%

-7.63%

+2.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-0.24%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.49%

-4.96%

-4.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

1.17%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности MFUL и EAOM

Текущая волатильность для Mindful Conservative ETF (MFUL) составляет 1.44%, в то время как у iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM) волатильность равна 2.27%. Это указывает на то, что MFUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EAOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MFULEAOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.44%

2.27%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.23%

5.24%

-2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.93%

6.44%

-2.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.24%

8.06%

-3.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.24%

7.90%

-3.66%

Сравнение комиссий MFUL и EAOM

MFUL берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии EAOM в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFUL и EAOM

Дивидендная доходность MFUL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности EAOM в 2.78%

ПозицияTTM202520242023202220212020
EAOM
iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF		2.78%2.89%2.89%2.70%1.93%1.32%1.02%
MFUL
Mindful Conservative ETF		3.00%3.31%2.59%5.00%0.29%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, MFUL and EAOM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EAOM has higher volatility (2.27%) compared to MFUL (1.44%). In terms of maximum drawdown, MFUL dropped -16.41% vs EAOM's -20.73%.

On 3-year performance, EAOM leads with 10.61% vs 4.93% for MFUL. On fees, EAOM is cheaper at 0.18% per year. On volatility, MFUL has been the lower-risk option at 1.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EAOM has performed better with a 10.61% return vs 4.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EAOM is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 1.10% for MFUL.

MFUL has the higher dividend yield at 3.00%, compared with 2.78% for EAOM.

They also come from different issuers: Mohr Funds and iShares. Their fees differ too: 1.10% for MFUL and 0.18% for EAOM.

EAOM currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFUL и EAOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор