Сравнение MFUL с MDIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mindful Conservative ETF (MFUL) и First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV).
MFUL и MDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MFUL - это активно управляемый фонд от Mohr Funds. Фонд был запущен 2 нояб. 2021 г.. MDIV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ US Multi-Asset Diversified Income Index. Фонд был запущен 14 авг. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности MFUL и MDIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MFUL и MDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MFUL Mindful Conservative ETF | -0.39% | 4.51% | 5.36% | 2.24% | -12.46% | -1.61% |
MDIV First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund | 4.58% | 3.77% | 10.05% | 11.50% | -3.86% | -0.07% |
Доходность по периодам
С начала года, MFUL показывает доходность -0.39%, что значительно ниже, чем у MDIV с доходностью 4.58%.
MFUL
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -2.34%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 3.40%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MDIV
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- 4.58%
- 6 месяцев
- 3.63%
- 1 год
- 5.03%
- 3 года*
- 10.12%
- 5 лет*
- 6.28%
- 10 лет*
- 5.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MFUL и MDIV
MFUL берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии MDIV в 0.73%.
Доходность на риск
MFUL vs. MDIV — Ранг доходности на риск
MFUL
MDIV
Сравнение MFUL c MDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mindful Conservative ETF (MFUL) и First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFUL | MDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.52 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 0.75 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.11 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 0.61 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.15 | 2.45 | +0.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFUL | MDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.52 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.19 | 0.33 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между MFUL и MDIV составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFUL и MDIV
Дивидендная доходность MFUL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности MDIV в 6.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFUL Mindful Conservative ETF | 3.12% | 3.31% | 2.59% | 5.00% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MDIV First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund | 6.30% | 6.51% | 6.40% | 6.08% | 6.71% | 5.30% | 6.00% | 5.90% | 6.76% | 6.04% | 6.35% | 7.38% |
Просадки
Сравнение просадок MFUL и MDIV
Максимальная просадка MFUL за все время составила -16.41%, что меньше максимальной просадки MDIV в -48.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFUL и MDIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| MFUL | MDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.41% | -48.50% | +32.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.77% | -8.78% | +5.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.00% | -2.26% | -1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.80% | -4.64% | -5.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 2.21% | -1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFUL и MDIV
Текущая волатильность для Mindful Conservative ETF (MFUL) составляет 1.77%, в то время как у First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) волатильность равна 2.06%. Это указывает на то, что MFUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MFUL | MDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | 2.06% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.10% | 4.81% | -1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.74% | 9.73% | -4.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.22% | 11.01% | -6.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.22% | 15.27% | -11.05% |