PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFUL с DBMF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFUL с DBMF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mindful Conservative ETF (MFUL) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF).

MFUL и DBMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MFUL - это активно управляемый фонд от Mohr Funds. Фонд был запущен 2 нояб. 2021 г.. DBMF - это активно управляемый фонд от Litman Gregory Capital Partners LLC. Фонд был запущен 8 мая 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности MFUL и DBMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mindful Conservative ETF (MFUL) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFUL и DBMF

2026 (YTD)20252024202320222021
MFUL
Mindful Conservative ETF		-0.53%4.51%5.36%2.24%-12.46%-1.61%
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF		8.09%13.85%7.24%-8.94%21.61%-1.03%

Доходность по периодам

С начала года, MFUL показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у DBMF с доходностью 8.09%.

MFUL

1 день
0.74%
1 месяц
-2.62%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
-0.41%
1 год
3.24%
3 года*
3.76%
5 лет*
—
10 лет*
—

DBMF

1 день
0.20%
1 месяц
-3.07%
С начала года
8.09%
6 месяцев
15.25%
1 год
26.29%
3 года*
9.97%
5 лет*
8.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mindful Conservative ETF

iM DBi Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с MFUL:
MFUL с AVUVMFUL с MDIVMFUL с CGBLMFUL с TSPXMFUL с CEFSMFUL с EAOMMFUL с RAA
Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с AQMIXDBMF с WTMFDBMF с VOODBMF с FMF

Сравнение комиссий MFUL и DBMF

MFUL берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии DBMF в 0.85%.

MFUL
Mindful Conservative ETF
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF

Доходность на риск

MFUL vs. DBMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFUL
Ранг доходности на риск MFUL: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFUL: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFUL: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFUL: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFUL: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFUL: 3636
Ранг коэф-та Мартина
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFUL c DBMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mindful Conservative ETF (MFUL) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFULDBMFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

2.19

-1.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

2.98

-2.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.46

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

4.35

-3.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.33

18.69

-15.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFUL vs. DBMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFUL на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа DBMF равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFUL и DBMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFULDBMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

2.19

-1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.20

0.74

-0.94

Корреляция

Корреляция между MFUL и DBMF составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFUL и DBMF

Дивидендная доходность MFUL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности DBMF в 5.29%

TTM2025202420232022202120202019
MFUL
Mindful Conservative ETF		3.13%3.31%2.59%5.00%0.29%0.00%0.00%0.00%
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF		5.29%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%

Просадки

Сравнение просадок MFUL и DBMF

Максимальная просадка MFUL за все время составила -16.41%, что меньше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFUL и DBMF.

Загрузка...

Показатели просадок

MFULDBMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.41%

-20.39%

+3.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.77%

-6.10%

+2.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.13%

-3.63%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.80%

-6.70%

-3.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

1.42%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности MFUL и DBMF

Текущая волатильность для Mindful Conservative ETF (MFUL) составляет 1.89%, в то время как у iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что MFUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFULDBMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.89%

4.20%

-2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.10%

11.10%

-8.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.75%

12.09%

-7.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.22%

12.66%

-8.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.22%

12.48%

-8.26%