PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MFUL с TSPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MFUL и TSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mindful Conservative ETF (MFUL) и Twin Oak Active Opportunities ETF (TSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFUL и TSPX


2026 (YTD)2025
MFUL
Mindful Conservative ETF
-0.39%3.48%
TSPX
Twin Oak Active Opportunities ETF
-2.96%15.46%

Доходность по периодам

С начала года, MFUL показывает доходность -0.39%, что значительно выше, чем у TSPX с доходностью -2.96%.


MFUL

1 день
0.14%
1 месяц
-2.34%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
-0.43%
1 год
3.40%
3 года*
3.81%
5 лет*
10 лет*

TSPX

1 день
0.66%
1 месяц
-3.31%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
-0.76%
1 год
15.29%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Mindful Conservative ETF

Twin Oak Active Opportunities ETF

Сравнение комиссий MFUL и TSPX

MFUL берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии TSPX в 1.01%.


Доходность на риск

MFUL vs. TSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MFUL
Ранг доходности на риск MFUL: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFUL: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFUL: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFUL: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFUL: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFUL: 3232
Ранг коэф-та Мартина

TSPX
Ранг доходности на риск TSPX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSPX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSPX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSPX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSPX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSPX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFUL c TSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mindful Conservative ETF (MFUL) и Twin Oak Active Opportunities ETF (TSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MFULTSPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

1.38

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

2.00

-1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.27

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

2.25

-1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.15

9.53

-6.38

MFUL vs. TSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFUL на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа TSPX равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFUL и TSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MFULTSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.38

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.19

0.99

-1.17

Корреляция

Корреляция между MFUL и TSPX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MFUL и TSPX

Дивидендная доходность MFUL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности TSPX в 2.21%


TTM2025202420232022
MFUL
Mindful Conservative ETF
3.12%3.31%2.59%5.00%0.29%
TSPX
Twin Oak Active Opportunities ETF
2.21%2.15%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MFUL и TSPX

Максимальная просадка MFUL за все время составила -16.41%, что больше максимальной просадки TSPX в -7.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFUL и TSPX.


Загрузка...

Показатели просадок


MFULTSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.41%

-7.80%

-8.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.77%

-6.81%

+3.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.00%

-4.20%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.80%

-1.27%

-8.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

1.61%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности MFUL и TSPX

Текущая волатильность для Mindful Conservative ETF (MFUL) составляет 1.77%, в то время как у Twin Oak Active Opportunities ETF (TSPX) волатильность равна 4.02%. Это указывает на то, что MFUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MFULTSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.77%

4.02%

-2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.10%

7.37%

-4.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.74%

11.11%

-6.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.22%

11.04%

-6.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.22%

11.04%

-6.82%