Сравнение SWAN с IYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) и iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD).
SWAN и IYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SWAN - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность S-Network BlackSwan Core Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2018 г.. IYLD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Multi-Asset High Income Index. Фонд был запущен 5 апр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SWAN и IYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWAN и IYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWAN Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF | -3.42% | 13.93% | 13.44% | 12.07% | -27.77% | 10.55% | 16.17% | 22.03% | -2.23% |
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | 2.45% | 15.44% | 2.00% | 12.55% | -16.80% | 3.37% | -1.18% | 15.82% | -2.12% |
Доходность по периодам
С начала года, SWAN показывает доходность -3.42%, что значительно ниже, чем у IYLD с доходностью 2.45%.
SWAN
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -4.54%
- С начала года
- -3.42%
- 6 месяцев
- -2.41%
- 1 год
- 10.93%
- 3 года*
- 9.92%
- 5 лет*
- 2.56%
- 10 лет*
- —
IYLD
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 5.08%
- 1 год
- 13.61%
- 3 года*
- 10.00%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 4.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWAN и IYLD
SWAN берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии IYLD в 0.60%.
Доходность на риск
SWAN vs. IYLD — Ранг доходности на риск
SWAN
IYLD
Сравнение SWAN c IYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) и iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWAN | IYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 2.01 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 2.75 | -1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.42 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 3.02 | -1.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.28 | 11.37 | -5.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWAN | IYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 2.01 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.45 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.48 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между SWAN и IYLD составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWAN и IYLD
Дивидендная доходность SWAN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности IYLD в 4.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWAN Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF | 3.04% | 2.86% | 2.54% | 2.98% | 2.12% | 5.04% | 1.64% | 3.69% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | 4.58% | 4.72% | 5.32% | 5.76% | 5.45% | 3.47% | 4.38% | 5.25% | 5.78% | 4.22% | 4.84% | 5.26% |
Просадки
Сравнение просадок SWAN и IYLD
Максимальная просадка SWAN за все время составила -31.04%, примерно равная максимальной просадке IYLD в -30.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWAN и IYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWAN | IYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.04% | -30.23% | -0.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.05% | -4.63% | -2.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.04% | -22.57% | -8.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.02% | -2.92% | -2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.06% | -4.58% | -4.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 1.23% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWAN и IYLD
Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что SWAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWAN | IYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 2.75% | +1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.85% | 4.54% | +2.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.77% | 6.80% | +2.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.26% | 7.83% | +3.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.49% | 9.56% | +2.93% |