PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SWAN с IYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SWAN и IYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) и iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWAN и IYLD


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SWAN
Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF
-3.42%13.93%13.44%12.07%-27.77%10.55%16.17%22.03%-2.23%
IYLD
iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF
2.45%15.44%2.00%12.55%-16.80%3.37%-1.18%15.82%-2.12%

Доходность по периодам

С начала года, SWAN показывает доходность -3.42%, что значительно ниже, чем у IYLD с доходностью 2.45%.


SWAN

1 день
0.17%
1 месяц
-4.54%
С начала года
-3.42%
6 месяцев
-2.41%
1 год
10.93%
3 года*
9.92%
5 лет*
2.56%
10 лет*

IYLD

1 день
0.46%
1 месяц
-1.92%
С начала года
2.45%
6 месяцев
5.08%
1 год
13.61%
3 года*
10.00%
5 лет*
3.49%
10 лет*
4.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF

iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF

Сравнение комиссий SWAN и IYLD

SWAN берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии IYLD в 0.60%.


Доходность на риск

SWAN vs. IYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SWAN
Ранг доходности на риск SWAN: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWAN: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWAN: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWAN: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWAN: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWAN: 6060
Ранг коэф-та Мартина

IYLD
Ранг доходности на риск IYLD: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYLD: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYLD: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYLD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYLD: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWAN c IYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) и iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SWANIYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

2.01

-0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

2.75

-1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.42

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

3.02

-1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.28

11.37

-5.10

SWAN vs. IYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWAN на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа IYLD равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWAN и IYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SWANIYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

2.01

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.45

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.48

+0.01

Корреляция

Корреляция между SWAN и IYLD составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SWAN и IYLD

Дивидендная доходность SWAN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности IYLD в 4.58%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWAN
Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF
3.04%2.86%2.54%2.98%2.12%5.04%1.64%3.69%0.29%0.00%0.00%0.00%
IYLD
iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF
4.58%4.72%5.32%5.76%5.45%3.47%4.38%5.25%5.78%4.22%4.84%5.26%

Просадки

Сравнение просадок SWAN и IYLD

Максимальная просадка SWAN за все время составила -31.04%, примерно равная максимальной просадке IYLD в -30.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWAN и IYLD.


Загрузка...

Показатели просадок


SWANIYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.04%

-30.23%

-0.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.05%

-4.63%

-2.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.04%

-22.57%

-8.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.02%

-2.92%

-2.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.06%

-4.58%

-4.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

1.23%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности SWAN и IYLD

Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что SWAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SWANIYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

2.75%

+1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.85%

4.54%

+2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.77%

6.80%

+2.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.26%

7.83%

+3.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.49%

9.56%

+2.93%