PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWAN с EAOA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWAN с EAOA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SWAN (Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF) and EAOA (iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds - SWAN tracks the S-Network BlackSwan Core Index while EAOA tracks the BlackRock ESG Aware Aggressive Allocation Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SWAN returned 3.38%/yr vs 8.52%/yr for EAOA. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SWAN charges 0.49%/yr vs 0.18%/yr for EAOA.

Доходность

Сравнение доходности SWAN и EAOA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) и iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWAN показывает доходность 5.21%, что значительно ниже, чем у EAOA с доходностью 9.93%.

SWAN

1 день
-0.61%
1 месяц
3.71%
С начала года
5.21%
6 месяцев
4.34%
1 год
17.67%
3 года*
12.85%
5 лет*
3.38%
10 лет*
—

EAOA

1 день
-0.71%
1 месяц
4.36%
С начала года
9.93%
6 месяцев
10.44%
1 год
24.37%
3 года*
17.20%
5 лет*
8.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWAN и EAOA

2026 (YTD)202520242023202220212020
SWAN
Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF		5.21%13.93%13.44%12.07%-27.77%10.55%8.29%
EAOA
iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF		9.93%18.41%13.79%18.27%-17.76%14.52%19.79%

Correlation

The correlation between SWAN and EAOA is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2020 г.

0.80

The correlation between SWAN and EAOA has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SWAN и EAOA

Секторы
SWAN
EAOA

Технологии

35.6%
28.9%

Финансовые услуги

11.8%
13.5%

Коммуникационные услуги

11.2%
7.3%

Потребительский циклический сектор

10.1%
7.7%

Здравоохранение

8.5%
6.8%

Промышленность

8.3%
9.0%

Потребительский защитный сектор

4.9%
3.7%

Энергетика

3.5%
3.0%

Коммунальные услуги

2.4%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.6%

Сырьевые материалы

1.8%
2.4%

Технологии

SWAN
35.6%
EAOA
28.9%

Финансовые услуги

SWAN
11.8%
EAOA
13.5%

Коммуникационные услуги

SWAN
11.2%
EAOA
7.3%

Потребительский циклический сектор

SWAN
10.1%
EAOA
7.7%

Здравоохранение

SWAN
8.5%
EAOA
6.8%

Промышленность

SWAN
8.3%
EAOA
9.0%

Потребительский защитный сектор

SWAN
4.9%
EAOA
3.7%

Энергетика

SWAN
3.5%
EAOA
3.0%

Коммунальные услуги

SWAN
2.4%
EAOA
2.3%

Недвижимость

SWAN
1.9%
EAOA
1.6%

Сырьевые материалы

SWAN
1.8%
EAOA
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF

iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF

Часто сравнивают с SWAN:
SWAN с NTSXSWAN с SPYSWAN с FTLSSWAN с USSGSWAN с IHGSWAN с JEPISWAN с UPAR
Часто сравнивают с EAOA:
EAOA с AOAEAOA с EAOREAOA с GDEEAOA с XNAVEAOA с ESGUEAOA с SPMOEAOA с FDEWX

Доходность на риск

SWAN vs. EAOA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWAN
Ранг доходности на риск SWAN: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWAN: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWAN: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWAN: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWAN: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWAN: 5656
Ранг коэф-та Мартина
EAOA
Ранг доходности на риск EAOA: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAOA: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAOA: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAOA: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAOA: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAOA: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWAN c EAOA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) и iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWANEAOADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
2.28

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
3.21

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.41

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

3.00

-0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.93

13.30

-3.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWAN vs. EAOA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWAN на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EAOA равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWAN и EAOA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWANEAOAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

2.28

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.65

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.93

-0.35

Просадки

Сравнение просадок SWAN и EAOA

Максимальная просадка SWAN за все время составила -31.04%, что больше максимальной просадки EAOA в -25.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWAN и EAOA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWANEAOAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.04%

-25.06%

-5.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.05%

-8.17%

+1.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.07%

-13.84%

+1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.04%

-25.06%

-5.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-0.71%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.88%

-5.31%

-3.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

1.84%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SWAN и EAOA

Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) и iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA) имеют волатильность 3.48% и 3.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWANEAOAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

3.39%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.28%

8.64%

-1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.39%

10.75%

-1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.33%

13.25%

-1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.47%

13.14%

-0.67%

Сравнение комиссий SWAN и EAOA

SWAN берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии EAOA в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWAN и EAOA

Дивидендная доходность SWAN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности EAOA в 1.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EAOA
iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF		1.95%2.10%2.09%2.21%1.93%1.48%1.12%0.00%0.00%
SWAN
Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF		2.79%2.86%2.54%2.98%2.12%5.04%1.64%3.69%0.29%

Часто задаваемые вопросы

SWAN and EAOA have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SWAN has higher volatility (3.48%) compared to EAOA (3.39%). In terms of maximum drawdown, SWAN dropped -31.04% vs EAOA's -25.06%.

On 5-year performance, EAOA leads with 8.52% vs 3.38% for SWAN. On fees, EAOA is cheaper at 0.18% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EAOA has performed better with a 8.52% return vs 3.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EAOA is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.49% for SWAN.

SWAN has the higher dividend yield at 2.79%, compared with 1.95% for EAOA.

SWAN tracks S-Network BlackSwan Core Index, while EAOA tracks BlackRock ESG Aware Aggressive Allocation Index. They also come from different issuers: Amplify and iShares. Their fees differ too: 0.49% for SWAN and 0.18% for EAOA.

EAOA currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWAN и EAOA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор