Сравнение SWAN с DSEEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) и DoubleLine Shiller Enhanced CAPE (DSEEX).
SWAN - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность S-Network BlackSwan Core Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2018 г.. DSEEX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 31 окт. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности SWAN и DSEEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWAN и DSEEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWAN Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF | -3.58% | 13.93% | 13.44% | 12.07% | -27.77% | 10.55% | 16.17% | 22.03% | -2.23% |
DSEEX DoubleLine Shiller Enhanced CAPE | -7.19% | 9.49% | 12.84% | 27.03% | -23.24% | 24.91% | 16.27% | 37.28% | -8.58% |
Доходность по периодам
С начала года, SWAN показывает доходность -3.58%, что значительно выше, чем у DSEEX с доходностью -7.19%.
SWAN
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -5.08%
- С начала года
- -3.58%
- 6 месяцев
- -2.03%
- 1 год
- 11.49%
- 3 года*
- 9.86%
- 5 лет*
- 2.53%
- 10 лет*
- —
DSEEX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -10.31%
- С начала года
- -7.19%
- 6 месяцев
- -7.49%
- 1 год
- 0.03%
- 3 года*
- 10.31%
- 5 лет*
- 5.62%
- 10 лет*
- 11.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWAN и DSEEX
SWAN берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии DSEEX в 0.54%.
Доходность на риск
SWAN vs. DSEEX — Ранг доходности на риск
SWAN
DSEEX
Сравнение SWAN c DSEEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) и DoubleLine Shiller Enhanced CAPE (DSEEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWAN | DSEEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 0.07 | +1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 0.21 | +1.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.03 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | -0.05 | +1.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.45 | -0.18 | +6.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWAN | DSEEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 0.07 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.25 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.58 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между SWAN и DSEEX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWAN и DSEEX
Дивидендная доходность SWAN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности DSEEX в 4.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWAN Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF | 3.04% | 2.86% | 2.54% | 2.98% | 2.12% | 5.04% | 1.64% | 3.69% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DSEEX DoubleLine Shiller Enhanced CAPE | 4.86% | 4.93% | 4.92% | 4.59% | 16.41% | 28.54% | 1.73% | 7.57% | 15.27% | 9.09% | 4.09% | 4.43% |
Просадки
Сравнение просадок SWAN и DSEEX
Максимальная просадка SWAN за все время составила -31.04%, что меньше максимальной просадки DSEEX в -41.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWAN и DSEEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWAN | DSEEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.04% | -41.66% | +10.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.05% | -10.96% | +3.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.04% | -41.66% | +10.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.18% | -10.31% | +5.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.07% | -8.54% | -0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 2.87% | -1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWAN и DSEEX
Текущая волатильность для Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) составляет 4.11%, в то время как у DoubleLine Shiller Enhanced CAPE (DSEEX) волатильность равна 4.34%. Это указывает на то, что SWAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DSEEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWAN | DSEEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | 4.34% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.86% | 7.73% | -0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.77% | 15.18% | -5.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.27% | 22.82% | -11.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.50% | 21.68% | -9.18% |