Сравнение DSEEX с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Shiller Enhanced CAPE (DSEEX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
DSEEX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 31 окт. 2013 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности DSEEX и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DSEEX и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSEEX DoubleLine Shiller Enhanced CAPE | -5.30% | 9.49% | 12.84% | 27.03% | -23.24% | 24.91% | 16.27% | 37.28% | -3.99% | 21.61% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
Доходность по периодам
С начала года, DSEEX показывает доходность -5.30%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции DSEEX уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 11.79% против 17.41% соответственно.
DSEEX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -7.64%
- С начала года
- -5.30%
- 6 месяцев
- -5.08%
- 1 год
- 1.67%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 5.79%
- 10 лет*
- 11.79%
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSEEX и SPMO
DSEEX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Доходность на риск
DSEEX vs. SPMO — Ранг доходности на риск
DSEEX
SPMO
Сравнение DSEEX c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Shiller Enhanced CAPE (DSEEX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSEEX | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.14 | 1.06 | -0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.31 | 1.60 | -1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.24 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 1.96 | -1.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.06 | 6.90 | -5.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSEEX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 1.06 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.93 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.87 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.86 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между DSEEX и SPMO составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSEEX и SPMO
Дивидендная доходность DSEEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что больше доходности SPMO в 0.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSEEX DoubleLine Shiller Enhanced CAPE | 4.77% | 4.93% | 4.92% | 4.59% | 16.41% | 28.54% | 1.73% | 7.57% | 15.27% | 9.09% | 4.09% | 4.43% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок DSEEX и SPMO
Максимальная просадка DSEEX за все время составила -41.66%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSEEX и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| DSEEX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.66% | -30.95% | -10.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.96% | -12.70% | +1.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.66% | -22.74% | -18.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.66% | -30.95% | -10.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.48% | -7.31% | -1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.54% | -4.66% | -3.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 3.60% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSEEX и SPMO
Текущая волатильность для DoubleLine Shiller Enhanced CAPE (DSEEX) составляет 5.00%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что DSEEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DSEEX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | 7.22% | -2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.00% | 12.80% | -4.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.29% | 22.77% | -7.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.84% | 19.08% | +3.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.69% | 20.09% | +1.60% |