Сравнение DSEEX с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Shiller Enhanced CAPE (DSEEX) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO).
DSEEX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 31 окт. 2013 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DSEEX или SPMO.
Корреляция
Корреляция между DSEEX и SPMO составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DSEEX и SPMO
Основные характеристики
DSEEX:
1.00
SPMO:
2.54
DSEEX:
1.38
SPMO:
3.33
DSEEX:
1.18
SPMO:
1.45
DSEEX:
0.36
SPMO:
3.52
DSEEX:
5.68
SPMO:
14.49
DSEEX:
2.11%
SPMO:
3.19%
DSEEX:
11.98%
SPMO:
18.24%
DSEEX:
-46.92%
SPMO:
-30.95%
DSEEX:
-23.09%
SPMO:
-4.45%
Доходность по периодам
С начала года, DSEEX показывает доходность 12.00%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 44.45%.
DSEEX
12.00%
-4.31%
7.91%
13.55%
2.07%
5.46%
SPMO
44.45%
0.38%
6.57%
45.11%
19.06%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSEEX и SPMO
DSEEX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DSEEX c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Shiller Enhanced CAPE (DSEEX) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSEEX и SPMO
Дивидендная доходность DSEEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности SPMO в 0.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSEEX DoubleLine Shiller Enhanced CAPE | 4.44% | 4.60% | 3.87% | 1.63% | 1.73% | 2.74% | 3.38% | 2.16% | 2.12% | 2.88% | 2.61% | 0.48% |
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 0.28% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DSEEX и SPMO
Максимальная просадка DSEEX за все время составила -46.92%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSEEX и SPMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DSEEX и SPMO
Текущая волатильность для DoubleLine Shiller Enhanced CAPE (DSEEX) составляет 3.63%, в то время как у Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 4.99%. Это указывает на то, что DSEEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.