Сравнение DSEEX с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Shiller Enhanced CAPE (DSEEX) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO).
DSEEX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 31 окт. 2013 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DSEEX или SPMO.
Корреляция
Корреляция между DSEEX и SPMO составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DSEEX и SPMO
Основные характеристики
DSEEX:
1.23
SPMO:
2.57
DSEEX:
1.67
SPMO:
3.37
DSEEX:
1.22
SPMO:
1.45
DSEEX:
0.44
SPMO:
3.59
DSEEX:
5.50
SPMO:
14.51
DSEEX:
2.67%
SPMO:
3.25%
DSEEX:
11.96%
SPMO:
18.38%
DSEEX:
-46.92%
SPMO:
-30.95%
DSEEX:
-22.61%
SPMO:
-0.94%
Доходность по периодам
С начала года, DSEEX показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 2.69%.
DSEEX
-0.13%
-3.65%
5.12%
15.86%
1.55%
5.69%
SPMO
2.69%
0.29%
12.67%
48.06%
19.02%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSEEX и SPMO
DSEEX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DSEEX и SPMO
DSEEX
SPMO
Сравнение DSEEX c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Shiller Enhanced CAPE (DSEEX) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSEEX и SPMO
Дивидендная доходность DSEEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности SPMO в 0.47%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSEEX DoubleLine Shiller Enhanced CAPE | 4.92% | 4.92% | 4.60% | 3.87% | 1.63% | 1.73% | 2.74% | 3.38% | 2.16% | 2.12% | 2.88% | 2.61% |
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 0.47% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DSEEX и SPMO
Максимальная просадка DSEEX за все время составила -46.92%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSEEX и SPMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DSEEX и SPMO
Текущая волатильность для DoubleLine Shiller Enhanced CAPE (DSEEX) составляет 4.28%, в то время как у Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что DSEEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.