Сравнение DSEEX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Shiller Enhanced CAPE (DSEEX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
DSEEX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 31 окт. 2013 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DSEEX или SPY.
Основные характеристики
| DSEEX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.28% | 5.94% |
| Дох-ть за 1 год | 15.21% | 22.56% |
| Дох-ть за 3 года | 2.12% | 7.95% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.44% | 13.35% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.08% | 12.34% |
| Коэф-т Шарпа | 1.15 | 1.93 |
| Дневная вол-ть | 12.71% | 11.63% |
| Макс. просадка | -40.62% | -55.19% |
| Current Drawdown | -6.39% | -4.05% |
Корреляция
Корреляция между DSEEX и SPY составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DSEEX и SPY
С начала года, DSEEX показывает доходность -1.28%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 5.94%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DSEEX имеют среднегодовую доходность 12.08%, а акции SPY немного впереди с 12.34%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSEEX и SPY
DSEEX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DSEEX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Shiller Enhanced CAPE (DSEEX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSEEX и SPY
Дивидендная доходность DSEEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности SPY в 1.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSEEX DoubleLine Shiller Enhanced CAPE | 4.49% | 4.59% | 16.41% | 28.54% | 1.73% | 5.15% | 15.26% | 9.09% | 4.09% | 4.43% | 2.62% | 0.48% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.34% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок DSEEX и SPY
Максимальная просадка DSEEX за все время составила -40.62%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSEEX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DSEEX и SPY
DoubleLine Shiller Enhanced CAPE (DSEEX) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что DSEEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.