Сравнение DSEEX с CAPE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Shiller Enhanced CAPE (DSEEX) и iPath Shiller CAPE ETN (CAPE).
DSEEX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 31 окт. 2013 г.. CAPE - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность Shiller Barclays CAPE US Core Sector Index. Фонд был запущен 10 окт. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DSEEX или CAPE.
Основные характеристики
| DSEEX | CAPE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.70% | 19.08% |
| Дох-ть за 1 год | 31.06% | 31.60% |
| Коэф-т Шарпа | 2.71 | 2.75 |
| Коэф-т Сортино | 3.63 | 3.66 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 0.86 | 5.79 |
| Коэф-т Мартина | 16.39 | 18.14 |
| Индекс Язвы | 2.00% | 1.84% |
| Дневная вол-ть | 12.05% | 12.13% |
| Макс. просадка | -46.92% | -22.07% |
| Текущая просадка | -19.18% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между DSEEX и CAPE составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DSEEX и CAPE
С начала года, DSEEX показывает доходность 17.70%, что значительно ниже, чем у CAPE с доходностью 19.08%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSEEX и CAPE
DSEEX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии CAPE в 0.45%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DSEEX c CAPE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Shiller Enhanced CAPE (DSEEX) и iPath Shiller CAPE ETN (CAPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSEEX и CAPE
Дивидендная доходность DSEEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности CAPE в 1.09%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSEEX DoubleLine Shiller Enhanced CAPE | 4.58% | 4.60% | 3.87% | 1.63% | 1.73% | 2.74% | 3.38% | 2.16% | 2.12% | 2.88% | 2.61% | 0.48% |
CAPE iPath Shiller CAPE ETN | 1.09% | 1.01% | 0.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DSEEX и CAPE
Максимальная просадка DSEEX за все время составила -46.92%, что больше максимальной просадки CAPE в -22.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSEEX и CAPE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DSEEX и CAPE
DoubleLine Shiller Enhanced CAPE (DSEEX) и iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) имеют волатильность 3.66% и 3.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.