Сравнение DSEEX с CAPE
DSEEX (DoubleLine Shiller Enhanced CAPE) and CAPE (iPath Shiller CAPE ETN) are both funds - DSEEX is a Large Cap Blend Equities fund managed by DoubleLine, while CAPE is a Global Equities fund tracking the Shiller Barclays CAPE US Core Sector Index. Over the past 3 years, DSEEX returned 11.51%/yr vs 12.19%/yr for CAPE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. DSEEX charges 0.54%/yr vs 0.45%/yr for CAPE.
Доходность
Сравнение доходности DSEEX и CAPE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DSEEX показывает доходность -2.04%, что значительно ниже, чем у CAPE с доходностью -1.70%.
DSEEX
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- -2.04%
- 6 месяцев
- -1.93%
- 1 год
- 3.18%
- 3 года*
- 11.51%
- 5 лет*
- 5.35%
- 10 лет*
- 12.01%
CAPE
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- -1.70%
- 6 месяцев
- -1.38%
- 1 год
- 3.29%
- 3 года*
- 12.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DSEEX и CAPE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DSEEX DoubleLine Shiller Enhanced CAPE | -2.04% | 9.49% | 12.84% | 27.03% | -19.41% |
CAPE iPath Shiller CAPE ETN | -1.70% | 9.10% | 14.40% | 27.65% | -15.28% |
Correlation
The correlation between DSEEX and CAPE is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г. | 0.96 |
The correlation between DSEEX and CAPE has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DSEEX vs. CAPE — Ранг доходности на риск
DSEEX
CAPE
Сравнение DSEEX c CAPE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Shiller Enhanced CAPE (DSEEX) и iPath Shiller CAPE ETN (CAPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSEEX | CAPE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.06 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | 0.34 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.12 | 1.24 | -0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSEEX | CAPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 0.30 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.42 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок DSEEX и CAPE
Максимальная просадка DSEEX за все время составила -41.66%, что больше максимальной просадки CAPE в -22.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSEEX и CAPE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DSEEX | CAPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.66% | -22.07% | -19.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.80% | -9.68% | -1.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.57% | -14.32% | -0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.66% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.33% | -4.83% | -0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.47% | -4.93% | -3.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 2.65% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSEEX и CAPE
DoubleLine Shiller Enhanced CAPE (DSEEX) и iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) имеют волатильность 2.67% и 2.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DSEEX | CAPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.67% | 2.63% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.29% | 8.04% | +0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.15% | 10.89% | +0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.84% | 16.93% | +5.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.71% | 16.93% | +4.78% |
Сравнение комиссий DSEEX и CAPE
DSEEX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии CAPE в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSEEX и CAPE
Дивидендная доходность DSEEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности CAPE в 1.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPE iPath Shiller CAPE ETN | 1.41% | 1.39% | 1.23% | 1.01% | 0.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DSEEX DoubleLine Shiller Enhanced CAPE | 5.04% | 4.93% | 4.92% | 4.59% | 16.41% | 28.54% | 1.73% | 7.57% | 15.27% | 9.09% | 4.09% | 4.43% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, DSEEX and CAPE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DSEEX has higher volatility (2.67%) compared to CAPE (2.63%). In terms of maximum drawdown, DSEEX dropped -41.66% vs CAPE's -22.07%.
CAPE currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DSEEX и CAPE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор