Сравнение DSEEX с YAFFX
DSEEX (DoubleLine Shiller Enhanced CAPE) and YAFFX (AMG Yacktman Focused Fund) are both mutual funds - DSEEX is a Large Cap Blend Equities fund managed by DoubleLine, while YAFFX is a Large Cap Value Equities fund managed by AMG. Over the past 10 years, DSEEX returned 11.71%/yr vs 13.28%/yr for YAFFX. Their 0.75 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DSEEX charges 0.54%/yr vs 1.25%/yr for YAFFX.
Доходность
Сравнение доходности DSEEX и YAFFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DSEEX показывает доходность 2.49%, что значительно ниже, чем у YAFFX с доходностью 27.69%. За последние 10 лет акции DSEEX уступали акциям YAFFX по среднегодовой доходности: 11.71% против 13.28% соответственно.
DSEEX
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 0.94%
- 6 месяцев
- -0.15%
- С начала года
- 2.49%
- 1 год
- 5.09%
- 3 года*
- 10.69%
- 5 лет*
- 5.20%
- 10 лет*
- 11.71%
- Всё время*
- 12.40%
YAFFX
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- 3.24%
- 6 месяцев
- 14.63%
- С начала года
- 27.69%
- 1 год
- 43.52%
- 3 года*
- 19.11%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 13.28%
- Всё время*
- 10.56%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам DSEEX и YAFFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSEEX DoubleLine Shiller Enhanced CAPE | 2.49% | 9.49% | 12.84% | 27.03% | -23.24% | 24.91% | 16.27% | 37.28% | -3.99% | 21.61% |
YAFFX AMG Yacktman Focused Fund | 27.69% | 23.70% | 0.63% | 16.53% | -8.20% | 16.48% | 17.22% | 19.21% | 2.99% | 20.07% |
Correlation
The correlation between DSEEX and YAFFX is 0.18, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.18 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2013 г. | 0.75 |
Over the past year, the correlation between DSEEX and YAFFX has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DSEEX vs. YAFFX — Ранг доходности на риск
DSEEX
YAFFX
Сравнение DSEEX c YAFFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Shiller Enhanced CAPE (DSEEX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DSEEX | YAFFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.51 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | 4.99 | -4.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.59 | 12.36 | -10.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DSEEX и YAFFX
Максимальная просадка DSEEX за все время составила -41.66%, примерно равная максимальной просадке YAFFX в -43.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSEEX и YAFFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DSEEX | YAFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.66% | -43.80% | +2.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.80% | -8.76% | -2.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.57% | -15.63% | +1.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.66% | -21.31% | -20.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.66% | -30.62% | -11.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.95% | -2.81% | +1.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.40% | -6.09% | -2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 3.52% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSEEX и YAFFX
DoubleLine Shiller Enhanced CAPE (DSEEX) имеет более высокую волатильность в 4.29% по сравнению с AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что DSEEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YAFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DSEEX | YAFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.29% | 3.68% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.85% | 14.20% | -4.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.97% | 16.13% | -4.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.93% | 13.94% | +8.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.74% | 14.35% | +7.39% |
Сравнение комиссий DSEEX и YAFFX
DSEEX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии YAFFX в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSEEX и YAFFX
Дивидендная доходность DSEEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что меньше доходности YAFFX в 14.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSEEX DoubleLine Shiller Enhanced CAPE | 4.81% | 4.93% | 4.92% | 4.59% | 16.41% | 28.54% | 1.73% | 7.57% | 15.27% | 9.09% | 4.09% | 4.43% |
YAFFX AMG Yacktman Focused Fund | 14.53% | 18.55% | 10.20% | 4.42% | 7.60% | 4.70% | 11.87% | 15.84% | 22.15% | 11.82% | 11.81% | 24.36% |
Часто задаваемые вопросы
DSEEX and YAFFX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DSEEX has higher volatility (4.29%) compared to YAFFX (3.68%). In terms of maximum drawdown, DSEEX dropped -41.66% vs YAFFX's -43.80%.
YAFFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DSEEX и YAFFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор