PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DSEEX с PVAL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DSEEX с PVAL

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Shiller Enhanced CAPE (DSEEX) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL).

DSEEX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 31 окт. 2013 г.. PVAL - это пассивный фонд от Power Corporation of Canada, который отслеживает доходность Russell 1000 Value. Фонд был запущен 25 мая 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DSEEX или PVAL.

Корреляция

Корреляция между DSEEX и PVAL составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DSEEX и PVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Shiller Enhanced CAPE (DSEEX) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DSEEX:

0.68

PVAL:

0.36

Коэф-т Сортино

DSEEX:

1.11

PVAL:

0.71

Коэф-т Омега

DSEEX:

1.15

PVAL:

1.10

Коэф-т Кальмара

DSEEX:

0.38

PVAL:

0.47

Коэф-т Мартина

DSEEX:

2.93

PVAL:

1.71

Индекс Язвы

DSEEX:

3.91%

PVAL:

4.24%

Дневная вол-ть

DSEEX:

15.85%

PVAL:

16.87%

Макс. просадка

DSEEX:

-46.92%

PVAL:

-16.64%

Текущая просадка

DSEEX:

-21.79%

PVAL:

-5.60%

Доходность по периодам

С начала года, DSEEX показывает доходность 0.93%, что значительно ниже, чем у PVAL с доходностью 1.30%.

DSEEX

С начала года

0.93%

1 месяц

5.83%

6 месяцев

-2.51%

1 год

10.61%

5 лет

6.46%

10 лет

5.33%

PVAL

С начала года

1.30%

1 месяц

7.39%

6 месяцев

-4.11%

1 год

5.68%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DSEEX и PVAL

DSEEX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии PVAL в 0.55%.

PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF
DSEEX
DoubleLine Shiller Enhanced CAPE

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DSEEX и PVAL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DSEEX
Ранг риск-скорректированной доходности DSEEX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DSEEX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSEEX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSEEX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSEEX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSEEX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
PVAL
Ранг риск-скорректированной доходности PVAL, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PVAL, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVAL, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVAL, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVAL, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVAL, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DSEEX c PVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Shiller Enhanced CAPE (DSEEX) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DSEEX на текущий момент составляет 0.68, что выше коэффициента Шарпа PVAL равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSEEX и PVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSEEX и PVAL

Дивидендная доходность DSEEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности PVAL в 1.30%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DSEEX
DoubleLine Shiller Enhanced CAPE		5.04%4.92%4.60%3.87%1.63%1.73%2.74%3.38%2.16%2.12%2.88%2.61%
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		1.30%1.34%1.33%0.59%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DSEEX и PVAL

Максимальная просадка DSEEX за все время составила -46.92%, что больше максимальной просадки PVAL в -16.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSEEX и PVAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DSEEX и PVAL

Текущая волатильность для DoubleLine Shiller Enhanced CAPE (DSEEX) составляет 5.30%, в то время как у Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) волатильность равна 5.69%. Это указывает на то, что DSEEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...