PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
DoubleLine Shiller Enhanced CAPE (DSEEX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

DoubleLine Shiller Enhanced CAPE (DSEEX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US2586208223

CUSIP

258620822

Эмитент

DoubleLine

Дата выпуска

31 окт. 2013 г.

Категория

Large Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$100,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия DSEEX составляет 0.54%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
DSEEX с CAPE DSEEX с YAFFX DSEEX с YACKX DSEEX с SPY DSEEX с FXAIX DSEEX с SPMO DSEEX с SWAN DSEEX с SWTSX DSEEX с SCHG DSEEX с PVAL
Популярные сравнения:
DSEEX с CAPE DSEEX с YAFFX DSEEX с YACKX DSEEX с SPY DSEEX с FXAIX DSEEX с SPMO DSEEX с SWAN DSEEX с SWTSX DSEEX с SCHG DSEEX с PVAL

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

DoubleLine Shiller Enhanced CAPE (DSEEX) показал доход в 0.93% с начала года и 10.76% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DSEEX составила 5.34%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.45%.

DSEEX

С начала года

0.93%

1 месяц

3.25%

6 месяцев

-2.51%

1 год

10.76%

5 лет

6.33%

10 лет

5.34%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

3.72%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.55%

5 лет

14.11%

10 лет

10.45%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DSEEX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.41%2.47%-4.14%-0.77%0.13%0.93%
2024-0.72%3.47%2.59%-5.95%3.63%1.37%3.03%3.07%1.46%-1.09%8.64%-6.40%12.84%
202311.35%-3.03%0.51%0.78%-1.69%8.26%3.76%-2.48%-4.56%-2.44%9.32%5.97%27.05%
2022-4.82%-2.65%2.24%-5.97%-3.10%-10.51%12.43%-4.16%-12.01%6.09%6.89%-17.50%-31.49%
2021-2.20%4.26%4.21%6.27%1.08%1.31%2.52%3.69%-5.25%5.14%-4.26%-16.90%-2.58%
2020-0.17%-8.08%-21.21%12.89%7.35%3.53%5.99%8.44%-3.09%-2.26%13.51%3.73%16.27%
20198.88%3.85%2.84%4.25%-5.84%6.90%1.99%-1.80%1.01%2.74%3.10%-0.16%30.56%
20186.47%-3.29%-3.05%-0.06%2.96%0.31%4.42%4.13%1.29%-8.41%1.44%-17.99%-13.52%
20173.01%4.11%0.72%2.13%2.05%-0.60%2.09%0.78%-0.06%1.94%3.24%-6.15%13.64%
2016-4.15%1.53%7.00%-0.51%1.83%1.90%5.33%1.07%1.52%-3.14%5.05%-0.22%17.96%
2015-1.54%6.04%-1.64%0.41%2.06%-2.52%2.90%-6.72%-2.34%9.28%-0.02%-1.91%3.06%
2014-2.94%5.16%1.39%1.71%3.17%2.76%-1.68%4.09%-2.69%3.39%4.24%-1.62%17.83%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DSEEX составляет 68, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности DSEEX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DSEEX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSEEX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSEEX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSEEX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSEEX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DoubleLine Shiller Enhanced CAPE (DSEEX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

DoubleLine Shiller Enhanced CAPE имеет следующие коэффициенты Шарпа на 10 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.68
  • За 5 лет: 0.30
  • За 10 лет: 0.26
  • За всё время: 0.35

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность DoubleLine Shiller Enhanced CAPE за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.77 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.77$0.75$0.66$0.46$0.29$0.32$0.45$0.43$0.33$0.29$0.34$0.31

Дивидендный доход

5.04%4.92%4.60%3.87%1.63%1.73%2.74%3.38%2.16%2.12%2.88%2.61%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DoubleLine Shiller Enhanced CAPE. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.06$0.06$0.06$0.06$0.00$0.25
2024$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.07$0.07$0.07$0.06$0.06$0.06$0.07$0.75
2023$0.05$0.05$0.05$0.05$0.06$0.06$0.05$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.66
2022$0.02$0.02$0.03$0.03$0.02$0.04$0.04$0.05$0.05$0.05$0.06$0.05$0.46
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.02$0.29
2020$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.32
2019$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.03$0.03$0.45
2018$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.43
2017$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.33
2016$0.03$0.02$0.03$0.03$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.29
2015$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.34
2014$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.31

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

DoubleLine Shiller Enhanced CAPE показал максимальную просадку в 46.92%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка DoubleLine Shiller Enhanced CAPE составляет 21.79%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-46.92%4 нояб. 2021 г.28928 дек. 2022 г.———
-40.62%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.1131 сент. 2020 г.136
-28.57%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.2629 янв. 2020 г.320
-11.78%21 июл. 2015 г.2625 авг. 2015 г.14829 мар. 2016 г.174
-10.31%29 янв. 2018 г.442 апр. 2018 г.886 авг. 2018 г.132

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...