PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
DoubleLine Shiller Enhanced CAPE (DSEEX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

DoubleLine Shiller Enhanced CAPE (DSEEX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US2586208223

CUSIP

258620822

Эмитент

DoubleLine

Дата выпуска

31 окт. 2013 г.

Категория

Large Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$100,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия DSEEX составляет 0.54%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DoubleLine Shiller Enhanced CAPE

Популярные сравнения:
DSEEX с CAPE DSEEX с YAFFX DSEEX с YACKX DSEEX с SPY DSEEX с FXAIX DSEEX с SPMO DSEEX с SWAN DSEEX с SWTSX DSEEX с SCHG DSEEX с PVAL
Популярные сравнения:
DSEEX с CAPE DSEEX с YAFFX DSEEX с YACKX DSEEX с SPY DSEEX с FXAIX DSEEX с SPMO DSEEX с SWAN DSEEX с SWTSX DSEEX с SCHG DSEEX с PVAL

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

DoubleLine Shiller Enhanced CAPE (DSEEX) показал доход в 3.58% с начала года и 15.52% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DSEEX составила 12.07%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.84%.

DSEEX

С начала года

3.58%

1 месяц

2.97%

6 месяцев

-2.74%

1 год

15.52%

3 года

9.52%

5 лет

13.57%

10 лет

12.07%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.52%

1 месяц

6.32%

6 месяцев

-1.44%

1 год

12.25%

3 года

12.45%

5 лет

14.20%

10 лет

10.84%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DSEEX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.41%2.47%-4.14%-0.78%2.76%3.58%
2024-0.72%3.48%2.59%-5.95%3.63%1.37%3.03%3.07%1.46%-1.09%8.64%-6.40%12.84%
202311.35%-3.03%0.51%0.78%-1.69%8.26%3.76%-2.48%-4.56%-2.45%9.32%5.96%27.03%
2022-4.82%-2.65%2.24%-5.97%-3.10%-10.51%12.43%-4.16%-12.02%6.09%6.89%-7.57%-23.24%
2021-2.20%4.26%4.21%6.27%1.08%1.31%2.52%3.69%-5.25%5.13%-4.26%6.55%24.91%
2020-0.17%-8.08%-21.20%12.89%7.35%3.52%6.00%8.44%-3.10%-2.27%13.51%3.73%16.27%
20198.87%3.85%2.84%4.24%-5.84%6.90%2.00%-1.80%1.01%2.74%3.11%2.35%33.83%
20186.47%-3.29%-3.05%-0.06%2.96%0.31%4.42%4.13%1.29%-8.41%1.44%-7.86%-2.84%
20173.00%4.11%0.71%2.13%2.05%-0.60%2.09%0.78%-0.06%1.93%3.24%0.44%21.61%
2016-4.16%1.53%7.00%-0.52%1.83%1.90%5.34%1.07%1.52%-3.14%5.05%1.78%20.30%
2015-1.54%6.04%-1.64%0.41%2.05%-2.52%2.90%-6.71%-2.34%9.27%-0.02%-0.37%4.67%
2014-2.95%5.16%1.40%1.72%3.17%2.76%-1.68%4.09%-2.69%3.39%4.24%-1.60%17.85%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DSEEX составляет 74, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности DSEEX, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DSEEX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSEEX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSEEX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSEEX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSEEX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DoubleLine Shiller Enhanced CAPE (DSEEX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

DoubleLine Shiller Enhanced CAPE имеет следующие коэффициенты Шарпа на 30 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.96
  • За 5 лет: 0.76
  • За 10 лет: 0.64
  • За всё время: 0.71

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность DoubleLine Shiller Enhanced CAPE за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.91%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.77 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.77$0.75$0.66$1.94$5.08$0.32$0.84$1.96$1.39$0.56$0.53$0.31

Дивидендный доход

4.91%4.92%4.60%16.42%28.54%1.73%5.15%15.27%9.10%4.11%4.43%2.63%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DoubleLine Shiller Enhanced CAPE. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.06$0.06$0.06$0.06$0.00$0.25
2024$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.07$0.07$0.07$0.06$0.06$0.06$0.07$0.75
2023$0.05$0.05$0.05$0.05$0.06$0.06$0.05$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.66
2022$0.02$0.02$0.03$0.03$0.02$0.04$0.04$0.05$0.05$0.05$0.06$1.54$1.94
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$4.81$5.08
2020$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.32
2019$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.03$0.43$0.84
2018$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$1.57$1.96
2017$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$1.09$1.39
2016$0.03$0.02$0.03$0.03$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.29$0.56
2015$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.21$0.53
2014$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.31

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

DoubleLine Shiller Enhanced CAPE показал максимальную просадку в 40.62%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 113 торговых сессий.

Текущая просадка DoubleLine Shiller Enhanced CAPE составляет 3.05%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-40.62%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.1131 сент. 2020 г.136
-29.09%31 дек. 2021 г.19914 окт. 2022 г.3497 мар. 2024 г.548
-19.74%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.661 апр. 2019 г.124
-14.57%2 дек. 2024 г.878 апр. 2025 г.———
-11.78%21 июл. 2015 г.2625 авг. 2015 г.14117 мар. 2016 г.167
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...