DoubleLine Shiller Enhanced CAPE (DSEEX)
Информация о фонде
| ISIN | US2586208223 |
|---|---|
| CUSIP | 258620822 |
| Эмитент | DoubleLine |
| Дата выпуска | 31 окт. 2013 г. |
| Категория | Large Cap Blend Equities |
| Минимальные инвестиции | $100,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия DSEEX составляет 0.54%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: DSEEX с CAPE, DSEEX с YACKX, DSEEX с YAFFX, DSEEX с SPY, DSEEX с FXAIX, DSEEX с SPMO
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в DoubleLine Shiller Enhanced CAPE и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
DoubleLine Shiller Enhanced CAPE показал доход в 17.41% с начала года и 27.29% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DoubleLine Shiller Enhanced CAPE составила 6.19%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.39%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 17.41% | 25.48% |
| 1 месяц | 5.12% | 2.14% |
| 6 месяцев | 13.40% | 12.76% |
| 1 год | 27.29% | 33.14% |
| 5 лет (среднегодовая) | 3.00% | 13.96% |
| 10 лет (среднегодовая) | 6.19% | 11.39% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью DSEEX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.72% | 3.47% | 2.59% | -5.95% | 3.63% | 1.37% | 3.03% | 3.07% | 1.46% | -1.09% | 17.41% | ||
| 2023 | 11.35% | -3.03% | 0.51% | 0.78% | -1.69% | 8.26% | 3.76% | -2.48% | -4.56% | -2.44% | 9.32% | 5.97% | 27.05% |
| 2022 | -4.82% | -2.65% | 2.24% | -5.97% | -3.10% | -10.51% | 12.43% | -4.16% | -12.01% | 6.09% | 6.89% | -17.50% | -31.49% |
| 2021 | -2.20% | 4.26% | 4.21% | 6.27% | 1.08% | 1.31% | 2.52% | 3.69% | -5.25% | 5.14% | -4.26% | -16.90% | -2.58% |
| 2020 | -0.18% | -8.08% | -21.21% | 12.89% | 7.35% | 3.52% | 6.00% | 8.44% | -3.09% | -2.26% | 13.51% | 3.73% | 16.27% |
| 2019 | 8.88% | 3.85% | 2.84% | 4.25% | -5.84% | 6.90% | 1.99% | -1.80% | 1.01% | 2.74% | 3.10% | -0.16% | 30.56% |
| 2018 | 6.47% | -3.29% | -3.05% | -0.06% | 2.96% | 0.31% | 4.42% | 4.13% | 1.29% | -8.41% | 1.45% | -17.99% | -13.52% |
| 2017 | 3.01% | 4.11% | 0.71% | 2.13% | 2.05% | -0.60% | 2.09% | 0.78% | -0.06% | 1.94% | 3.24% | -6.15% | 13.64% |
| 2016 | -4.15% | 1.52% | 7.00% | -0.51% | 1.83% | 1.90% | 5.33% | 1.07% | 1.52% | -3.13% | 5.05% | -0.22% | 17.96% |
| 2015 | -1.54% | 6.04% | -1.64% | 0.41% | 2.06% | -2.52% | 2.90% | -6.71% | -2.34% | 9.28% | -0.02% | -1.91% | 3.06% |
| 2014 | -2.94% | 5.15% | 1.40% | 1.71% | 3.17% | 2.76% | -1.68% | 4.09% | -2.69% | 3.39% | 4.24% | -1.62% | 17.83% |
| 2013 | 2.01% | 2.15% | 4.20% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг DSEEX среди mutual funds на нашем сайте составляет 58, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DoubleLine Shiller Enhanced CAPE (DSEEX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DoubleLine Shiller Enhanced CAPE за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.59%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.74 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.74 | $0.66 | $0.46 | $0.29 | $0.32 | $0.45 | $0.43 | $0.33 | $0.29 | $0.34 | $0.31 | $0.05 |
Дивидендный доход | 4.59% | 4.60% | 3.87% | 1.63% | 1.73% | 2.74% | 3.38% | 2.16% | 2.12% | 2.88% | 2.61% | 0.48% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DoubleLine Shiller Enhanced CAPE. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.06 | $0.06 | $0.00 | $0.62 | |
| 2023 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.66 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.05 | $0.46 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.29 |
| 2020 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.32 |
| 2019 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.45 |
| 2018 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.43 |
| 2017 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.33 |
| 2016 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.29 |
| 2015 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.34 |
| 2014 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.31 |
| 2013 | $0.02 | $0.03 | $0.05 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
DoubleLine Shiller Enhanced CAPE показал максимальную просадку в 46.92%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка DoubleLine Shiller Enhanced CAPE составляет 19.38%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -46.92% | 4 нояб. 2021 г. | 289 | 28 дек. 2022 г. | — | — | — |
| -40.62% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 113 | 1 сент. 2020 г. | 136 |
| -28.57% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 262 | 9 янв. 2020 г. | 320 |
| -11.78% | 21 июл. 2015 г. | 26 | 25 авг. 2015 г. | 148 | 29 мар. 2016 г. | 174 |
| -10.31% | 29 янв. 2018 г. | 44 | 2 апр. 2018 г. | 88 | 6 авг. 2018 г. | 132 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность DoubleLine Shiller Enhanced CAPE составляет 3.77%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.