Сравнение SWAN с DIVO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO).
SWAN и DIVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SWAN - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность S-Network BlackSwan Core Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2018 г.. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности SWAN и DIVO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWAN и DIVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWAN Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF | -3.58% | 13.93% | 13.44% | 12.07% | -27.77% | 10.55% | 16.17% | 22.03% | -2.23% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 2.01% | 17.40% | 16.22% | 6.95% | -1.46% | 22.87% | 12.40% | 24.90% | -7.35% |
Доходность по периодам
С начала года, SWAN показывает доходность -3.58%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью 2.01%.
SWAN
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -5.08%
- С начала года
- -3.58%
- 6 месяцев
- -2.03%
- 1 год
- 11.49%
- 3 года*
- 9.86%
- 5 лет*
- 2.53%
- 10 лет*
- —
DIVO
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- 2.01%
- 6 месяцев
- 4.92%
- 1 год
- 17.49%
- 3 года*
- 14.14%
- 5 лет*
- 10.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWAN и DIVO
SWAN берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии DIVO в 0.56%.
Доходность на риск
SWAN vs. DIVO — Ранг доходности на риск
SWAN
DIVO
Сравнение SWAN c DIVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWAN | DIVO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 1.34 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.96 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.29 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 2.03 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.45 | 9.67 | -3.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWAN | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 1.34 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.92 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.83 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между SWAN и DIVO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWAN и DIVO
Дивидендная доходность SWAN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности DIVO в 6.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWAN Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF | 3.04% | 2.86% | 2.54% | 2.98% | 2.12% | 5.04% | 1.64% | 3.69% | 0.29% | 0.00% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 6.49% | 6.44% | 4.70% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.91% | 8.16% | 5.27% | 3.83% |
Просадки
Сравнение просадок SWAN и DIVO
Максимальная просадка SWAN за все время составила -31.04%, примерно равная максимальной просадке DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWAN и DIVO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWAN | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.04% | -30.04% | -1.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.05% | -9.21% | +2.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.04% | -13.72% | -17.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.18% | -4.13% | -1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.07% | -2.62% | -6.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 1.93% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWAN и DIVO
Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что SWAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWAN | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | 3.57% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.86% | 7.01% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.77% | 13.17% | -3.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.27% | 11.93% | -0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.50% | 14.93% | -2.43% |