PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWAN с BATT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWAN с BATT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SWAN (Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF) and BATT (Amplify Lithium & Battery Technology ETF) are both exchange-traded funds - SWAN is a Diversified Portfolio fund tracking the S-Network BlackSwan Core Index, while BATT is a Commodity Producers Equities fund actively managed by Amplify. SWAN is passively managed, while BATT is actively managed. Over the past 5 years, SWAN returned 3.38%/yr vs 3.45%/yr for BATT. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. SWAN charges 0.49%/yr vs 0.59%/yr for BATT.

Доходность

Сравнение доходности SWAN и BATT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) и Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWAN показывает доходность 5.21%, что значительно ниже, чем у BATT с доходностью 26.16%.

SWAN

1 день
-0.61%
1 месяц
3.71%
С начала года
5.21%
6 месяцев
4.34%
1 год
17.67%
3 года*
12.85%
5 лет*
3.38%
10 лет*
—

BATT

1 день
-1.64%
1 месяц
4.50%
С начала года
26.16%
6 месяцев
29.61%
1 год
103.56%
3 года*
14.36%
5 лет*
3.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWAN и BATT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SWAN
Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF		5.21%13.93%13.44%12.07%-27.77%10.55%16.17%22.03%-2.23%
BATT
Amplify Lithium & Battery Technology ETF		26.16%59.70%-13.93%-7.05%-32.25%16.52%44.43%-2.40%-15.85%

Correlation

The correlation between SWAN and BATT is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2018 г.

0.47

The correlation between SWAN and BATT has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SWAN и BATT

Секторы
SWAN
BATT

Технологии

35.6%
5.6%

Финансовые услуги

11.8%
0.0%

Коммуникационные услуги

11.2%
0.0%

Потребительский циклический сектор

10.1%
18.9%

Здравоохранение

8.5%

-

Промышленность

8.3%
16.9%

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.4%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%
57.0%

Технологии

SWAN
35.6%
BATT
5.6%

Финансовые услуги

SWAN
11.8%
BATT
0.0%

Коммуникационные услуги

SWAN
11.2%
BATT
0.0%

Потребительский циклический сектор

SWAN
10.1%
BATT
18.9%

Здравоохранение

SWAN
8.5%
BATT

-

Промышленность

SWAN
8.3%
BATT
16.9%

Потребительский защитный сектор

SWAN
4.9%
BATT

-

Энергетика

SWAN
3.5%
BATT

-

Коммунальные услуги

SWAN
2.4%
BATT

-

Недвижимость

SWAN
1.9%
BATT

-

Сырьевые материалы

SWAN
1.8%
BATT
57.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF

Amplify Lithium & Battery Technology ETF

Часто сравнивают с SWAN:
SWAN с NTSXSWAN с SPYSWAN с FTLSSWAN с USSGSWAN с IHGSWAN с JEPISWAN с UPAR
Часто сравнивают с BATT:
BATT с LITBATT с LITPBATT с IDRVBATT с TDVBATT с CARSBATT с ILITBATT с IVW

Доходность на риск

SWAN vs. BATT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWAN
Ранг доходности на риск SWAN: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWAN: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWAN: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWAN: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWAN: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWAN: 5656
Ранг коэф-та Мартина
BATT
Ранг доходности на риск BATT: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BATT: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BATT: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BATT: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BATT: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BATT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWAN c BATT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) и Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWANBATTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
3.38

-1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
3.69

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.50

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

6.12

-3.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.93

22.20

-12.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWAN vs. BATT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWAN на текущий момент составляет 1.89, что ниже коэффициента Шарпа BATT равного 3.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWAN и BATT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWANBATTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

3.38

-1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.12

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.01

+0.56

Просадки

Сравнение просадок SWAN и BATT

Максимальная просадка SWAN за все время составила -31.04%, что меньше максимальной просадки BATT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWAN и BATT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWANBATTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.04%

-69.38%

+38.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.05%

-17.03%

+9.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.07%

-47.65%

+35.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.04%

-61.98%

+30.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-3.44%

+2.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.88%

-34.78%

+25.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

4.68%

-2.90%

Волатильность

Сравнение волатильности SWAN и BATT

Текущая волатильность для Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) составляет 3.48%, в то время как у Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT) волатильность равна 10.29%. Это указывает на то, что SWAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BATT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWANBATTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

10.29%

-6.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.28%

24.67%

-17.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.39%

30.80%

-21.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.33%

29.57%

-18.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.47%

30.60%

-18.13%

Сравнение комиссий SWAN и BATT

SWAN берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии BATT в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWAN и BATT

Дивидендная доходность SWAN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности BATT в 1.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BATT
Amplify Lithium & Battery Technology ETF		1.47%1.85%3.17%3.23%4.14%2.32%0.21%3.22%0.89%
SWAN
Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF		2.79%2.86%2.54%2.98%2.12%5.04%1.64%3.69%0.29%

Часто задаваемые вопросы

SWAN and BATT have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BATT has higher volatility (10.29%) compared to SWAN (3.48%). In terms of maximum drawdown, SWAN dropped -31.04% vs BATT's -69.38%.

On 5-year performance, BATT leads with 3.45% vs 3.38% for SWAN. On fees, SWAN is cheaper at 0.49% per year. On volatility, SWAN has been the lower-risk option at 3.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BATT has performed better with a 3.45% return vs 3.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SWAN is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.59% for BATT.

SWAN has the higher dividend yield at 2.79%, compared with 1.47% for BATT.

SWAN is categorized as Diversified Portfolio, while BATT is Commodity Producers Equities. Their fees differ too: 0.49% for SWAN and 0.59% for BATT.

BATT currently has the higher Sharpe Ratio (3.38 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWAN и BATT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор