PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWAGX с SWNTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWAGX с SWNTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) и Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX).

SWAGX управляется Charles Schwab. SWNTX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 10 сент. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности SWAGX и SWNTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) и Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWAGX и SWNTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWAGX
Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund		-0.33%7.11%1.38%5.46%-13.62%-2.29%7.39%8.64%-0.11%2.62%
SWNTX
Schwab Tax-Free Bond Fund™		-0.44%4.20%1.57%5.09%-8.57%0.37%4.45%6.55%0.88%3.47%

Доходность по периодам

С начала года, SWAGX показывает доходность -0.33%, что значительно выше, чем у SWNTX с доходностью -0.44%.

SWAGX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.76%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
0.37%
1 год
3.70%
3 года*
3.43%
5 лет*
-0.05%
10 лет*
—

SWNTX

1 день
0.18%
1 месяц
-2.25%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
1.09%
1 год
3.51%
3 года*
2.64%
5 лет*
0.48%
10 лет*
1.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund

Schwab Tax-Free Bond Fund™

Часто сравнивают с SWAGX:
SWAGX с VBTLXSWAGX с SCHZSWAGX с SWSBXSWAGX с SWVXXSWAGX с BNDSWAGX с SWRSXSWAGX с SWISX
Часто сравнивают с SWNTX:
SWNTX с SCMBSWNTX с VTEBSWNTX с SWBGXSWNTX с VTEXSWNTX с SWHYXSWNTX с MUBSWNTX с OPCAX

Сравнение комиссий SWAGX и SWNTX

SWAGX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SWNTX в 0.48%.

SWNTX
Schwab Tax-Free Bond Fund™
SWAGX
Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund

Доходность на риск

SWAGX vs. SWNTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWAGX
Ранг доходности на риск SWAGX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWAGX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWAGX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWAGX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWAGX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWAGX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
SWNTX
Ранг доходности на риск SWNTX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWNTX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWNTX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWNTX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWNTX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWNTX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWAGX c SWNTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) и Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWAGXSWNTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

0.88

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.18

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.25

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

1.06

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.44

3.48

+0.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWAGX vs. SWNTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWAGX на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWNTX равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWAGX и SWNTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWAGXSWNTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

0.88

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.14

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

1.16

-0.85

Корреляция

Корреляция между SWAGX и SWNTX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWAGX и SWNTX

Дивидендная доходность SWAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности SWNTX в 3.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWAGX
Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund		3.76%4.02%3.88%3.22%1.93%1.56%2.47%2.87%2.80%1.98%0.00%0.00%
SWNTX
Schwab Tax-Free Bond Fund™		3.25%3.78%3.20%2.54%1.73%1.62%2.34%2.58%2.41%2.21%3.14%2.71%

Просадки

Сравнение просадок SWAGX и SWNTX

Максимальная просадка SWAGX за все время составила -19.68%, что больше максимальной просадки SWNTX в -13.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWAGX и SWNTX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWAGXSWNTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.68%

-13.26%

-6.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.84%

-4.40%

+1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.76%

-13.26%

-5.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-13.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.07%

-2.52%

-1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.72%

-1.89%

-3.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

1.34%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности SWAGX и SWNTX

Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) имеет более высокую волатильность в 1.63% по сравнению с Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) с волатильностью 0.98%. Это указывает на то, что SWAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWNTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWAGXSWNTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.63%

0.98%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.69%

1.57%

+1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.48%

4.43%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.06%

3.45%

+2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.13%

3.56%

+1.57%