PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SWAGX с SWLSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SWAGX и SWLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) и Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWAGX и SWLSX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWAGX
Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund
-0.44%7.11%1.38%5.46%-13.62%-2.29%7.39%8.64%-0.11%2.62%
SWLSX
Schwab Large-Cap Growth Fund™
-12.73%19.69%29.41%38.27%-27.00%29.03%29.03%31.02%-7.93%19.75%

Доходность по периодам

С начала года, SWAGX показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у SWLSX с доходностью -12.73%.


SWAGX

1 день
0.56%
1 месяц
-2.30%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
0.48%
1 год
3.81%
3 года*
3.39%
5 лет*
0.01%
10 лет*

SWLSX

1 день
-0.72%
1 месяц
-8.75%
С начала года
-12.73%
6 месяцев
-11.11%
1 год
15.36%
3 года*
18.28%
5 лет*
11.53%
10 лет*
14.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund

Schwab Large-Cap Growth Fund™

Сравнение комиссий SWAGX и SWLSX

SWAGX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SWLSX в 0.99%.


Доходность на риск

SWAGX vs. SWLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SWAGX
Ранг доходности на риск SWAGX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWAGX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWAGX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWAGX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWAGX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWAGX: 5151
Ранг коэф-та Мартина

SWLSX
Ранг доходности на риск SWLSX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLSX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLSX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLSX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLSX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLSX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWAGX c SWLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) и Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SWAGXSWLSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.69

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.14

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.16

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

0.78

+0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.95

2.74

+2.21

SWAGX vs. SWLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWAGX на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа SWLSX равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWAGX и SWLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SWAGXSWLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.69

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.55

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.51

-0.21

Корреляция

Корреляция между SWAGX и SWLSX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SWAGX и SWLSX

Дивидендная доходность SWAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности SWLSX в 1.34%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWAGX
Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund
3.76%4.02%3.88%3.22%1.93%1.56%2.47%2.87%2.80%1.98%0.00%0.00%
SWLSX
Schwab Large-Cap Growth Fund™
1.34%1.17%0.11%0.04%2.07%7.77%1.07%5.32%12.35%7.92%4.46%17.08%

Просадки

Сравнение просадок SWAGX и SWLSX

Максимальная просадка SWAGX за все время составила -19.68%, что меньше максимальной просадки SWLSX в -49.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWAGX и SWLSX.


Загрузка...

Показатели просадок


SWAGXSWLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.68%

-49.89%

+30.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.84%

-16.17%

+13.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.76%

-31.32%

+12.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.18%

-16.17%

+11.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.72%

-7.98%

+2.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

4.57%

-3.57%

Волатильность

Сравнение волатильности SWAGX и SWLSX

Текущая волатильность для Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) составляет 1.66%, в то время как у Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что SWAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SWAGXSWLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

5.73%

-4.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.70%

12.41%

-9.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.48%

22.60%

-18.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.06%

20.97%

-14.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.13%

20.76%

-15.63%