Сравнение SWAGX с SWLSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) и Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX).
SWAGX управляется Charles Schwab. SWLSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 3 окт. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности SWAGX и SWLSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWAGX и SWLSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWAGX Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund | -0.44% | 7.11% | 1.38% | 5.46% | -13.62% | -2.29% | 7.39% | 8.64% | -0.11% | 2.62% |
SWLSX Schwab Large-Cap Growth Fund™ | -12.73% | 19.69% | 29.41% | 38.27% | -27.00% | 29.03% | 29.03% | 31.02% | -7.93% | 19.75% |
Доходность по периодам
С начала года, SWAGX показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у SWLSX с доходностью -12.73%.
SWAGX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -2.30%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 3.39%
- 5 лет*
- 0.01%
- 10 лет*
- —
SWLSX
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -8.75%
- С начала года
- -12.73%
- 6 месяцев
- -11.11%
- 1 год
- 15.36%
- 3 года*
- 18.28%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWAGX и SWLSX
SWAGX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SWLSX в 0.99%.
Доходность на риск
SWAGX vs. SWLSX — Ранг доходности на риск
SWAGX
SWLSX
Сравнение SWAGX c SWLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) и Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWAGX | SWLSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.69 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.14 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.16 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 0.78 | +0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.95 | 2.74 | +2.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWAGX | SWLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.69 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.55 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.51 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между SWAGX и SWLSX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWAGX и SWLSX
Дивидендная доходность SWAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности SWLSX в 1.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWAGX Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund | 3.76% | 4.02% | 3.88% | 3.22% | 1.93% | 1.56% | 2.47% | 2.87% | 2.80% | 1.98% | 0.00% | 0.00% |
SWLSX Schwab Large-Cap Growth Fund™ | 1.34% | 1.17% | 0.11% | 0.04% | 2.07% | 7.77% | 1.07% | 5.32% | 12.35% | 7.92% | 4.46% | 17.08% |
Просадки
Сравнение просадок SWAGX и SWLSX
Максимальная просадка SWAGX за все время составила -19.68%, что меньше максимальной просадки SWLSX в -49.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWAGX и SWLSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWAGX | SWLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.68% | -49.89% | +30.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.84% | -16.17% | +13.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.76% | -31.32% | +12.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.18% | -16.17% | +11.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.72% | -7.98% | +2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 4.57% | -3.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWAGX и SWLSX
Текущая волатильность для Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) составляет 1.66%, в то время как у Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что SWAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWAGX | SWLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.66% | 5.73% | -4.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.70% | 12.41% | -9.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.48% | 22.60% | -18.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.06% | 20.97% | -14.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.13% | 20.76% | -15.63% |