Сравнение SWAGX с SWLGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).
SWAGX управляется Charles Schwab. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности SWAGX и SWLGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWAGX и SWLGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWAGX Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund | -0.44% | 7.11% | 1.38% | 5.46% | -13.62% | -2.29% | 7.39% | 8.64% | -0.11% | 0.62% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | -13.06% | 18.55% | 33.30% | 42.67% | -29.17% | 27.55% | 38.43% | 36.30% | -1.59% | -0.60% |
Доходность по периодам
С начала года, SWAGX показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью -13.06%.
SWAGX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -2.30%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 3.39%
- 5 лет*
- 0.01%
- 10 лет*
- —
SWLGX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -8.63%
- С начала года
- -13.06%
- 6 месяцев
- -12.07%
- 1 год
- 14.45%
- 3 года*
- 19.67%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWAGX и SWLGX
SWAGX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWAGX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск
SWAGX
SWLGX
Сравнение SWAGX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWAGX | SWLGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.66 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.10 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.15 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 0.72 | +1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.95 | 2.51 | +2.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWAGX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.66 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.56 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.68 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между SWAGX и SWLGX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWAGX и SWLGX
Дивидендная доходность SWAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности SWLGX в 0.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWAGX Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund | 3.76% | 4.02% | 3.88% | 3.22% | 1.93% | 1.56% | 2.47% | 2.87% | 2.80% | 1.98% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.52% | 0.46% | 0.52% | 0.67% | 0.93% | 1.76% | 0.67% | 0.96% | 1.03% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWAGX и SWLGX
Максимальная просадка SWAGX за все время составила -19.68%, что меньше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWAGX и SWLGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWAGX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.68% | -32.69% | +13.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.84% | -16.16% | +13.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.76% | -32.69% | +13.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.18% | -16.16% | +11.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.72% | -7.13% | +1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 4.62% | -3.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWAGX и SWLGX
Текущая волатильность для Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) составляет 1.66%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что SWAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWAGX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.66% | 5.38% | -3.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.70% | 11.82% | -9.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.48% | 22.31% | -17.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.06% | 21.47% | -15.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.13% | 22.78% | -17.65% |