PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWAGX с SFLNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWAGX с SFLNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) и Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX).

SWAGX управляется Charles Schwab. SFLNX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI US Large Company Index. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности SWAGX и SFLNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) и Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWAGX и SFLNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWAGX
Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund		-0.33%7.11%1.38%5.46%-13.62%-2.29%7.39%8.64%-0.11%2.62%
SFLNX
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund		2.71%17.02%16.78%18.16%-6.89%31.64%9.12%28.91%-7.43%12.50%

Доходность по периодам

С начала года, SWAGX показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у SFLNX с доходностью 2.71%.

SWAGX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.76%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
0.37%
1 год
3.70%
3 года*
3.43%
5 лет*
-0.05%
10 лет*
—

SFLNX

1 день
1.98%
1 месяц
-3.63%
С начала года
2.71%
6 месяцев
6.30%
1 год
19.89%
3 года*
17.10%
5 лет*
11.99%
10 лет*
13.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund

Schwab Fundamental US Large Company Index Fund

Часто сравнивают с SWAGX:
SWAGX с VBTLXSWAGX с SCHZSWAGX с SWSBXSWAGX с SWVXXSWAGX с BNDSWAGX с SWRSXSWAGX с SWISX
Часто сравнивают с SFLNX:
SFLNX с SWLGXSFLNX с VOOSFLNX с VDADXSFLNX с VFIAXSFLNX с SEEGXSFLNX с FLCOXSFLNX с SWTSX

Сравнение комиссий SWAGX и SFLNX

SWAGX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SFLNX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SFLNX
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund
SWAGX
Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund

Доходность на риск

SWAGX vs. SFLNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWAGX
Ранг доходности на риск SWAGX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWAGX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWAGX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWAGX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWAGX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWAGX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
SFLNX
Ранг доходности на риск SFLNX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFLNX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFLNX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFLNX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFLNX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFLNX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWAGX c SFLNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) и Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWAGXSFLNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

1.24

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.79

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.28

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

1.72

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.44

8.22

-3.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWAGX vs. SFLNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWAGX на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SFLNX равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWAGX и SFLNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWAGXSFLNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.24

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.79

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.51

-0.20

Корреляция

Корреляция между SWAGX и SFLNX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWAGX и SFLNX

Дивидендная доходность SWAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности SFLNX в 1.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWAGX
Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund		3.76%4.02%3.88%3.22%1.93%1.56%2.47%2.87%2.80%1.98%0.00%0.00%
SFLNX
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund		1.63%1.68%1.78%1.86%2.09%4.78%6.17%5.33%9.69%3.28%7.23%5.68%

Просадки

Сравнение просадок SWAGX и SFLNX

Максимальная просадка SWAGX за все время составила -19.68%, что меньше максимальной просадки SFLNX в -56.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWAGX и SFLNX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWAGXSFLNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.68%

-56.18%

+36.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.84%

-12.28%

+9.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.76%

-18.98%

+0.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.07%

-4.24%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.72%

-6.06%

+0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

2.56%

-1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности SWAGX и SFLNX

Текущая волатильность для Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) составляет 1.63%, в то время как у Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) волатильность равна 4.01%. Это указывает на то, что SWAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFLNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWAGXSFLNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.63%

4.01%

-2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.69%

8.18%

-5.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.48%

16.24%

-11.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.06%

15.34%

-9.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.13%

18.41%

-13.28%