PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWAGX с SFLNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWAGX с SFLNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SWAGX (Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund) and SFLNX (Schwab Fundamental US Large Company Index Fund) are both mutual funds - SWAGX is a Total Bond Market fund managed by Charles Schwab, while SFLNX is a Large Cap Value Equities fund tracking the Russell RAFI US Large Company Index. Over the past 5 years, SWAGX returned -0.11%/yr vs 12.81%/yr for SFLNX. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. SWAGX charges 0.04%/yr vs 0.25%/yr for SFLNX.

Доходность

Сравнение доходности SWAGX и SFLNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) и Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWAGX показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у SFLNX с доходностью 14.44%.

SWAGX

1 день
-0.22%
1 месяц
0.13%
С начала года
0.16%
6 месяцев
0.29%
1 год
4.54%
3 года*
3.89%
5 лет*
-0.11%
10 лет*
—

SFLNX

1 день
-0.19%
1 месяц
2.77%
С начала года
14.44%
6 месяцев
14.69%
1 год
32.68%
3 года*
20.85%
5 лет*
12.81%
10 лет*
14.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWAGX и SFLNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWAGX
Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund		0.16%7.11%1.38%5.46%-13.62%-2.29%7.39%8.64%-0.11%2.62%
SFLNX
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund		14.44%17.02%16.78%18.16%-6.89%31.64%9.12%28.91%-7.43%12.50%

Correlation

The correlation between SWAGX and SFLNX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2017 г.

-0.03

The correlation between SWAGX and SFLNX shifts across timeframes, from -0.03 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund

Schwab Fundamental US Large Company Index Fund

Часто сравнивают с SWAGX:
SWAGX с VBTLXSWAGX с SCHZSWAGX с SWSBXSWAGX с SWVXXSWAGX с BNDSWAGX с SWRSXSWAGX с FXNAX
Часто сравнивают с SFLNX:
SFLNX с SWLGXSFLNX с VFIAXSFLNX с VOOSFLNX с VDADXSFLNX с SEEGXSFLNX с SWTSXSFLNX с SCHX

Доходность на риск

SWAGX vs. SFLNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWAGX
Ранг доходности на риск SWAGX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWAGX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWAGX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWAGX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWAGX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWAGX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
SFLNX
Ранг доходности на риск SFLNX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFLNX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFLNX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFLNX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFLNX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFLNX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWAGX c SFLNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) и Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWAGXSFLNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
3.13

-1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
4.38

-2.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.57

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

5.30

-3.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.10

20.80

-15.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWAGX vs. SFLNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWAGX на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа SFLNX равного 3.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWAGX и SFLNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWAGXSFLNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

3.13

-1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.84

-0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.53

-0.22

Просадки

Сравнение просадок SWAGX и SFLNX

Максимальная просадка SWAGX за все время составила -19.68%, что меньше максимальной просадки SFLNX в -56.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWAGX и SFLNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWAGXSFLNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.68%

-56.18%

+36.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.05%

-6.10%

+3.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.14%

-16.27%

+10.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.76%

-18.98%

+0.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.60%

-0.19%

-3.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.68%

-6.01%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

1.55%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности SWAGX и SFLNX

Текущая волатильность для Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) составляет 1.32%, в то время как у Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) волатильность равна 2.36%. Это указывает на то, что SWAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFLNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWAGXSFLNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

2.36%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.90%

7.41%

-4.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.02%

10.36%

-6.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.08%

15.26%

-9.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.11%

18.40%

-13.29%

Сравнение комиссий SWAGX и SFLNX

SWAGX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SFLNX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWAGX и SFLNX

Дивидендная доходность SWAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности SFLNX в 1.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SFLNX
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund		1.46%1.68%1.78%1.86%2.09%4.78%6.17%5.33%9.69%3.28%7.23%5.68%
SWAGX
Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund		4.14%4.02%3.88%3.22%1.93%1.56%2.47%2.87%2.80%1.98%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SWAGX and SFLNX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SFLNX has higher volatility (2.36%) compared to SWAGX (1.32%). In terms of maximum drawdown, SWAGX dropped -19.68% vs SFLNX's -56.18%.

SFLNX currently has the higher Sharpe Ratio (3.13 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWAGX и SFLNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор