Сравнение SWAGX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SWAGX управляется Charles Schwab. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWAGX или SCHD.
Основные характеристики
| SWAGX | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.03% | 3.21% |
| Дох-ть за 1 год | -0.64% | 15.78% |
| Дох-ть за 3 года | -3.28% | 4.47% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.01% | 11.41% |
| Коэф-т Шарпа | -0.11 | 1.29 |
| Дневная вол-ть | 6.74% | 11.38% |
| Макс. просадка | -18.77% | -33.37% |
| Current Drawdown | -12.21% | -3.30% |
Корреляция
Корреляция между SWAGX и SCHD составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности SWAGX и SCHD
С начала года, SWAGX показывает доходность -2.03%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 3.21%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWAGX и SCHD
SWAGX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWAGX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWAGX и SCHD
Дивидендная доходность SWAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности SCHD в 3.43%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWAGX Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund | 3.54% | 3.21% | 2.57% | 2.07% | 2.47% | 2.88% | 2.80% | 1.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.43% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок SWAGX и SCHD
Максимальная просадка SWAGX за все время составила -18.77%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWAGX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWAGX и SCHD
Текущая волатильность для Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) составляет 1.88%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.61%. Это указывает на то, что SWAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.