PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWAGX с GTLLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWAGX с GTLLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) и Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX).

SWAGX управляется Charles Schwab. GTLLX управляется Glenmede. Фонд был запущен 27 февр. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности SWAGX и GTLLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) и Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWAGX и GTLLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWAGX
Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund		-0.33%7.11%1.38%5.46%-13.62%-2.29%7.39%8.64%-0.11%2.62%
GTLLX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio		-3.91%17.44%20.71%27.10%-21.69%32.91%18.80%34.86%-5.23%19.34%

Доходность по периодам

С начала года, SWAGX показывает доходность -0.33%, что значительно выше, чем у GTLLX с доходностью -3.91%.

SWAGX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.76%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
0.37%
1 год
3.70%
3 года*
3.43%
5 лет*
-0.05%
10 лет*
—

GTLLX

1 день
3.87%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-3.91%
6 месяцев
-1.68%
1 год
20.37%
3 года*
16.61%
5 лет*
10.38%
10 лет*
13.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund

Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio

Часто сравнивают с SWAGX:
SWAGX с VBTLXSWAGX с SCHZSWAGX с SWSBXSWAGX с SWVXXSWAGX с BNDSWAGX с SWRSXSWAGX с SWISX
Часто сравнивают с GTLLX:
GTLLX с GTLOXGTLLX с VOOGTLLX с FXAIXGTLLX с SWPPXGTLLX с VTIGTLLX с JENSXGTLLX с QQQ

Сравнение комиссий SWAGX и GTLLX

SWAGX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии GTLLX в 0.85%.

GTLLX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio
SWAGX
Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund

Доходность на риск

SWAGX vs. GTLLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWAGX
Ранг доходности на риск SWAGX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWAGX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWAGX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWAGX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWAGX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWAGX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
GTLLX
Ранг доходности на риск GTLLX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTLLX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTLLX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTLLX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTLLX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTLLX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWAGX c GTLLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) и Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWAGXGTLLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

0.95

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.48

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.20

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

1.29

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.44

5.23

-0.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWAGX vs. GTLLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWAGX на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GTLLX равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWAGX и GTLLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWAGXGTLLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

0.95

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.36

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.50

-0.19

Корреляция

Корреляция между SWAGX и GTLLX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWAGX и GTLLX

Дивидендная доходность SWAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности GTLLX в 15.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWAGX
Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund		3.76%4.02%3.88%3.22%1.93%1.56%2.47%2.87%2.80%1.98%0.00%0.00%
GTLLX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio		15.95%15.33%40.42%4.91%7.93%20.20%15.12%14.10%16.97%2.29%0.58%0.61%

Просадки

Сравнение просадок SWAGX и GTLLX

Максимальная просадка SWAGX за все время составила -19.68%, что меньше максимальной просадки GTLLX в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWAGX и GTLLX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWAGXGTLLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.68%

-54.32%

+34.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.84%

-12.16%

+9.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.76%

-41.54%

+22.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.07%

-20.87%

+16.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.72%

-8.56%

+2.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

3.20%

-2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности SWAGX и GTLLX

Текущая волатильность для Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) составляет 1.63%, в то время как у Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) волатильность равна 6.78%. Это указывает на то, что SWAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTLLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWAGXGTLLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.63%

6.78%

-5.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.69%

13.31%

-10.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.48%

22.44%

-17.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.06%

28.90%

-22.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.13%

24.92%

-19.79%