PortfoliosLab logo
Сравнение GTLLX с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GTLLX и QQQ составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности GTLLX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
198.96%
1,531.40%
GTLLX
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GTLLX:

-0.56

QQQ:

0.46

Коэф-т Сортино

GTLLX:

-0.47

QQQ:

0.82

Коэф-т Омега

GTLLX:

0.90

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

GTLLX:

-0.43

QQQ:

0.51

Коэф-т Мартина

GTLLX:

-0.98

QQQ:

1.69

Индекс Язвы

GTLLX:

20.30%

QQQ:

6.91%

Дневная вол-ть

GTLLX:

36.03%

QQQ:

25.12%

Макс. просадка

GTLLX:

-55.81%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

GTLLX:

-37.37%

QQQ:

-10.29%

Доходность по периодам

С начала года, GTLLX показывает доходность -2.20%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -5.32%. За последние 10 лет акции GTLLX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 1.01% против 17.05% соответственно.


GTLLX

С начала года

-2.20%

1 месяц

15.36%

6 месяцев

-29.15%

1 год

-21.08%

5 лет

-1.81%

10 лет

1.01%

QQQ

С начала года

-5.32%

1 месяц

14.07%

6 месяцев

-4.11%

1 год

10.43%

5 лет

17.35%

10 лет

17.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GTLLX и QQQ

GTLLX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GTLLX и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GTLLX
Ранг риск-скорректированной доходности GTLLX, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GTLLX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTLLX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTLLX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTLLX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTLLX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GTLLX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа GTLLX на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTLLX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.56
0.46
GTLLX
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTLLX и QQQ

Дивидендная доходность GTLLX за последние двенадцать месяцев составляет около 41.33%, что больше доходности QQQ в 0.62%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GTLLX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio
41.33%40.42%4.91%7.93%20.20%15.12%14.10%16.97%2.29%0.58%0.61%3.13%
QQQ
Invesco QQQ
0.62%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок GTLLX и QQQ

Максимальная просадка GTLLX за все время составила -55.81%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTLLX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-37.37%
-10.29%
GTLLX
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности GTLLX и QQQ

Текущая волатильность для Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) составляет 12.73%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 14.06%. Это указывает на то, что GTLLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
12.73%
14.06%
GTLLX
QQQ