Сравнение GTLLX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
GTLLX управляется Glenmede. Фонд был запущен 27 февр. 2004 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности GTLLX и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTLLX и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTLLX Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio | -3.91% | 17.44% | 20.71% | 27.10% | -21.69% | 32.91% | 18.80% | 34.86% | -5.23% | 27.83% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, GTLLX показывает доходность -3.91%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции GTLLX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 13.87% против 18.99% соответственно.
GTLLX
- 1 день
- 3.87%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -3.91%
- 6 месяцев
- -1.68%
- 1 год
- 20.37%
- 3 года*
- 16.61%
- 5 лет*
- 10.38%
- 10 лет*
- 13.87%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTLLX и QQQ
GTLLX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
GTLLX vs. QQQ — Ранг доходности на риск
GTLLX
QQQ
Сравнение GTLLX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTLLX | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 1.07 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.66 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.24 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 2.00 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.23 | 7.32 | -2.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTLLX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.07 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.59 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.86 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.38 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между GTLLX и QQQ составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTLLX и QQQ
Дивидендная доходность GTLLX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.95%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTLLX Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio | 15.95% | 15.33% | 40.42% | 4.91% | 7.93% | 20.20% | 15.12% | 14.10% | 16.97% | 2.29% | 0.58% | 0.61% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок GTLLX и QQQ
Максимальная просадка GTLLX за все время составила -54.32%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTLLX и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTLLX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.32% | -82.97% | +28.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.16% | -12.62% | +0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.54% | -35.12% | -6.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.54% | -35.12% | -6.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.87% | -7.86% | -13.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.56% | -32.99% | +24.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 3.44% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTLLX и QQQ
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) и Invesco QQQ ETF (QQQ) имеют волатильность 6.78% и 6.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTLLX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.78% | 6.61% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.31% | 12.82% | +0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.44% | 22.70% | -0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.90% | 22.38% | +6.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.92% | 22.25% | +2.67% |