PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWAGX с FNSOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWAGX с FNSOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) и Fidelity Short-Term Bond Index Fund (FNSOX).

SWAGX управляется Charles Schwab. FNSOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 18 окт. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности SWAGX и FNSOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) и Fidelity Short-Term Bond Index Fund (FNSOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWAGX и FNSOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWAGX
Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund		-0.33%7.11%1.38%5.46%-13.62%-2.29%7.39%8.64%-0.11%0.34%
FNSOX
Fidelity Short-Term Bond Index Fund		-0.12%6.01%3.90%4.90%-5.76%-1.25%4.28%4.95%1.14%-0.22%

Доходность по периодам

С начала года, SWAGX показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у FNSOX с доходностью -0.12%.

SWAGX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.76%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
0.37%
1 год
3.70%
3 года*
3.43%
5 лет*
-0.05%
10 лет*
—

FNSOX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.79%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.91%
1 год
3.80%
3 года*
4.25%
5 лет*
1.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund

Fidelity Short-Term Bond Index Fund

Часто сравнивают с SWAGX:
SWAGX с VBTLXSWAGX с SCHZSWAGX с SWSBXSWAGX с SWVXXSWAGX с BNDSWAGX с SWRSXSWAGX с SWISX
Часто сравнивают с FNSOX:
FNSOX с FUMBXFNSOX с FXNAXFNSOX с BSVFNSOX с FIPDXFNSOX с BPRIXFNSOX с BNDFNSOX с VBTLX

Сравнение комиссий SWAGX и FNSOX

SWAGX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии FNSOX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SWAGX
Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund
FNSOX
Fidelity Short-Term Bond Index Fund

Доходность на риск

SWAGX vs. FNSOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWAGX
Ранг доходности на риск SWAGX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWAGX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWAGX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWAGX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWAGX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWAGX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
FNSOX
Ранг доходности на риск FNSOX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSOX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSOX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSOX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSOX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSOX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWAGX c FNSOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) и Fidelity Short-Term Bond Index Fund (FNSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWAGXFNSOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

1.74

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

2.68

-1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.35

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

2.79

-1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.44

10.34

-5.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWAGX vs. FNSOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWAGX на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа FNSOX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWAGX и FNSOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWAGXFNSOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.74

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.56

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.83

-0.52

Корреляция

Корреляция между SWAGX и FNSOX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWAGX и FNSOX

Дивидендная доходность SWAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности FNSOX в 3.14%

TTM202520242023202220212020201920182017
SWAGX
Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund		3.76%4.02%3.88%3.22%1.93%1.56%2.47%2.87%2.80%1.98%
FNSOX
Fidelity Short-Term Bond Index Fund		3.14%3.22%2.80%1.74%0.81%0.80%1.54%2.61%2.04%0.34%

Просадки

Сравнение просадок SWAGX и FNSOX

Максимальная просадка SWAGX за все время составила -19.68%, что больше максимальной просадки FNSOX в -8.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWAGX и FNSOX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWAGXFNSOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.68%

-8.92%

-10.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.84%

-1.47%

-1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.76%

-8.77%

-9.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.07%

-1.08%

-2.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.72%

-1.75%

-3.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

0.40%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности SWAGX и FNSOX

Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) имеет более высокую волатильность в 1.63% по сравнению с Fidelity Short-Term Bond Index Fund (FNSOX) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что SWAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWAGXFNSOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.63%

0.75%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.69%

1.37%

+1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.48%

2.21%

+2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.06%

2.86%

+3.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.13%

2.48%

+2.65%