Сравнение SWAGX с FCNVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) и Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX).
SWAGX управляется Charles Schwab. FCNVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 мар. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности SWAGX и FCNVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWAGX и FCNVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWAGX Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund | -0.33% | 7.11% | 1.38% | 5.46% | -13.62% | -2.29% | 7.39% | 8.64% | -0.11% | 2.62% |
FCNVX Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class | 0.52% | 4.51% | 5.43% | 5.86% | 0.85% | -0.06% | 1.10% | 3.00% | 1.82% | 1.22% |
Доходность по периодам
С начала года, SWAGX показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у FCNVX с доходностью 0.52%.
SWAGX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 3.43%
- 5 лет*
- -0.05%
- 10 лет*
- —
FCNVX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 3.88%
- 3 года*
- 5.02%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- 2.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWAGX и FCNVX
SWAGX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FCNVX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWAGX vs. FCNVX — Ранг доходности на риск
SWAGX
FCNVX
Сравнение SWAGX c FCNVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) и Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWAGX | FCNVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 3.18 | -2.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 14.52 | -13.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 6.34 | -5.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 21.58 | -20.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.44 | 84.59 | -80.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWAGX | FCNVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 3.18 | -2.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 2.69 | -2.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 2.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 2.17 | -1.86 |
Корреляция
Корреляция между SWAGX и FCNVX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWAGX и FCNVX
Дивидендная доходность SWAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности FCNVX в 3.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWAGX Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund | 3.76% | 4.02% | 3.88% | 3.22% | 1.93% | 1.56% | 2.47% | 2.87% | 2.80% | 1.98% | 0.00% | 0.00% |
FCNVX Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class | 3.91% | 4.41% | 5.17% | 4.97% | 1.24% | 0.24% | 0.99% | 2.45% | 2.21% | 1.30% | 1.01% | 0.48% |
Просадки
Сравнение просадок SWAGX и FCNVX
Максимальная просадка SWAGX за все время составила -19.68%, что больше максимальной просадки FCNVX в -2.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWAGX и FCNVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWAGX | FCNVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.68% | -2.19% | -17.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.84% | -0.20% | -2.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.76% | -0.59% | -18.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -2.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.07% | -0.10% | -3.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.72% | -0.05% | -5.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 0.05% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWAGX и FCNVX
Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) имеет более высокую волатильность в 1.63% по сравнению с Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что SWAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCNVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWAGX | FCNVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.63% | 0.10% | +1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.69% | 0.81% | +1.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.48% | 1.28% | +3.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.06% | 1.27% | +4.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.13% | 1.03% | +4.10% |