PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWAGX с EAPCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWAGX с EAPCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) и Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX).

SWAGX управляется Charles Schwab. EAPCX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 25 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности SWAGX и EAPCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) и Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWAGX и EAPCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWAGX
Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund		-0.33%7.11%1.38%5.46%-13.62%-2.29%7.39%8.64%-0.11%2.62%
EAPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class A		17.25%22.06%9.63%-4.87%17.26%29.92%7.77%9.19%-9.60%3.80%

Доходность по периодам

С начала года, SWAGX показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у EAPCX с доходностью 17.25%.

SWAGX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.76%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
0.37%
1 год
3.70%
3 года*
3.43%
5 лет*
-0.05%
10 лет*
—

EAPCX

1 день
0.79%
1 месяц
5.49%
С начала года
17.25%
6 месяцев
25.77%
1 год
32.66%
3 года*
15.07%
5 лет*
16.10%
10 лет*
11.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund

Parametric Commodity Strategy Fund Class A

Часто сравнивают с SWAGX:
SWAGX с VBTLXSWAGX с SCHZSWAGX с SWSBXSWAGX с SWVXXSWAGX с BNDSWAGX с SWRSXSWAGX с SWISX
Часто сравнивают с EAPCX:
EAPCX с FCSSXEAPCX с SWASXEAPCX с SWRSXEAPCX с RBESXEAPCX с KMLMEAPCX с SWPPXEAPCX с FMAT

Сравнение комиссий SWAGX и EAPCX

SWAGX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии EAPCX в 0.91%.

EAPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class A
SWAGX
Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund

Доходность на риск

SWAGX vs. EAPCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWAGX
Ранг доходности на риск SWAGX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWAGX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWAGX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWAGX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWAGX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWAGX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
EAPCX
Ранг доходности на риск EAPCX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAPCX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAPCX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAPCX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAPCX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAPCX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWAGX c EAPCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) и Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWAGXEAPCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

2.25

-1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

2.83

-1.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.41

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

3.70

-2.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.44

12.97

-8.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWAGX vs. EAPCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWAGX на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа EAPCX равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWAGX и EAPCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWAGXEAPCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

2.25

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

1.11

-1.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.29

+0.02

Корреляция

Корреляция между SWAGX и EAPCX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWAGX и EAPCX

Дивидендная доходность SWAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности EAPCX в 11.28%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
SWAGX
Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund		3.76%4.02%3.88%3.22%1.93%1.56%2.47%2.87%2.80%1.98%0.00%
EAPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class A		11.28%13.23%5.46%3.43%14.80%13.74%3.01%1.11%0.41%4.98%6.49%

Просадки

Сравнение просадок SWAGX и EAPCX

Максимальная просадка SWAGX за все время составила -19.68%, что меньше максимальной просадки EAPCX в -52.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWAGX и EAPCX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWAGXEAPCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.68%

-52.59%

+32.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.84%

-9.09%

+6.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.76%

-18.05%

-0.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.07%

-0.39%

-3.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.72%

-23.03%

+17.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

2.60%

-1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности SWAGX и EAPCX

Текущая волатильность для Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) составляет 1.63%, в то время как у Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что SWAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EAPCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWAGXEAPCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.63%

4.58%

-2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.69%

11.78%

-9.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.48%

14.85%

-10.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.06%

14.64%

-8.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.13%

13.29%

-8.16%