Сравнение SW с IP
SW (Smurfit WestRock PLC) and IP (International Paper Company) are both stocks. Both operate in the Packaging & Containers industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past year, SW returned 11.67% vs -13.86% for IP. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SW и IP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SW показывает доходность 22.86%, что значительно выше, чем у IP с доходностью -0.33%.
SW
- 1 день
- 4.96%
- 1 месяц
- 22.37%
- С начала года
- 22.86%
- 6 месяцев
- 24.60%
- 1 год
- 11.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IP
- 1 день
- 4.76%
- 1 месяц
- 22.40%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- -0.28%
- 1 год
- -13.86%
- 3 года*
- 12.71%
- 5 лет*
- -3.61%
- 10 лет*
- 4.17%
Сравнение доходности по годам SW и IP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SW Smurfit WestRock PLC | 22.86% | -25.31% | 15.16% |
IP International Paper Company | -0.33% | -23.83% | 28.00% |
Correlation
The correlation between SW and IP is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2024 г. | 0.74 |
The correlation between SW and IP has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
SW:
$0.93
IP:
-$6.29
SW:
0.64
IP:
0.81
SW:
$28.91B
IP:
$24.97B
SW:
$5.30B
IP:
$7.44B
SW:
$3.32B
IP:
-$41.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SW vs. IP — Ранг доходности на риск
SW
IP
Сравнение SW c IP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Smurfit WestRock PLC (SW) и International Paper Company (IP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SW | IP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.98 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | -0.31 | +0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.68 | -0.54 | +1.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SW и IP
Максимальная просадка SW за все время составила -39.78%, что меньше максимальной просадки IP в -90.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SW и IP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SW | IP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.78% | -90.62% | +50.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.37% | -45.52% | +14.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -48.61% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -48.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.75% | -32.01% | +19.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.36% | -20.90% | +3.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.12% | 25.85% | -8.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности SW и IP
Smurfit WestRock PLC (SW) и International Paper Company (IP) имеют волатильность 14.19% и 14.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SW | IP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.19% | 14.15% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.82% | 33.33% | -0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.41% | 42.82% | -0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.11% | 32.87% | +8.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.11% | 32.36% | +8.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SW и IP
Дивидендная доходность SW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что меньше доходности IP в 4.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IP International Paper Company | 4.83% | 4.70% | 3.44% | 5.12% | 5.34% | 4.08% | 4.12% | 4.37% | 4.77% | 3.21% | 3.36% | 4.35% |
SW Smurfit WestRock PLC | 3.79% | 4.46% | 1.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SW и IP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Smurfit WestRock PLC и International Paper Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SW и IP
SW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Smurfit WestRock PLC сообщила о валовой прибыли в 1.27B при выручке в 7.71B, что соответствует валовой рентабельности в 16.4%.
IP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Paper Company сообщила о валовой прибыли в 1.73B при выручке в 5.97B, что соответствует валовой рентабельности в 28.9%.
SW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Smurfit WestRock PLC сообщила об операционной прибыли в 253.00M при выручке в 7.71B, что соответствует операционной рентабельности 3.3%.
IP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Paper Company сообщила об операционной прибыли в 76.00M при выручке в 5.97B, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
SW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Smurfit WestRock PLC сообщила о чистой прибыли в 65.00M при выручке в 7.71B, что соответствует чистой рентабельности 0.8%.
IP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Paper Company сообщила о чистой прибыли в 76.00M при выручке в 5.97B, что соответствует чистой рентабельности 1.3%.
Часто задаваемые вопросы
SW and IP have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SW has higher volatility (14.19%) compared to IP (14.15%). In terms of maximum drawdown, SW dropped -39.78% vs IP's -90.62%.
SW currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SW и IP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор