Сравнение SW с IP
SW (Smurfit WestRock PLC) and IP (International Paper Company) are both stocks. Both operate in the Packaging & Containers industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past year, SW returned 1.83% vs -22.63% for IP. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SW и IP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SW показывает доходность 18.13%, что значительно выше, чем у IP с доходностью -1.45%.
SW
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- 1.63%
- 6 месяцев
- 5.43%
- С начала года
- 18.13%
- 1 год
- 1.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IP
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- 4.76%
- 6 месяцев
- -11.09%
- С начала года
- -1.45%
- 1 год
- -22.63%
- 3 года*
- 11.81%
- 5 лет*
- -3.33%
- 10 лет*
- 3.06%
Сравнение доходности по годам SW и IP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SW Smurfit WestRock PLC | 18.13% | -25.31% | 15.16% |
IP International Paper Company | -1.45% | -23.83% | 28.00% |
Correlation
The correlation between SW and IP is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2024 г. | 0.74 |
The correlation between SW and IP has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
SW:
$23.48B
IP:
$20.05B
SW:
$1.04
IP:
-$6.30
SW:
0.55
IP:
0.80
SW:
$28.91B
IP:
$24.97B
SW:
$5.30B
IP:
$7.44B
SW:
$3.32B
IP:
-$41.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SW vs. IP — Ранг доходности на риск
SW
IP
Сравнение SW c IP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Smurfit WestRock PLC (SW) и International Paper Company (IP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SW | IP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.93 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | -0.50 | +0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.11 | -0.85 | +0.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SW и IP
Максимальная просадка SW за все время составила -39.78%, что меньше максимальной просадки IP в -90.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SW и IP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SW | IP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.78% | -90.62% | +50.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.37% | -45.52% | +14.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -48.61% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -48.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.10% | -32.77% | +16.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.32% | -20.91% | +3.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.38% | 26.79% | -9.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности SW и IP
Smurfit WestRock PLC (SW) имеет более высокую волатильность в 11.31% по сравнению с International Paper Company (IP) с волатильностью 8.64%. Это указывает на то, что SW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SW | IP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.31% | 8.64% | +2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.01% | 32.77% | +0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.35% | 42.68% | -0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.97% | 32.95% | +8.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.97% | 32.33% | +8.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SW и IP
Дивидендная доходность SW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности IP в 4.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IP International Paper Company | 4.89% | 4.70% | 3.44% | 5.12% | 5.34% | 4.08% | 4.12% | 4.37% | 4.77% | 3.21% | 3.36% | 4.35% |
SW Smurfit WestRock PLC | 3.95% | 4.46% | 1.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SW и IP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Smurfit WestRock PLC и International Paper Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SW и IP
SW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Smurfit WestRock PLC сообщила о валовой прибыли в 1.27B при выручке в 7.71B, что соответствует валовой рентабельности в 16.4%.
IP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., International Paper Company сообщила о валовой прибыли в 1.73B при выручке в 5.97B, что соответствует валовой рентабельности в 28.9%.
SW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Smurfit WestRock PLC сообщила об операционной прибыли в 253.00M при выручке в 7.71B, что соответствует операционной рентабельности 3.3%.
IP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., International Paper Company сообщила об операционной прибыли в 76.00M при выручке в 5.97B, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
SW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Smurfit WestRock PLC сообщила о чистой прибыли в 65.00M при выручке в 7.71B, что соответствует чистой рентабельности 0.8%.
IP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., International Paper Company сообщила о чистой прибыли в 76.00M при выручке в 5.97B, что соответствует чистой рентабельности 1.3%.
Часто задаваемые вопросы
SW and IP have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SW has higher volatility (11.31%) compared to IP (8.64%). In terms of maximum drawdown, SW dropped -39.78% vs IP's -90.62%.
SW currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SW и IP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор