PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVYAX с LEXCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SVYAX с LEXCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Investments Trust U.S. Managed Volatility Fund (SVYAX) и Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX).

SVYAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 31 дек. 2008 г.. LEXCX управляется Voya. Фонд был запущен 18 нояб. 1935 г..

Доходность

Сравнение доходности SVYAX и LEXCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Investments Trust U.S. Managed Volatility Fund (SVYAX) и Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SVYAX и LEXCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SVYAX
SEI Institutional Investments Trust U.S. Managed Volatility Fund		1.26%10.79%15.71%3.99%-0.50%20.55%-1.88%23.91%-2.43%15.25%
LEXCX
Voya Corporate Leaders Trust Fund		15.63%7.04%3.60%14.53%3.95%26.77%4.36%21.43%-5.44%16.61%

Доходность по периодам

С начала года, SVYAX показывает доходность 1.26%, что значительно ниже, чем у LEXCX с доходностью 15.63%. За последние 10 лет акции SVYAX уступали акциям LEXCX по среднегодовой доходности: 9.01% против 11.90% соответственно.

SVYAX

1 день
1.26%
1 месяц
-3.30%
С начала года
1.26%
6 месяцев
1.72%
1 год
7.84%
3 года*
10.64%
5 лет*
8.22%
10 лет*
9.01%

LEXCX

1 день
0.32%
1 месяц
-0.30%
С начала года
15.63%
6 месяцев
12.84%
1 год
14.00%
3 года*
13.10%
5 лет*
11.78%
10 лет*
11.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Investments Trust U.S. Managed Volatility Fund

Voya Corporate Leaders Trust Fund

Часто сравнивают с SVYAX:
SVYAX с SWLGXSVYAX с PSECXSVYAX с ACTIXSVYAX с VALAXSVYAX с AVERXSVYAX с NEIMXSVYAX с WFSPX
Часто сравнивают с LEXCX:
LEXCX с ACILEXCX с EIXLEXCX с POAGXLEXCX с PENNXLEXCX с SCHDLEXCX с LLYLEXCX с BABA

Сравнение комиссий SVYAX и LEXCX

SVYAX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии LEXCX в 0.52%.

SVYAX
SEI Institutional Investments Trust U.S. Managed Volatility Fund
LEXCX
Voya Corporate Leaders Trust Fund

Доходность на риск

SVYAX vs. LEXCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVYAX
Ранг доходности на риск SVYAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVYAX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVYAX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVYAX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVYAX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVYAX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
LEXCX
Ранг доходности на риск LEXCX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEXCX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEXCX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEXCX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEXCX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEXCX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVYAX c LEXCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust U.S. Managed Volatility Fund (SVYAX) и Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVYAXLEXCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.92

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

1.40

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.19

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.87

1.10

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.26

3.77

+0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVYAX vs. LEXCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVYAX на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа LEXCX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVYAX и LEXCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVYAXLEXCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.92

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.74

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.64

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.53

+0.14

Корреляция

Корреляция между SVYAX и LEXCX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVYAX и LEXCX

Дивидендная доходность SVYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 92.86%, что больше доходности LEXCX в 1.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SVYAX
SEI Institutional Investments Trust U.S. Managed Volatility Fund		92.86%94.03%12.40%12.69%12.35%21.57%2.24%6.34%18.49%11.02%7.34%8.75%
LEXCX
Voya Corporate Leaders Trust Fund		1.43%1.65%1.66%1.58%1.65%1.54%1.91%1.86%2.03%1.79%3.93%2.37%

Просадки

Сравнение просадок SVYAX и LEXCX

Максимальная просадка SVYAX за все время составила -33.99%, что меньше максимальной просадки LEXCX в -50.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVYAX и LEXCX.

Загрузка...

Показатели просадок

SVYAXLEXCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.99%

-50.42%

+16.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.96%

-12.78%

+2.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.07%

-19.75%

+3.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.99%

-39.21%

+5.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.44%

-0.55%

-2.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.45%

-7.14%

+3.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

3.75%

-1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности SVYAX и LEXCX

Текущая волатильность для SEI Institutional Investments Trust U.S. Managed Volatility Fund (SVYAX) составляет 2.93%, в то время как у Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) волатильность равна 3.32%. Это указывает на то, что SVYAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LEXCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SVYAXLEXCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

3.32%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.45%

9.42%

-2.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.85%

17.71%

-4.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.19%

16.39%

-1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.71%

18.90%

-3.19%