Сравнение SVXY с XVOL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL).
SVXY и XVOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-100%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. XVOL - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 22 апр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности SVXY и XVOL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SVXY и XVOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SVXY ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF | -16.45% | 10.63% | -3.17% | 76.21% | -4.66% | 25.69% |
XVOL Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF | -1.53% | 9.52% | 20.00% | 7.42% | -20.78% | 13.22% |
Доходность по периодам
С начала года, SVXY показывает доходность -16.45%, что значительно ниже, чем у XVOL с доходностью -1.53%.
SVXY
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -10.83%
- С начала года
- -16.45%
- 6 месяцев
- -9.40%
- 1 год
- 1.25%
- 3 года*
- 13.23%
- 5 лет*
- 13.97%
- 10 лет*
- -1.16%
XVOL
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- -1.53%
- 6 месяцев
- -1.90%
- 1 год
- 14.47%
- 3 года*
- 9.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVXY и XVOL
SVXY берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии XVOL в 0.83%.
Доходность на риск
SVXY vs. XVOL — Ранг доходности на риск
SVXY
XVOL
Сравнение SVXY c XVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVXY | XVOL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | 0.97 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.30 | 1.38 | -1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.19 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 1.58 | -1.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.11 | 6.01 | -5.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVXY | XVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 0.97 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.26 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между SVXY и XVOL составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVXY и XVOL
SVXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SVXY ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XVOL Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF | 1.98% | 1.95% | 3.13% | 1.09% | 2.86% | 0.30% |
Просадки
Сравнение просадок SVXY и XVOL
Максимальная просадка SVXY за все время составила -95.25%, что больше максимальной просадки XVOL в -25.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVXY и XVOL.
Загрузка...
Показатели просадок
| SVXY | XVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.25% | -25.82% | -69.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.50% | -9.42% | -17.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.45% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.26% | -6.34% | -76.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.58% | -9.74% | -46.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.82% | 2.47% | +7.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVXY и XVOL
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) имеет более высокую волатильность в 15.28% по сравнению с Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что SVXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SVXY | XVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.28% | 4.85% | +10.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.63% | 9.01% | +15.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.21% | 14.93% | +23.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.90% | 17.50% | +18.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.23% | 17.50% | +33.73% |