Сравнение SVXY с ULE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и ProShares Ultra Euro (ULE).
SVXY и ULE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-100%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. ULE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность USD/EUR Exchange Rate (-200%). Фонд был запущен 25 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SVXY и ULE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SVXY и ULE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVXY ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF | -16.45% | 10.63% | -3.17% | 76.21% | -4.66% | 48.53% | -36.47% | 54.21% | -91.75% | 181.84% |
ULE ProShares Ultra Euro | -3.08% | 25.97% | -11.73% | 5.08% | -15.51% | -15.66% | 14.74% | -8.90% | -13.40% | 23.92% |
Доходность по периодам
С начала года, SVXY показывает доходность -16.45%, что значительно ниже, чем у ULE с доходностью -3.08%. За последние 10 лет акции SVXY превзошли акции ULE по среднегодовой доходности: -1.16% против -2.76% соответственно.
SVXY
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -10.83%
- С начала года
- -16.45%
- 6 месяцев
- -9.40%
- 1 год
- 1.25%
- 3 года*
- 13.23%
- 5 лет*
- 13.97%
- 10 лет*
- -1.16%
ULE
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- -3.08%
- 6 месяцев
- -3.37%
- 1 год
- 13.18%
- 3 года*
- 3.54%
- 5 лет*
- -2.63%
- 10 лет*
- -2.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVXY и ULE
SVXY берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии ULE в 0.95%.
Доходность на риск
SVXY vs. ULE — Ранг доходности на риск
SVXY
ULE
Сравнение SVXY c ULE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и ProShares Ultra Euro (ULE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVXY | ULE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | 0.78 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.30 | 1.29 | -0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.15 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 1.16 | -1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.11 | 2.81 | -2.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVXY | ULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 0.78 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | -0.16 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | -0.18 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | -0.21 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между SVXY и ULE составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVXY и ULE
Ни SVXY, ни ULE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SVXY и ULE
Максимальная просадка SVXY за все время составила -95.25%, что больше максимальной просадки ULE в -72.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVXY и ULE.
Загрузка...
Показатели просадок
| SVXY | ULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.25% | -72.74% | -22.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.50% | -10.40% | -16.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.45% | -41.35% | -5.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.25% | -51.30% | -43.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.26% | -62.16% | -21.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.58% | -45.91% | -10.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.82% | 4.31% | +5.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVXY и ULE
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) имеет более высокую волатильность в 15.28% по сравнению с ProShares Ultra Euro (ULE) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что SVXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SVXY | ULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.28% | 4.72% | +10.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.63% | 9.12% | +15.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.21% | 17.11% | +21.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.90% | 16.20% | +19.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.23% | 15.31% | +35.92% |