Сравнение SVXY с SARK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK).
SVXY и SARK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-100%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. SARK - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 5 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности SVXY и SARK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SVXY и SARK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SVXY ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF | -16.45% | 10.63% | -3.17% | 76.21% | -4.66% | -0.24% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 8.23% | -25.93% | -36.90% | -46.32% | 83.35% | 20.78% |
Доходность по периодам
С начала года, SVXY показывает доходность -16.45%, что значительно ниже, чем у SARK с доходностью 8.23%.
SVXY
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -10.83%
- С начала года
- -16.45%
- 6 месяцев
- -9.40%
- 1 год
- 1.25%
- 3 года*
- 13.23%
- 5 лет*
- 13.97%
- 10 лет*
- -1.16%
SARK
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 6.96%
- С начала года
- 8.23%
- 6 месяцев
- 18.23%
- 1 год
- -34.20%
- 3 года*
- -28.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVXY и SARK
SVXY берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии SARK в 0.75%.
Доходность на риск
SVXY vs. SARK — Ранг доходности на риск
SVXY
SARK
Сравнение SVXY c SARK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVXY | SARK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | -0.74 | +0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.30 | -0.95 | +1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.89 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | -0.59 | +0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.11 | -0.73 | +0.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVXY | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | -0.74 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | -0.19 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между SVXY и SARK составляет -0.60. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVXY и SARK
SVXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SARK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SVXY ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 2.60% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% |
Просадки
Сравнение просадок SVXY и SARK
Максимальная просадка SVXY за все время составила -95.25%, что больше максимальной просадки SARK в -81.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVXY и SARK.
Загрузка...
Показатели просадок
| SVXY | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.25% | -81.07% | -14.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.50% | -59.44% | +32.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.45% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.26% | -76.11% | -7.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.58% | -45.20% | -11.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.82% | 47.97% | -38.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVXY и SARK
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) имеет более высокую волатильность в 15.28% по сравнению с Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) с волатильностью 12.41%. Это указывает на то, что SVXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SVXY | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.28% | 12.41% | +2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.63% | 27.16% | -2.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.21% | 46.26% | -8.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.90% | 56.94% | -21.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.23% | 56.94% | -5.71% |