PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVTAX с VFAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SVTAX с VFAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund (SVTAX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX).

SVTAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 26 июл. 2006 г.. VFAIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 4 февр. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности SVTAX и VFAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund (SVTAX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SVTAX и VFAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SVTAX
SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund		1.52%13.44%12.77%7.77%-7.80%18.18%-2.68%19.81%-6.47%17.19%
VFAIX
Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares		-9.18%14.90%30.46%14.07%-12.26%36.27%-2.15%31.63%-13.47%20.05%

Доходность по периодам

С начала года, SVTAX показывает доходность 1.52%, что значительно выше, чем у VFAIX с доходностью -9.18%. За последние 10 лет акции SVTAX уступали акциям VFAIX по среднегодовой доходности: 7.24% против 12.36% соответственно.

SVTAX

1 день
1.14%
1 месяц
-4.04%
С начала года
1.52%
6 месяцев
2.56%
1 год
8.91%
3 года*
11.01%
5 лет*
7.85%
10 лет*
7.24%

VFAIX

1 день
2.18%
1 месяц
-3.59%
С начала года
-9.18%
6 месяцев
-6.35%
1 год
2.77%
3 года*
17.93%
5 лет*
9.49%
10 лет*
12.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund

Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с SVTAX:
SVTAX с ^GSPCSVTAX с VOOSVTAX с VTSVTAX с SCHDSVTAX с CSUAXSVTAX с VMNVXSVTAX с ARTHX
Часто сравнивают с VFAIX:
VFAIX с FXAIXVFAIX с SWPPXVFAIX с VFFSXVFAIX с VOOVFAIX с DAGVXVFAIX с VRTPXVFAIX с VTI

Сравнение комиссий SVTAX и VFAIX

SVTAX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии VFAIX в 0.10%.

SVTAX
SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund
VFAIX
Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

SVTAX vs. VFAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVTAX
Ранг доходности на риск SVTAX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVTAX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVTAX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVTAX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVTAX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVTAX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
VFAIX
Ранг доходности на риск VFAIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFAIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFAIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFAIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFAIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFAIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVTAX c VFAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund (SVTAX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVTAXVFAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.14

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

0.32

+0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.05

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

0.26

+0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.50

0.78

+4.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVTAX vs. VFAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVTAX на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа VFAIX равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVTAX и VFAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVTAXVFAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.14

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.49

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.55

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.23

+0.27

Корреляция

Корреляция между SVTAX и VFAIX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVTAX и VFAIX

Дивидендная доходность SVTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.64%, что больше доходности VFAIX в 1.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SVTAX
SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund		8.64%8.77%8.68%5.76%10.62%11.81%1.00%5.39%10.70%7.90%5.97%6.45%
VFAIX
Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares		1.61%1.56%1.75%2.08%2.31%2.62%2.21%2.17%2.30%1.54%1.64%2.00%

Просадки

Сравнение просадок SVTAX и VFAIX

Максимальная просадка SVTAX за все время составила -43.81%, что меньше максимальной просадки VFAIX в -78.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVTAX и VFAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SVTAXVFAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.81%

-78.64%

+34.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-14.72%

+6.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.52%

-25.71%

+9.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.02%

-44.37%

+13.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.56%

-11.94%

+7.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.10%

-18.69%

+10.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

4.92%

-3.19%

Волатильность

Сравнение волатильности SVTAX и VFAIX

Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund (SVTAX) составляет 2.87%, в то время как у Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что SVTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SVTAXVFAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

4.84%

-1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.32%

11.74%

-6.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.79%

19.94%

-9.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.65%

19.42%

-8.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.28%

22.63%

-10.35%