PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVTAX с MVGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SVTAX с MVGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund (SVTAX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX).

SVTAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 26 июл. 2006 г.. MVGIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности SVTAX и MVGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund (SVTAX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SVTAX и MVGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SVTAX
SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund		1.52%13.44%12.77%7.77%-7.80%18.18%-2.68%19.81%-6.47%17.19%
MVGIX
MFS Low Volatility Global Equity Fund		0.12%16.30%12.64%13.71%-8.21%16.84%5.47%20.59%-2.40%18.49%

Доходность по периодам

С начала года, SVTAX показывает доходность 1.52%, что значительно выше, чем у MVGIX с доходностью 0.12%. За последние 10 лет акции SVTAX уступали акциям MVGIX по среднегодовой доходности: 7.24% против 9.14% соответственно.

SVTAX

1 день
1.14%
1 месяц
-4.04%
С начала года
1.52%
6 месяцев
2.56%
1 год
8.91%
3 года*
11.01%
5 лет*
7.85%
10 лет*
7.24%

MVGIX

1 день
1.58%
1 месяц
-6.33%
С начала года
0.12%
6 месяцев
1.84%
1 год
12.29%
3 года*
12.77%
5 лет*
9.09%
10 лет*
9.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund

MFS Low Volatility Global Equity Fund

Часто сравнивают с SVTAX:
SVTAX с ^GSPCSVTAX с VOOSVTAX с VTSVTAX с SCHDSVTAX с CSUAXSVTAX с VMNVXSVTAX с ARTHX
Часто сравнивают с MVGIX:
MVGIX с RPGEXMVGIX с CSUAXMVGIX с APFDXMVGIX с CWGIXMVGIX с MEGIMVGIX с PORTXMVGIX с NALFX

Сравнение комиссий SVTAX и MVGIX

SVTAX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии MVGIX в 0.74%.

SVTAX
SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund
MVGIX
MFS Low Volatility Global Equity Fund

Доходность на риск

SVTAX vs. MVGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVTAX
Ранг доходности на риск SVTAX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVTAX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVTAX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVTAX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVTAX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVTAX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
MVGIX
Ранг доходности на риск MVGIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVGIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVGIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVGIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVGIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVGIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVTAX c MVGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund (SVTAX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVTAXMVGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.18

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.64

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.24

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

1.48

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.50

6.28

-0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVTAX vs. MVGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVTAX на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MVGIX равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVTAX и MVGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVTAXMVGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.18

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.87

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.74

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.73

-0.23

Корреляция

Корреляция между SVTAX и MVGIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVTAX и MVGIX

Дивидендная доходность SVTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.64%, что меньше доходности MVGIX в 10.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SVTAX
SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund		8.64%8.77%8.68%5.76%10.62%11.81%1.00%5.39%10.70%7.90%5.97%6.45%
MVGIX
MFS Low Volatility Global Equity Fund		10.93%10.94%7.84%1.88%3.98%9.43%1.55%2.79%4.98%1.95%1.60%1.94%

Просадки

Сравнение просадок SVTAX и MVGIX

Максимальная просадка SVTAX за все время составила -43.81%, что больше максимальной просадки MVGIX в -30.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVTAX и MVGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SVTAXMVGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.81%

-30.19%

-13.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-8.65%

+0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.52%

-18.01%

+1.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.02%

-30.19%

-0.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.56%

-6.99%

+2.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.10%

-2.89%

-5.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

2.04%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности SVTAX и MVGIX

Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund (SVTAX) составляет 2.87%, в то время как у MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX) волатильность равна 3.77%. Это указывает на то, что SVTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MVGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SVTAXMVGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

3.77%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.32%

5.94%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.79%

10.60%

+0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.65%

10.54%

+0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.28%

12.39%

-0.11%