PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVTAX с MFWIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SVTAX с MFWIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund (SVTAX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX).

SVTAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 26 июл. 2006 г.. MFWIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности SVTAX и MFWIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund (SVTAX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SVTAX и MFWIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SVTAX
SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund		1.52%13.44%12.77%7.77%-7.80%18.18%-2.68%19.81%-6.47%17.19%
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I		0.94%15.70%4.25%10.52%-10.62%8.59%9.63%18.49%-6.96%15.00%

Доходность по периодам

С начала года, SVTAX показывает доходность 1.52%, что значительно выше, чем у MFWIX с доходностью 0.94%. За последние 10 лет акции SVTAX превзошли акции MFWIX по среднегодовой доходности: 7.24% против 6.34% соответственно.

SVTAX

1 день
1.14%
1 месяц
-4.04%
С начала года
1.52%
6 месяцев
2.56%
1 год
8.91%
3 года*
11.01%
5 лет*
7.85%
10 лет*
7.24%

MFWIX

1 день
1.42%
1 месяц
-4.39%
С начала года
0.94%
6 месяцев
3.21%
1 год
12.92%
3 года*
9.39%
5 лет*
4.91%
10 лет*
6.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund

MFS Global Total Return Fund Class I

Часто сравнивают с SVTAX:
SVTAX с ^GSPCSVTAX с VOOSVTAX с VTSVTAX с SCHDSVTAX с CSUAXSVTAX с VMNVXSVTAX с MVGIX
Часто сравнивают с MFWIX:
MFWIX с RPGEXMFWIX с FGIAXMFWIX с APFDXMFWIX с MEGIMFWIX с CWGIXMFWIX с PORTXMFWIX с CSUAX

Сравнение комиссий SVTAX и MFWIX

SVTAX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии MFWIX в 0.84%.

SVTAX
SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I

Доходность на риск

SVTAX vs. MFWIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVTAX
Ранг доходности на риск SVTAX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVTAX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVTAX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVTAX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVTAX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVTAX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
MFWIX
Ранг доходности на риск MFWIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFWIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFWIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFWIX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFWIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFWIX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVTAX c MFWIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund (SVTAX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVTAXMFWIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.44

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.99

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.28

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

1.89

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.50

7.31

-1.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVTAX vs. MFWIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVTAX на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа MFWIX равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVTAX и MFWIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVTAXMFWIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.44

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.54

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.66

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.71

-0.22

Корреляция

Корреляция между SVTAX и MFWIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVTAX и MFWIX

Дивидендная доходность SVTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.64%, что сопоставимо с доходностью MFWIX в 8.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SVTAX
SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund		8.64%8.77%8.68%5.76%10.62%11.81%1.00%5.39%10.70%7.90%5.97%6.45%
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I		8.68%8.77%9.36%3.98%2.94%10.71%7.53%4.70%3.64%2.36%1.40%4.59%

Просадки

Сравнение просадок SVTAX и MFWIX

Максимальная просадка SVTAX за все время составила -43.81%, что больше максимальной просадки MFWIX в -33.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVTAX и MFWIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SVTAXMFWIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.81%

-33.01%

-10.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-6.85%

-1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.52%

-20.22%

+3.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.02%

-23.36%

-7.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.56%

-5.18%

+0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.10%

-3.83%

-4.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

1.77%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SVTAX и MFWIX

Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund (SVTAX) составляет 2.87%, в то время как у MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) волатильность равна 3.44%. Это указывает на то, что SVTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SVTAXMFWIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

3.44%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.32%

5.43%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.79%

8.94%

+1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.65%

9.11%

+1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.28%

9.61%

+2.67%