Сравнение SVTAX с MBXIX
SVTAX (SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund) and MBXIX (Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I) are both mutual funds - SVTAX is a Global Equities fund managed by BlackRock, while MBXIX is a Multistrategy fund managed by Catalyst Mutual Funds. Over the past 10 years, SVTAX returned 7.35%/yr vs 7.72%/yr for MBXIX. Their 0.48 correlation means their historical movements had little consistent relationship. SVTAX charges 1.11%/yr vs 2.04%/yr for MBXIX.
Доходность
Сравнение доходности SVTAX и MBXIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SVTAX показывает доходность 7.79%, что значительно ниже, чем у MBXIX с доходностью 13.53%. За последние 10 лет акции SVTAX уступали акциям MBXIX по среднегодовой доходности: 7.35% против 7.72% соответственно.
SVTAX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 3.94%
- 6 месяцев
- 4.81%
- С начала года
- 7.79%
- 1 год
- 11.26%
- 3 года*
- 12.68%
- 5 лет*
- 7.62%
- 10 лет*
- 7.35%
- Всё время*
- 6.40%
MBXIX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -1.69%
- 6 месяцев
- 8.88%
- С начала года
- 13.53%
- 1 год
- 17.74%
- 3 года*
- 10.13%
- 5 лет*
- 7.47%
- 10 лет*
- 7.72%
- Всё время*
- 8.99%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам SVTAX и MBXIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVTAX SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund | 7.79% | 13.44% | 12.77% | 7.77% | -7.80% | 18.18% | -2.68% | 19.81% | -6.47% | 17.19% |
MBXIX Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I | 13.53% | 4.35% | 13.49% | -0.67% | 7.72% | 16.89% | -0.45% | 13.83% | -2.16% | 13.99% |
Correlation
The correlation between SVTAX and MBXIX is 0.24, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.24 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2015 г. | 0.48 |
Over the past year, the correlation between SVTAX and MBXIX has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SVTAX vs. MBXIX — Ранг доходности на риск
SVTAX
MBXIX
Сравнение SVTAX c MBXIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund (SVTAX) и Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SVTAX | MBXIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.50 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 4.60 | -2.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.02 | 17.52 | -12.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SVTAX и MBXIX
Максимальная просадка SVTAX за все время составила -43.81%, что больше максимальной просадки MBXIX в -31.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVTAX и MBXIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SVTAX | MBXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.81% | -31.73% | -12.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.99% | -3.85% | -2.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.37% | -15.59% | +5.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.52% | -15.59% | -0.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.02% | -31.73% | +0.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.15% | +2.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.01% | -3.94% | -4.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | 1.01% | +1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVTAX и MBXIX
SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund (SVTAX) имеет более высокую волатильность в 2.55% по сравнению с Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX) с волатильностью 1.82%. Это указывает на то, что SVTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MBXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SVTAX | MBXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.55% | 1.82% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.71% | 4.97% | +0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.40% | 6.72% | +0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.64% | 11.39% | -0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.24% | 13.37% | -1.13% |
Сравнение комиссий SVTAX и MBXIX
SVTAX берет комиссию в 1.11%, что меньше комиссии MBXIX в 2.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVTAX и MBXIX
Дивидендная доходность SVTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.13%, тогда как MBXIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBXIX Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I | 0.00% | 0.00% | 2.63% | 2.25% | 7.74% | 0.00% | 4.27% | 5.18% | 3.33% | 3.33% | 1.91% | 0.00% |
SVTAX SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund | 8.13% | 8.77% | 8.68% | 5.76% | 10.62% | 11.81% | 1.00% | 5.39% | 10.70% | 7.90% | 5.97% | 6.45% |
Часто задаваемые вопросы
SVTAX and MBXIX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SVTAX has higher volatility (2.55%) compared to MBXIX (1.82%). In terms of maximum drawdown, SVTAX dropped -43.81% vs MBXIX's -31.73%.
MBXIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SVTAX и MBXIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор