PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVTAX с GLIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SVTAX с GLIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund (SVTAX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX).

SVTAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 26 июл. 2006 г.. GLIFX управляется Lazard.

Доходность

Сравнение доходности SVTAX и GLIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund (SVTAX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SVTAX и GLIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SVTAX
SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund		1.52%13.44%12.77%7.77%-7.80%18.18%-2.68%19.81%-6.47%17.19%
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.94%23.85%6.71%10.89%-1.33%19.91%-4.51%22.27%-3.82%20.77%

Доходность по периодам

С начала года, SVTAX показывает доходность 1.52%, что значительно ниже, чем у GLIFX с доходностью 6.94%. За последние 10 лет акции SVTAX уступали акциям GLIFX по среднегодовой доходности: 7.24% против 9.98% соответственно.

SVTAX

1 день
1.14%
1 месяц
-4.04%
С начала года
1.52%
6 месяцев
2.56%
1 год
8.91%
3 года*
11.01%
5 лет*
7.85%
10 лет*
7.24%

GLIFX

1 день
0.99%
1 месяц
-6.04%
С начала года
6.94%
6 месяцев
12.52%
1 год
24.17%
3 года*
14.47%
5 лет*
12.27%
10 лет*
9.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares

Часто сравнивают с SVTAX:
SVTAX с ^GSPCSVTAX с VOOSVTAX с VTSVTAX с SCHDSVTAX с CSUAXSVTAX с VMNVXSVTAX с MVGIX
Часто сравнивают с GLIFX:
GLIFX с IGFGLIFX с VISTXGLIFX с PLFRXGLIFX с PRCOXGLIFX с FKUTXGLIFX с FFIJXGLIFX с VCLT

Сравнение комиссий SVTAX и GLIFX

SVTAX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии GLIFX в 0.97%.

SVTAX
SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares

Доходность на риск

SVTAX vs. GLIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVTAX
Ранг доходности на риск SVTAX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVTAX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVTAX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVTAX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVTAX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVTAX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
GLIFX
Ранг доходности на риск GLIFX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLIFX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLIFX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVTAX c GLIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund (SVTAX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVTAXGLIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

2.28

-1.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

2.90

-1.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.44

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

2.78

-1.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.50

11.41

-5.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVTAX vs. GLIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVTAX на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа GLIFX равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVTAX и GLIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVTAXGLIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

2.28

-1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

1.15

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.76

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.85

-0.36

Корреляция

Корреляция между SVTAX и GLIFX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVTAX и GLIFX

Дивидендная доходность SVTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.64%, что больше доходности GLIFX в 6.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SVTAX
SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund		8.64%8.77%8.68%5.76%10.62%11.81%1.00%5.39%10.70%7.90%5.97%6.45%
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.31%6.22%4.26%2.95%14.81%6.21%2.59%4.44%14.29%6.94%1.91%11.33%

Просадки

Сравнение просадок SVTAX и GLIFX

Максимальная просадка SVTAX за все время составила -43.81%, что больше максимальной просадки GLIFX в -29.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVTAX и GLIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

SVTAXGLIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.81%

-29.65%

-14.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-9.00%

+0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.52%

-17.15%

+0.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.02%

-29.65%

-1.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.56%

-6.13%

+1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.10%

-3.35%

-4.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

2.19%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности SVTAX и GLIFX

Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund (SVTAX) составляет 2.87%, в то время как у Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что SVTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SVTAXGLIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

4.77%

-1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.32%

7.40%

-2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.79%

10.73%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.65%

10.71%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.28%

13.25%

-0.97%