PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVTAX с FGIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SVTAX с FGIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund (SVTAX) и Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX).

SVTAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 26 июл. 2006 г.. FGIAX - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность S&P Global Infrastructure Index NR. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности SVTAX и FGIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund (SVTAX) и Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SVTAX и FGIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SVTAX
SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund		1.52%13.44%12.77%7.77%-7.80%18.18%-2.68%19.81%-6.47%17.19%
FGIAX
Nuveen Global Infrastructure Fund Class A		10.36%17.73%10.70%8.51%-6.23%14.51%-2.76%29.32%-7.91%19.40%

Доходность по периодам

С начала года, SVTAX показывает доходность 1.52%, что значительно ниже, чем у FGIAX с доходностью 10.36%. За последние 10 лет акции SVTAX уступали акциям FGIAX по среднегодовой доходности: 7.24% против 8.78% соответственно.

SVTAX

1 день
1.14%
1 месяц
-4.04%
С начала года
1.52%
6 месяцев
2.56%
1 год
8.91%
3 года*
11.01%
5 лет*
7.85%
10 лет*
7.24%

FGIAX

1 день
0.76%
1 месяц
-2.77%
С начала года
10.36%
6 месяцев
10.94%
1 год
21.22%
3 года*
14.32%
5 лет*
10.46%
10 лет*
8.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund

Nuveen Global Infrastructure Fund Class A

Часто сравнивают с SVTAX:
SVTAX с ^GSPCSVTAX с VOOSVTAX с VTSVTAX с SCHDSVTAX с VMNVXSVTAX с CSUAXSVTAX с ARTHX
Часто сравнивают с FGIAX:
FGIAX с PORTXFGIAX с MFWIXFGIAX с RTXAXFGIAX с APFDXFGIAX с CSUAXFGIAX с ARTHXFGIAX с CWGIX

Сравнение комиссий SVTAX и FGIAX

SVTAX берет комиссию в 1.11%, что меньше комиссии FGIAX в 1.21%.

FGIAX
Nuveen Global Infrastructure Fund Class A
SVTAX
SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund

Доходность на риск

SVTAX vs. FGIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVTAX
Ранг доходности на риск SVTAX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVTAX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVTAX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVTAX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVTAX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVTAX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
FGIAX
Ранг доходности на риск FGIAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGIAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGIAX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGIAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGIAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGIAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVTAX c FGIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund (SVTAX) и Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVTAXFGIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.79

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

2.30

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.36

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

2.73

-1.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.50

12.62

-7.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVTAX vs. FGIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVTAX на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа FGIAX равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVTAX и FGIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVTAXFGIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.79

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.80

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.58

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.42

+0.08

Корреляция

Корреляция между SVTAX и FGIAX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVTAX и FGIAX

Дивидендная доходность SVTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.64%, что меньше доходности FGIAX в 9.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SVTAX
SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund		8.64%8.77%8.68%5.76%10.62%11.81%1.00%5.39%10.70%7.90%5.97%6.45%
FGIAX
Nuveen Global Infrastructure Fund Class A		9.05%9.99%7.46%2.27%6.11%7.20%1.38%7.06%6.32%5.83%8.23%3.05%

Просадки

Сравнение просадок SVTAX и FGIAX

Максимальная просадка SVTAX за все время составила -43.81%, что меньше максимальной просадки FGIAX в -49.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVTAX и FGIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SVTAXFGIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.81%

-49.35%

+5.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-8.29%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.52%

-21.08%

+4.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.02%

-38.02%

+7.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.56%

-3.06%

-1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.10%

-7.22%

-0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

1.79%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SVTAX и FGIAX

Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund (SVTAX) составляет 2.87%, в то время как у Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что SVTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SVTAXFGIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

4.15%

-1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.32%

7.07%

-1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.79%

12.28%

-1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.65%

13.08%

-2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.28%

15.17%

-2.89%