PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVSPX с DFFVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SVSPX с DFFVX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SVSPX (State Street S&P 500 Index Fund Class N) and DFFVX (DFA U.S. Targeted Value Portfolio) are both mutual funds - SVSPX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500 Index, while DFFVX is a Small Cap Value Equities fund managed by Dimensional. Over the past 10 years, SVSPX returned 15.65%/yr vs 11.58%/yr for DFFVX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SVSPX charges 0.16%/yr vs 0.29%/yr for DFFVX.

Доходность

Сравнение доходности SVSPX и DFFVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SVSPX показывает доходность 9.71%, что значительно ниже, чем у DFFVX с доходностью 15.95%. За последние 10 лет акции SVSPX превзошли акции DFFVX по среднегодовой доходности: 15.65% против 11.58% соответственно.

SVSPX

1 день
-0.37%
1 месяц
0.47%
С начала года
9.71%
6 месяцев
8.71%
1 год
25.50%
3 года*
21.37%
5 лет*
13.49%
10 лет*
15.65%

DFFVX

1 день
0.19%
1 месяц
2.47%
С начала года
15.95%
6 месяцев
14.28%
1 год
31.94%
3 года*
17.80%
5 лет*
9.87%
10 лет*
11.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SVSPX и DFFVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SVSPX
State Street S&P 500 Index Fund Class N		9.71%17.83%25.07%26.21%-18.31%28.38%18.48%31.27%-4.87%21.71%
DFFVX
DFA U.S. Targeted Value Portfolio		15.95%9.53%9.34%19.37%-4.66%31.53%3.78%21.51%-15.79%9.20%

Correlation

The correlation between SVSPX and DFFVX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2000 г.

0.82

Over the past year, the correlation between SVSPX and DFFVX has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street S&P 500 Index Fund Class N

DFA U.S. Targeted Value Portfolio

Часто сравнивают с SVSPX:
SVSPX с FXAIXSVSPX с VTSAXSVSPX с VOOSVSPX с SPYSVSPX с VIIIXSVSPX с VFIAXSVSPX с SSEYX
Часто сравнивают с DFFVX:
DFFVX с DFSVXDFFVX с AVUVDFFVX с VBRDFFVX с VISVXDFFVX с VOODFFVX с VEXRXDFFVX с VMVAX

Доходность на риск

SVSPX vs. DFFVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVSPX
Ранг доходности на риск SVSPX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVSPX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVSPX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVSPX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVSPX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVSPX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
DFFVX
Ранг доходности на риск DFFVX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFFVX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFFVX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFFVX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFFVX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFFVX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVSPX c DFFVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SVSPXDFFVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
1.96

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
2.89

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.35

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

3.45

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.89

11.19

+5.70

SVSPX vs. DFFVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVSPX на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFFVX равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVSPX и DFFVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SVSPX и DFFVX

Максимальная просадка SVSPX за все время составила -55.76%, что меньше максимальной просадки DFFVX в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVSPX и DFFVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SVSPXDFFVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.76%

-64.21%

+8.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-9.70%

+0.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.09%

-26.09%

+7.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.59%

-26.09%

+1.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.69%

-50.75%

+17.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.73%

-1.41%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.23%

-9.69%

+0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

2.98%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SVSPX и DFFVX

State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX) имеет более высокую волатильность в 4.84% по сравнению с DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что SVSPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SVSPXDFFVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.84%

3.96%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.68%

11.11%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.40%

17.07%

-3.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.54%

21.47%

-3.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.39%

23.67%

-5.28%

Сравнение комиссий SVSPX и DFFVX

SVSPX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии DFFVX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVSPX и DFFVX

Дивидендная доходность SVSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.31%, что больше доходности DFFVX в 1.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFFVX
DFA U.S. Targeted Value Portfolio		1.48%1.69%1.40%2.26%5.17%2.74%1.52%3.82%5.95%5.16%3.95%5.84%
SVSPX
State Street S&P 500 Index Fund Class N		7.31%8.28%9.39%12.38%10.53%11.65%15.98%6.40%13.29%4.94%8.63%4.05%

Часто задаваемые вопросы

SVSPX and DFFVX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SVSPX has higher volatility (4.84%) compared to DFFVX (3.96%). In terms of maximum drawdown, SVSPX dropped -55.76% vs DFFVX's -64.21%.

SVSPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SVSPX и DFFVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор