Сравнение SVSPX с VIIIX
SVSPX (State Street S&P 500 Index Fund Class N) and VIIIX (Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares) are both mutual funds - SVSPX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500 Index, while VIIIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SVSPX returned 15.65%/yr vs 15.87%/yr for VIIIX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. SVSPX charges 0.16%/yr vs 0.02%/yr for VIIIX.
Доходность
Сравнение доходности SVSPX и VIIIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SVSPX показывает доходность 9.71%, а VIIIX немного выше – 9.78%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SVSPX имеют среднегодовую доходность 15.65%, а акции VIIIX немного впереди с 15.87%.
SVSPX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 9.71%
- 6 месяцев
- 8.71%
- 1 год
- 25.50%
- 3 года*
- 21.37%
- 5 лет*
- 13.49%
- 10 лет*
- 15.65%
VIIIX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 9.78%
- 6 месяцев
- 8.78%
- 1 год
- 25.51%
- 3 года*
- 21.80%
- 5 лет*
- 13.75%
- 10 лет*
- 15.87%
Сравнение доходности по годам SVSPX и VIIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVSPX State Street S&P 500 Index Fund Class N | 9.71% | 17.83% | 25.07% | 26.21% | -18.31% | 28.38% | 18.48% | 31.27% | -4.87% | 21.71% |
VIIIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares | 9.78% | 17.87% | 26.29% | 25.79% | -18.14% | 28.69% | 18.41% | 31.48% | -4.41% | 21.82% |
Correlation
The correlation between SVSPX and VIIIX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 1997 г. | 0.99 |
The correlation between SVSPX and VIIIX shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.99 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SVSPX vs. VIIIX — Ранг доходности на риск
SVSPX
VIIIX
Сравнение SVSPX c VIIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SVSPX | VIIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.39 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.70 | 3.02 | +0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.89 | 13.62 | +3.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SVSPX и VIIIX
Максимальная просадка SVSPX за все время составила -55.76%, примерно равная максимальной просадке VIIIX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVSPX и VIIIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SVSPX | VIIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.76% | -55.18% | -0.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.93% | -8.90% | -0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.09% | -18.75% | -0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.59% | -24.50% | -0.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.69% | -33.79% | +0.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.73% | -1.72% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.23% | -10.00% | +0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 1.97% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVSPX и VIIIX
State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) имеют волатильность 4.84% и 4.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SVSPX | VIIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.84% | 4.68% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.68% | 9.84% | +0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.40% | 12.50% | +0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.54% | 16.98% | +0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.39% | 18.11% | +0.28% |
Сравнение комиссий SVSPX и VIIIX
SVSPX берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии VIIIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVSPX и VIIIX
Дивидендная доходность SVSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.31%, что больше доходности VIIIX в 2.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVSPX State Street S&P 500 Index Fund Class N | 7.31% | 8.28% | 9.39% | 12.38% | 10.53% | 11.65% | 15.98% | 6.40% | 13.29% | 4.94% | 8.63% | 4.05% |
VIIIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares | 2.45% | 2.11% | 3.66% | 2.66% | 3.39% | 4.79% | 3.07% | 2.86% | 2.45% | 1.84% | 2.38% | 2.47% |
Часто задаваемые вопросы
SVSPX and VIIIX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SVSPX has higher volatility (4.84%) compared to VIIIX (4.68%). In terms of maximum drawdown, SVSPX dropped -55.76% vs VIIIX's -55.18%.
SVSPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SVSPX и VIIIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор