PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVSPX с VIIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SVSPX с VIIIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SVSPX (State Street S&P 500 Index Fund Class N) and VIIIX (Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares) are both mutual funds - SVSPX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500 Index, while VIIIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SVSPX returned 15.51%/yr vs 15.74%/yr for VIIIX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. SVSPX charges 0.16%/yr vs 0.02%/yr for VIIIX.

Доходность

Сравнение доходности SVSPX и VIIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SVSPX показывает доходность 11.63%, а VIIIX немного выше – 11.70%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SVSPX имеют среднегодовую доходность 15.51%, а акции VIIIX немного впереди с 15.74%.

SVSPX

1 день
0.13%
1 месяц
5.79%
С начала года
11.63%
6 месяцев
11.79%
1 год
28.97%
3 года*
22.73%
5 лет*
14.16%
10 лет*
15.51%

VIIIX

1 день
0.13%
1 месяц
5.80%
С начала года
11.70%
6 месяцев
11.74%
1 год
28.99%
3 года*
23.17%
5 лет*
14.42%
10 лет*
15.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SVSPX и VIIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SVSPX
State Street S&P 500 Index Fund Class N		11.63%17.83%25.07%26.21%-18.31%28.38%18.48%31.27%-4.87%21.71%
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares		11.70%17.87%26.29%25.79%-18.14%28.69%18.41%31.48%-4.41%21.82%

Correlation

The correlation between SVSPX and VIIIX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 1997 г.

0.99

Over the past year, the correlation between SVSPX and VIIIX has dropped to 0.75 - well below their long-term average of 0.99, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street S&P 500 Index Fund Class N

Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с SVSPX:
SVSPX с FXAIXSVSPX с VTSAXSVSPX с VOOSVSPX с SPYSVSPX с VFIAXSVSPX с SSEYXSVSPX с TRBCX
Часто сравнивают с VIIIX:
VIIIX с VIGIXVIIIX с SPYVIIIX с OIEJXVIIIX с VTSNXVIIIX с VTIVIIIX с VEMPXVIIIX с VFIFX

Доходность на риск

SVSPX vs. VIIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVSPX
Ранг доходности на риск SVSPX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVSPX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVSPX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVSPX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVSPX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVSPX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
VIIIX
Ранг доходности на риск VIIIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIIIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIIIX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIIIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIIIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIIIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVSPX c VIIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVSPXVIIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.00
2.52

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.24
3.42

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.46

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.25

3.36

+0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.11

15.69

+4.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVSPX vs. VIIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVSPX на текущий момент составляет 3.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIIIX равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVSPX и VIIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVSPXVIIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.00

2.52

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.86

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.87

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.50

+0.09

Просадки

Сравнение просадок SVSPX и VIIIX

Максимальная просадка SVSPX за все время составила -55.76%, примерно равная максимальной просадке VIIIX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVSPX и VIIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SVSPXVIIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.76%

-55.18%

-0.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-8.90%

-0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.09%

-18.75%

-0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.59%

-24.50%

-0.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.69%

-33.79%

+0.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.24%

-10.02%

+0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

1.90%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности SVSPX и VIIIX

State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX) имеет более высокую волатильность в 3.12% по сравнению с Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что SVSPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SVSPXVIIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

2.83%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.25%

8.97%

+1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.65%

11.86%

+0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.45%

16.89%

+0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.34%

18.06%

+0.28%

Сравнение комиссий SVSPX и VIIIX

SVSPX берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии VIIIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVSPX и VIIIX

Дивидендная доходность SVSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.43%, что больше доходности VIIIX в 2.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SVSPX
State Street S&P 500 Index Fund Class N		7.43%8.28%9.39%12.38%10.53%11.65%15.98%6.40%13.29%4.94%8.63%4.05%
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares		2.41%2.11%3.66%2.66%3.39%4.79%3.07%2.86%2.45%1.84%2.38%2.47%

Часто задаваемые вопросы

SVSPX and VIIIX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SVSPX has higher volatility (3.12%) compared to VIIIX (2.83%). In terms of maximum drawdown, SVSPX dropped -55.76% vs VIIIX's -55.18%.

SVSPX currently has the higher Sharpe Ratio (3.00 vs 2.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SVSPX и VIIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор