Сравнение SVSPX с VIIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX).
SVSPX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 дек. 1992 г.. VIIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SVSPX или VIIIX.
Основные характеристики
| SVSPX | VIIIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.55% | 25.36% |
| Дох-ть за 1 год | 23.67% | 35.38% |
| Дох-ть за 3 года | -0.44% | 7.61% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.48% | 13.61% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.09% | 12.21% |
| Коэф-т Шарпа | 1.54 | 2.88 |
| Коэф-т Сортино | 1.83 | 3.85 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 1.04 | 3.37 |
| Коэф-т Мартина | 6.51 | 18.82 |
| Индекс Язвы | 3.69% | 1.90% |
| Дневная вол-ть | 15.65% | 12.44% |
| Макс. просадка | -86.30% | -55.18% |
| Текущая просадка | -1.75% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SVSPX и VIIIX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SVSPX и VIIIX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SVSPX показывает доходность 25.55%, а VIIIX немного ниже – 25.36%. За последние 10 лет акции SVSPX уступали акциям VIIIX по среднегодовой доходности: 6.09% против 12.21% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVSPX и VIIIX
SVSPX берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии VIIIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SVSPX c VIIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVSPX и VIIIX
Дивидендная доходность SVSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности VIIIX в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVSPX State Street S&P 500 Index Fund Class N | 1.18% | 1.52% | 1.69% | 1.66% | 5.53% | 1.74% | 2.65% | 1.78% | 1.42% | 1.96% | 1.76% | 3.00% |
VIIIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares | 1.27% | 1.49% | 1.75% | 1.30% | 1.60% | 1.93% | 2.14% | 1.84% | 2.09% | 2.47% | 1.90% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок SVSPX и VIIIX
Максимальная просадка SVSPX за все время составила -86.30%, что больше максимальной просадки VIIIX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVSPX и VIIIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SVSPX и VIIIX
State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) имеют волатильность 3.92% и 3.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.