Сравнение SVPIX с VSIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Small Cap Value Fund (SVPIX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX).
SVPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г.. VSIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности SVPIX и VSIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SVPIX и VSIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVPIX ProFunds Small Cap Value Fund | 3.61% | 4.52% | 4.54% | 12.43% | -12.84% | 28.86% | 1.05% | 22.26% | -14.02% | 9.52% |
VSIAX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 3.10% | 9.09% | 11.34% | 17.06% | -9.31% | 28.10% | 5.80% | 22.76% | -12.24% | 11.80% |
Доходность по периодам
С начала года, SVPIX показывает доходность 3.61%, что значительно выше, чем у VSIAX с доходностью 3.10%. За последние 10 лет акции SVPIX уступали акциям VSIAX по среднегодовой доходности: 7.42% против 10.08% соответственно.
SVPIX
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- 3.61%
- 6 месяцев
- 5.96%
- 1 год
- 20.62%
- 3 года*
- 7.50%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- 7.42%
VSIAX
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -5.22%
- С начала года
- 3.10%
- 6 месяцев
- 4.82%
- 1 год
- 18.55%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 7.55%
- 10 лет*
- 10.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVPIX и VSIAX
SVPIX берет комиссию в 1.61%, что несколько больше комиссии VSIAX в 0.07%.
Доходность на риск
SVPIX vs. VSIAX — Ранг доходности на риск
SVPIX
VSIAX
Сравнение SVPIX c VSIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Small Cap Value Fund (SVPIX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVPIX | VSIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.92 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.41 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.19 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 1.37 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.97 | 5.62 | -0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVPIX | VSIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.92 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.38 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.45 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.56 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между SVPIX и VSIAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVPIX и VSIAX
SVPIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VSIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVPIX ProFunds Small Cap Value Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.47% | 0.18% | 0.00% | 0.07% | 13.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VSIAX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 1.90% | 1.95% | 1.98% | 2.10% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок SVPIX и VSIAX
Максимальная просадка SVPIX за все время составила -60.67%, что больше максимальной просадки VSIAX в -45.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVPIX и VSIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SVPIX | VSIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.67% | -45.39% | -15.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.73% | -14.16% | -1.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.67% | -24.09% | -5.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.17% | -45.39% | -3.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.61% | -6.15% | -0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.59% | -5.54% | -6.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.23% | 3.44% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVPIX и VSIAX
ProFunds Small Cap Value Fund (SVPIX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) имеют волатильность 5.49% и 5.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SVPIX | VSIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 5.52% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.54% | 11.25% | +2.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.79% | 20.69% | +3.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.17% | 19.86% | +2.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.53% | 22.45% | +1.08% |