Сравнение SVPIX с OTPIX
SVPIX (ProFunds Small Cap Value Fund) and OTPIX (ProFunds NASDAQ-100 Fund) are both mutual funds - SVPIX is a Small Cap Value Equities fund managed by ProFunds, while OTPIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, SVPIX returned 8.27%/yr vs 21.54%/yr for OTPIX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SVPIX charges 1.61%/yr vs 1.48%/yr for OTPIX.
Доходность
Сравнение доходности SVPIX и OTPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SVPIX показывает доходность 15.31%, что значительно ниже, чем у OTPIX с доходностью 20.74%. За последние 10 лет акции SVPIX уступали акциям OTPIX по среднегодовой доходности: 8.27% против 21.54% соответственно.
SVPIX
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 3.40%
- С начала года
- 15.31%
- 6 месяцев
- 14.67%
- 1 год
- 35.67%
- 3 года*
- 11.95%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- 8.27%
OTPIX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 10.77%
- С начала года
- 20.74%
- 6 месяцев
- 18.96%
- 1 год
- 39.76%
- 3 года*
- 26.33%
- 5 лет*
- 20.08%
- 10 лет*
- 21.54%
Сравнение доходности по годам SVPIX и OTPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVPIX ProFunds Small Cap Value Fund | 15.31% | 4.52% | 4.54% | 12.43% | -12.84% | 28.86% | 1.05% | 22.26% | -14.02% | 9.52% |
OTPIX ProFunds NASDAQ-100 Fund | 20.74% | 18.08% | 23.19% | 51.66% | -34.36% | 48.75% | 45.00% | 36.58% | -1.75% | 29.45% |
Correlation
The correlation between SVPIX and OTPIX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2002 г. | 0.70 |
The correlation between SVPIX and OTPIX shifts across timeframes, from 0.53 (3 years) to 0.70 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SVPIX vs. OTPIX — Ранг доходности на риск
SVPIX
OTPIX
Сравнение SVPIX c OTPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Small Cap Value Fund (SVPIX) и ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVPIX | OTPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.44 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.02 | 3.28 | +0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.09 | 12.33 | +0.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVPIX | OTPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 2.56 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.14 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.22 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.18 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок SVPIX и OTPIX
Максимальная просадка SVPIX за все время составила -60.67%, что меньше максимальной просадки OTPIX в -78.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVPIX и OTPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SVPIX | OTPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.67% | -78.93% | +18.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.55% | -12.53% | +2.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.67% | -78.93% | +49.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.67% | -78.93% | +49.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.17% | -78.93% | +29.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -62.93% | +62.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.52% | -22.74% | +11.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 3.32% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVPIX и OTPIX
ProFunds Small Cap Value Fund (SVPIX) и ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX) имеют волатильность 4.45% и 4.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SVPIX | OTPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 4.50% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.50% | 12.18% | -0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.27% | 16.06% | +2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.00% | 139.67% | -117.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.51% | 99.88% | -76.37% |
Сравнение комиссий SVPIX и OTPIX
SVPIX берет комиссию в 1.61%, что несколько больше комиссии OTPIX в 1.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVPIX и OTPIX
SVPIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OTPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTPIX ProFunds NASDAQ-100 Fund | 1.43% | 1.72% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 18.31% | 1.10% | 0.87% | 0.00% |
SVPIX ProFunds Small Cap Value Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.47% | 0.18% | 0.00% | 0.07% | 13.10% |
Часто задаваемые вопросы
SVPIX and OTPIX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OTPIX has higher volatility (4.50%) compared to SVPIX (4.45%). In terms of maximum drawdown, SVPIX dropped -60.67% vs OTPIX's -78.93%.
OTPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SVPIX и OTPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор