PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OTPIX с AAPL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OTPIX с AAPL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX) и Apple Inc (AAPL).

OTPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 7 авг. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности OTPIX и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OTPIX и AAPL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OTPIX
ProFunds NASDAQ-100 Fund		-6.25%18.08%23.19%51.66%-34.36%48.75%45.00%36.58%-1.75%29.45%
AAPL
Apple Inc		-5.88%9.05%30.71%49.01%-26.40%34.65%82.31%88.96%-5.39%48.46%

Доходность по периодам

С начала года, OTPIX показывает доходность -6.25%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью -5.88%. За последние 10 лет акции OTPIX уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 18.44% против 26.22% соответственно.

OTPIX

1 день
3.42%
1 месяц
-5.10%
С начала года
-6.25%
6 месяцев
-4.87%
1 год
20.12%
3 года*
19.93%
5 лет*
14.44%
10 лет*
18.44%

AAPL

1 день
0.73%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-5.88%
6 месяцев
0.26%
1 год
15.03%
3 года*
16.29%
5 лет*
16.37%
10 лет*
26.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds NASDAQ-100 Fund

Apple Inc

Часто сравнивают с OTPIX:
OTPIX с GTRAXOTPIX с DOCSOTPIX с RYAIXOTPIX с QQQOTPIX с SPYOTPIX с BRK-BOTPIX с VGT
Часто сравнивают с AAPL:
AAPL с MSFTAAPL с NVDAAAPL с SPYAAPL с GOOGAAPL с TSLAAAPL с AMZNAAPL с VOO

Доходность на риск

OTPIX vs. AAPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OTPIX
Ранг доходности на риск OTPIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OTPIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTPIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTPIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTPIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTPIX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг доходности на риск AAPL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPL: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OTPIX c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OTPIXAAPLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.48

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

0.93

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.13

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

0.68

+0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.84

2.10

+3.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OTPIX vs. AAPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OTPIX на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа AAPL равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OTPIX и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OTPIXAAPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.48

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.60

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.91

-0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.43

-0.27

Корреляция

Корреляция между OTPIX и AAPL составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OTPIX и AAPL

Дивидендная доходность OTPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности AAPL в 0.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OTPIX
ProFunds NASDAQ-100 Fund		1.84%1.72%0.76%0.00%0.00%18.31%1.10%0.87%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc		0.41%0.38%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%

Просадки

Сравнение просадок OTPIX и AAPL

Максимальная просадка OTPIX за все время составила -78.93%, примерно равная максимальной просадке AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTPIX и AAPL.

Загрузка...

Показатели просадок

OTPIXAAPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.93%

-81.80%

+2.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.72%

-22.99%

+10.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.93%

-33.36%

-45.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.93%

-38.52%

-40.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.22%

-10.59%

-60.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.45%

-29.71%

+7.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

7.41%

-3.80%

Волатильность

Сравнение волатильности OTPIX и AAPL

ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что OTPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OTPIXAAPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

5.65%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.87%

15.11%

-2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.67%

31.61%

-8.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

139.67%

27.46%

+112.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

99.85%

28.93%

+70.92%