Сравнение SVPIX с BSCMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Small Cap Value Fund (SVPIX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX).
SVPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г.. BSCMX управляется Brandes. Фонд был запущен 2 янв. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности SVPIX и BSCMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SVPIX и BSCMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVPIX ProFunds Small Cap Value Fund | 3.61% | 4.52% | 4.54% | 12.43% | -12.84% | 28.86% | 1.05% | 22.26% | -15.41% |
BSCMX Brandes Small Cap Value Fund | 8.18% | 23.51% | 24.77% | 22.75% | -7.89% | 27.61% | 20.38% | 12.82% | -12.23% |
Доходность по периодам
С начала года, SVPIX показывает доходность 3.61%, что значительно ниже, чем у BSCMX с доходностью 8.18%.
SVPIX
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- 3.61%
- 6 месяцев
- 5.96%
- 1 год
- 20.62%
- 3 года*
- 7.50%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- 7.42%
BSCMX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -7.43%
- С начала года
- 8.18%
- 6 месяцев
- 13.76%
- 1 год
- 42.61%
- 3 года*
- 23.39%
- 5 лет*
- 15.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVPIX и BSCMX
SVPIX берет комиссию в 1.61%, что несколько больше комиссии BSCMX в 0.91%.
Доходность на риск
SVPIX vs. BSCMX — Ранг доходности на риск
SVPIX
BSCMX
Сравнение SVPIX c BSCMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Small Cap Value Fund (SVPIX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVPIX | BSCMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.96 | -1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 2.74 | -1.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.36 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 3.06 | -1.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.97 | 12.65 | -7.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVPIX | BSCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.96 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.86 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.66 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между SVPIX и BSCMX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVPIX и BSCMX
SVPIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BSCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVPIX ProFunds Small Cap Value Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.47% | 0.18% | 0.00% | 0.07% | 13.10% |
BSCMX Brandes Small Cap Value Fund | 4.20% | 4.54% | 2.31% | 3.50% | 2.93% | 4.38% | 1.76% | 1.11% | 9.02% |
Просадки
Сравнение просадок SVPIX и BSCMX
Максимальная просадка SVPIX за все время составила -60.67%, что больше максимальной просадки BSCMX в -38.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVPIX и BSCMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SVPIX | BSCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.67% | -38.12% | -22.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.73% | -13.85% | -1.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.67% | -22.34% | -7.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.61% | -7.43% | +0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.59% | -6.10% | -5.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.23% | 3.35% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVPIX и BSCMX
ProFunds Small Cap Value Fund (SVPIX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX) имеют волатильность 5.49% и 5.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SVPIX | BSCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 5.72% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.54% | 12.37% | +1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.79% | 22.03% | +1.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.17% | 17.85% | +4.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.53% | 20.69% | +2.84% |