PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVOL с XFLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SVOL с XFLT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SVOL (Simplify Volatility Premium ETF) is Volatility fund actively managed by Simplify, while XFLT (XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust) is a stock. Over the past 5 years, SVOL returned 6.22%/yr vs -4.53%/yr for XFLT. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SVOL и XFLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) и XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust (XFLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SVOL показывает доходность -0.84%, что значительно выше, чем у XFLT с доходностью -19.80%.

SVOL

1 день
1.14%
1 месяц
1.82%
С начала года
-0.84%
6 месяцев
0.96%
1 год
10.32%
3 года*
5.92%
5 лет*
6.22%
10 лет*
—

XFLT

1 день
0.28%
1 месяц
-6.21%
С начала года
-19.80%
6 месяцев
-15.02%
1 год
-26.28%
3 года*
-4.75%
5 лет*
-4.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SVOL и XFLT

2026 (YTD)20252024202320222021
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		-0.84%2.41%6.77%22.88%-3.30%12.70%
XFLT
XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust		-19.80%-15.35%7.37%30.40%-20.30%10.09%

Correlation

The correlation between SVOL and XFLT is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2021 г.

0.25

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Volatility Premium ETF

XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust

Часто сравнивают с SVOL:
SVOL с JEPISVOL с SPYSVOL с ^VIXSVOL с SVXYSVOL с ZVOLSVOL с SCHDSVOL с IVOL
Часто сравнивают с XFLT:
XFLT с BGRXFLT с USAXFLT с XYLDXFLT с PFLTXFLT с QQQIXFLT с JEPIXFLT с SPY

Доходность на риск

SVOL vs. XFLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVOL
Ранг доходности на риск SVOL: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVOL: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOL: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOL: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOL: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOL: 1919
Ранг коэф-та Мартина
XFLT
Ранг доходности на риск XFLT: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XFLT: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XFLT: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XFLT: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XFLT: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XFLT: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVOL c XFLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) и XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust (XFLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SVOLXFLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.50
-1.29

+1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.83
-1.90

+2.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

0.78

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.80

-0.65

+1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.90

-1.34

+3.24

SVOL vs. XFLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVOL на текущий момент составляет 0.50, что выше коэффициента Шарпа XFLT равного -1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVOL и XFLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SVOL и XFLT

Максимальная просадка SVOL за все время составила -33.50%, что меньше максимальной просадки XFLT в -55.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVOL и XFLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SVOLXFLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.50%

-55.43%

+21.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.01%

-40.67%

+27.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.50%

-47.04%

+13.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.50%

-47.04%

+13.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.40%

-36.23%

+32.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.76%

-14.43%

+9.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.50%

19.64%

-14.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SVOL и XFLT

Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) имеет более высокую волатильность в 3.48% по сравнению с XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust (XFLT) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что SVOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XFLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SVOLXFLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

3.23%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.95%

18.38%

-8.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.81%

20.44%

+0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.01%

21.11%

+0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.90%

26.14%

-4.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVOL и XFLT

Дивидендная доходность SVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 22.19%, что больше доходности XFLT в 21.19%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		22.19%19.82%16.79%16.36%18.32%4.65%0.00%0.00%0.00%0.00%
XFLT
XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust		21.19%18.23%15.24%13.61%13.86%9.82%10.64%10.63%11.33%1.47%

Часто задаваемые вопросы

SVOL and XFLT have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SVOL has higher volatility (3.48%) compared to XFLT (3.23%). In terms of maximum drawdown, SVOL dropped -33.50% vs XFLT's -55.43%.

SVOL currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SVOL и XFLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор