Сравнение SVOL с PINK
SVOL (Simplify Volatility Premium ETF) and PINK (Simplify Health Care ETF) are both exchange-traded funds - SVOL is a Volatility fund actively managed by Simplify, while PINK is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, SVOL returned 5.92%/yr vs 13.34%/yr for PINK. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SVOL и PINK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SVOL показывает доходность -0.84%, что значительно ниже, чем у PINK с доходностью 1.52%.
SVOL
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 1.70%
- С начала года
- -0.84%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 14.90%
- 3 года*
- 5.92%
- 5 лет*
- 6.22%
- 10 лет*
- —
PINK
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 0.42%
- 1 год
- 26.02%
- 3 года*
- 13.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SVOL и PINK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | -0.84% | 2.41% | 6.77% | 22.88% | -3.30% | 3.02% |
PINK Simplify Health Care ETF | 1.52% | 24.34% | 8.81% | 3.80% | -4.41% | 11.45% |
Correlation
The correlation between SVOL and PINK is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2021 г. | 0.54 |
The correlation between SVOL and PINK has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SVOL vs. PINK — Ранг доходности на риск
SVOL
PINK
Сравнение SVOL c PINK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) и Simplify Health Care ETF (PINK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SVOL | PINK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.24 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 1.53 | -0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.90 | 4.58 | -2.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SVOL и PINK
Максимальная просадка SVOL за все время составила -33.50%, что больше максимальной просадки PINK в -18.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVOL и PINK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SVOL | PINK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.50% | -18.77% | -14.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.01% | -16.81% | +3.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.50% | -18.77% | -14.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.40% | -3.67% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.76% | -6.72% | +1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.50% | 5.60% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVOL и PINK
Текущая волатильность для Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) составляет 3.48%, в то время как у Simplify Health Care ETF (PINK) волатильность равна 5.68%. Это указывает на то, что SVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PINK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SVOL | PINK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.48% | 5.68% | -2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.95% | 13.84% | -3.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.81% | 18.51% | +2.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.01% | 17.61% | +4.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.90% | 17.61% | +4.29% |
Сравнение комиссий SVOL и PINK
И SVOL, и PINK имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVOL и PINK
Дивидендная доходность SVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 22.19%, что больше доходности PINK в 0.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
PINK Simplify Health Care ETF | 0.67% | 0.68% | 0.32% | 0.94% | 0.42% | 0.04% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 22.19% | 19.82% | 16.79% | 16.36% | 18.32% | 4.65% |
Часто задаваемые вопросы
SVOL and PINK have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PINK has higher volatility (5.68%) compared to SVOL (3.48%). In terms of maximum drawdown, SVOL dropped -33.50% vs PINK's -18.77%.
On 3-year performance, PINK leads with 13.34% vs 5.92% for SVOL. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, SVOL has been the lower-risk option at 3.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PINK has performed better with a 13.34% return vs 5.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SVOL and PINK have the same expense ratio: 0.50% per year.
SVOL has the higher dividend yield at 22.19%, compared with 0.67% for PINK.
SVOL is categorized as Volatility, while PINK is Health & Biotech Equities.
PINK currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SVOL и PINK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор