PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PINK с IBB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PINK с IBB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Health Care ETF (PINK) и iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB).

PINK и IBB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PINK - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 7 окт. 2021 г.. IBB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NASDAQ Biotechnology Index. Фонд был запущен 5 февр. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности PINK и IBB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Health Care ETF (PINK) и iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PINK и IBB

2026 (YTD)20252024202320222021
PINK
Simplify Health Care ETF		-7.35%24.34%8.81%3.80%-4.41%12.20%
IBB
iShares Nasdaq Biotechnology ETF		0.88%27.98%-2.41%3.76%-13.69%-1.54%

Доходность по периодам

С начала года, PINK показывает доходность -7.35%, что значительно ниже, чем у IBB с доходностью 0.88%.

PINK

1 день
0.59%
1 месяц
-6.30%
С начала года
-7.35%
6 месяцев
5.14%
1 год
18.61%
3 года*
11.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

IBB

1 день
0.76%
1 месяц
-2.11%
С начала года
0.88%
6 месяцев
14.77%
1 год
37.04%
3 года*
9.92%
5 лет*
2.62%
10 лет*
6.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Health Care ETF

iShares Nasdaq Biotechnology ETF

Часто сравнивают с PINK:
PINK с XLVPINK с ^GSPCPINK с ^SP500TRPINK с PPHPINK с SPYPINK с SPMOPINK с XBI
Часто сравнивают с IBB:
IBB с XBIIBB с ARKGIBB с XLVIBB с IBBQIBB с BBHIBB с SPYIBB с FBIOX

Сравнение комиссий PINK и IBB

PINK берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IBB в 0.47%.

PINK
Simplify Health Care ETF
IBB
iShares Nasdaq Biotechnology ETF

Доходность на риск

PINK vs. IBB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PINK
Ранг доходности на риск PINK: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PINK: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PINK: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PINK: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PINK: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PINK: 3535
Ранг коэф-та Мартина
IBB
Ранг доходности на риск IBB: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBB: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBB: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBB: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBB: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBB: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PINK c IBB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Health Care ETF (PINK) и iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PINKIBBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.56

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

2.16

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.28

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

2.86

-1.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.37

10.20

-6.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PINK vs. IBB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PINK на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа IBB равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PINK и IBB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PINKIBBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.56

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.12

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.26

+0.18

Корреляция

Корреляция между PINK и IBB составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PINK и IBB

Дивидендная доходность PINK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что больше доходности IBB в 0.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PINK
Simplify Health Care ETF		0.74%0.68%0.32%0.94%0.42%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBB
iShares Nasdaq Biotechnology ETF		0.23%0.23%0.29%0.26%0.31%0.21%0.21%0.33%0.20%0.30%0.19%0.03%

Просадки

Сравнение просадок PINK и IBB

Максимальная просадка PINK за все время составила -18.77%, что меньше максимальной просадки IBB в -62.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PINK и IBB.

Загрузка...

Показатели просадок

PINKIBBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.77%

-62.85%

+44.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.81%

-11.65%

-5.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.82%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.08%

-4.16%

-7.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.73%

-21.30%

+14.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.86%

3.27%

+1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности PINK и IBB

Текущая волатильность для Simplify Health Care ETF (PINK) составляет 7.40%, в то время как у iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) волатильность равна 8.38%. Это указывает на то, что PINK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PINKIBBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.40%

8.38%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.96%

14.50%

-0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.58%

24.01%

-3.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.57%

21.87%

-4.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.57%

23.37%

-5.80%