PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PINK с IBB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PINK и IBB составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение PINK с IBB

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Health Care ETF (PINK) и iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB).

PINK и IBB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PINK - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 7 окт. 2021 г.. IBB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NASDAQ Biotechnology Index. Фонд был запущен 5 февр. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PINK или IBB.

Доходность

Сравнение доходности PINK и IBB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Health Care ETF (PINK) и iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PINK:

-0.07

IBB:

-0.26

Коэф-т Сортино

PINK:

-0.10

IBB:

-0.35

Коэф-т Омега

PINK:

0.99

IBB:

0.96

Коэф-т Кальмара

PINK:

-0.16

IBB:

-0.23

Коэф-т Мартина

PINK:

-0.38

IBB:

-0.85

Индекс Язвы

PINK:

8.08%

IBB:

9.58%

Дневная вол-ть

PINK:

18.59%

IBB:

22.80%

Макс. просадка

PINK:

-18.77%

IBB:

-62.85%

Текущая просадка

PINK:

-13.83%

IBB:

-28.73%

Доходность по периодам

С начала года, PINK показывает доходность -3.56%, что значительно выше, чем у IBB с доходностью -5.94%.

PINK

С начала года

-3.56%

1 месяц

-3.20%

6 месяцев

-10.79%

1 год

-1.24%

3 года

3.70%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IBB

С начала года

-5.94%

1 месяц

-0.41%

6 месяцев

-12.14%

1 год

-5.99%

3 года

1.60%

5 лет

-1.34%

10 лет

0.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Health Care ETF

iShares Nasdaq Biotechnology ETF

Сравнение комиссий PINK и IBB

PINK берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IBB в 0.47%.

PINK
Simplify Health Care ETF
IBB
iShares Nasdaq Biotechnology ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PINK и IBB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PINK
Ранг риск-скорректированной доходности PINK, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PINK, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PINK, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PINK, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PINK, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PINK, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
IBB
Ранг риск-скорректированной доходности IBB, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBB, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBB, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBB, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBB, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBB, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PINK c IBB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Health Care ETF (PINK) и iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PINK на текущий момент составляет -0.07, что выше коэффициента Шарпа IBB равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PINK и IBB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов PINK и IBB

Дивидендная доходность PINK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что больше доходности IBB в 0.31%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PINK
Simplify Health Care ETF		0.40%0.32%0.94%0.42%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBB
iShares Nasdaq Biotechnology ETF		0.31%0.29%0.26%0.31%0.21%0.20%0.17%0.19%0.30%0.19%0.03%0.15%

Просадки

Сравнение просадок PINK и IBB

Максимальная просадка PINK за все время составила -18.77%, что меньше максимальной просадки IBB в -62.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PINK и IBB.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PINK и IBB

Текущая волатильность для Simplify Health Care ETF (PINK) составляет 7.03%, в то время как у iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) волатильность равна 10.20%. Это указывает на то, что PINK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...