PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PINK с IBB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PINK с IBB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PINK (Simplify Health Care ETF) and IBB (iShares Nasdaq Biotechnology ETF) are both Health & Biotech Equities funds. PINK is actively managed, while IBB is passively managed. Over the past 3 years, PINK returned 14.42%/yr vs 9.40%/yr for IBB. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PINK charges 0.50%/yr vs 0.47%/yr for IBB.

Доходность

Сравнение доходности PINK и IBB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Health Care ETF (PINK) и iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PINK показывает доходность 2.39%, что значительно выше, чем у IBB с доходностью -0.68%.

PINK

1 день
1.24%
1 месяц
7.28%
С начала года
2.39%
6 месяцев
2.11%
1 год
31.27%
3 года*
14.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

IBB

1 день
1.97%
1 месяц
-1.56%
С начала года
-0.68%
6 месяцев
-2.57%
1 год
34.50%
3 года*
9.40%
5 лет*
2.10%
10 лет*
6.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PINK и IBB

2026 (YTD)20252024202320222021
PINK
Simplify Health Care ETF		2.39%24.34%8.81%3.80%-4.41%12.20%
IBB
iShares Nasdaq Biotechnology ETF		-0.68%27.98%-2.41%3.76%-13.69%-1.54%

Correlation

The correlation between PINK and IBB is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2021 г.

0.79

The correlation between PINK and IBB has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PINK и IBB

Секторы
PINK
IBB

Здравоохранение

93.1%
100.0%

Промышленность

6.9%

-

Финансовые услуги

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

PINK
93.1%
IBB
100.0%

Промышленность

PINK
6.9%
IBB

-

Финансовые услуги

PINK
0.0%
IBB

-

Сырьевые материалы

PINK

-

IBB

-

Коммуникационные услуги

PINK

-

IBB

-

Потребительский циклический сектор

PINK

-

IBB

-

Потребительский защитный сектор

PINK

-

IBB

-

Энергетика

PINK

-

IBB

-

Недвижимость

PINK

-

IBB

-

Технологии

PINK

-

IBB

-

Коммунальные услуги

PINK

-

IBB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Health Care ETF

iShares Nasdaq Biotechnology ETF

Часто сравнивают с PINK:
PINK с XLVPINK с PPHPINK с ^SP500TRPINK с ^GSPCPINK с SPMOPINK с IYHPINK с SPY
Часто сравнивают с IBB:
IBB с XBIIBB с ARKGIBB с XLVIBB с IBBQIBB с BBHIBB с SPYIBB с FBIOX

Доходность на риск

PINK vs. IBB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PINK
Ранг доходности на риск PINK: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PINK: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PINK: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PINK: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PINK: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PINK: 3636
Ранг коэф-та Мартина
IBB
Ранг доходности на риск IBB: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBB: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBB: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBB: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBB: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBB: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PINK c IBB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Health Care ETF (PINK) и iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PINKIBBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
1.74

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
2.50

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.30

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

3.60

-1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.62

11.43

-5.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PINK vs. IBB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PINK на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBB равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PINK и IBB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PINKIBBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

1.74

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.10

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.26

+0.30

Просадки

Сравнение просадок PINK и IBB

Максимальная просадка PINK за все время составила -18.77%, что меньше максимальной просадки IBB в -62.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PINK и IBB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PINKIBBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.77%

-62.85%

+44.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.81%

-9.63%

-7.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.77%

-24.85%

+6.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.82%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.84%

-5.64%

+2.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.75%

-21.18%

+14.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.57%

3.03%

+2.54%

Волатильность

Сравнение волатильности PINK и IBB

Текущая волатильность для Simplify Health Care ETF (PINK) составляет 4.36%, в то время как у iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что PINK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PINKIBBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

6.86%

-2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.44%

15.38%

-1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.17%

19.89%

-1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.57%

21.99%

-4.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.57%

23.22%

-5.65%

Сравнение комиссий PINK и IBB

PINK берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IBB в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PINK и IBB

Дивидендная доходность PINK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что больше доходности IBB в 0.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBB
iShares Nasdaq Biotechnology ETF		0.23%0.23%0.29%0.26%0.31%0.21%0.21%0.33%0.20%0.30%0.19%0.03%
PINK
Simplify Health Care ETF		0.67%0.68%0.32%0.94%0.42%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PINK and IBB have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBB has higher volatility (6.86%) compared to PINK (4.36%). In terms of maximum drawdown, PINK dropped -18.77% vs IBB's -62.85%.

On 3-year performance, PINK leads with 14.42% vs 9.40% for IBB. On fees, IBB is cheaper at 0.47% per year. On volatility, PINK has been the lower-risk option at 4.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PINK has performed better with a 14.42% return vs 9.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBB is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.50% for PINK.

PINK has the higher dividend yield at 0.67%, compared with 0.23% for IBB.

They also come from different issuers: Simplify and iShares. Their fees differ too: 0.50% for PINK and 0.47% for IBB.

IBB currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PINK и IBB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор