PortfoliosLab logo
Сравнение PINK с IBB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PINK и IBB составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности PINK и IBB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Health Care ETF (PINK) и iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
20.37%
-18.01%
PINK
IBB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PINK:

0.04

IBB:

-0.12

Коэф-т Сортино

PINK:

0.18

IBB:

-0.02

Коэф-т Омега

PINK:

1.02

IBB:

1.00

Коэф-т Кальмара

PINK:

0.04

IBB:

-0.07

Коэф-т Мартина

PINK:

0.09

IBB:

-0.31

Индекс Язвы

PINK:

7.18%

IBB:

8.22%

Дневная вол-ть

PINK:

17.76%

IBB:

20.94%

Макс. просадка

PINK:

-18.77%

IBB:

-62.85%

Текущая просадка

PINK:

-11.22%

IBB:

-27.80%

Доходность по периодам

С начала года, PINK показывает доходность -0.64%, что значительно выше, чем у IBB с доходностью -4.72%.


PINK

С начала года

-0.64%

1 месяц

7.29%

6 месяцев

-7.02%

1 год

-0.31%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IBB

С начала года

-4.72%

1 месяц

7.43%

6 месяцев

-11.78%

1 год

-5.08%

5 лет

0.09%

10 лет

0.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PINK и IBB

PINK берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IBB в 0.47%.


График комиссии PINK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PINK: 0.50%
График комиссии IBB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IBB: 0.47%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PINK и IBB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PINK
Ранг риск-скорректированной доходности PINK, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PINK, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PINK, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PINK, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PINK, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PINK, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина

IBB
Ранг риск-скорректированной доходности IBB, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBB, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBB, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBB, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBB, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBB, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PINK c IBB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Health Care ETF (PINK) и iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PINK, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PINK: 0.04
IBB: -0.12
Коэффициент Сортино PINK, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PINK: 0.18
IBB: -0.02
Коэффициент Омега PINK, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PINK: 1.02
IBB: 1.00
Коэффициент Кальмара PINK, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PINK: 0.04
IBB: -0.08
Коэффициент Мартина PINK, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PINK: 0.09
IBB: -0.31

Показатель коэффициента Шарпа PINK на текущий момент составляет 0.04, что выше коэффициента Шарпа IBB равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PINK и IBB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.04
-0.12
PINK
IBB

Дивиденды

Сравнение дивидендов PINK и IBB

Дивидендная доходность PINK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что больше доходности IBB в 0.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PINK
Simplify Health Care ETF
0.39%0.32%0.94%0.42%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBB
iShares Nasdaq Biotechnology ETF
0.30%0.29%0.26%0.31%0.21%0.20%0.17%0.19%0.30%0.19%0.03%0.15%

Просадки

Сравнение просадок PINK и IBB

Максимальная просадка PINK за все время составила -18.77%, что меньше максимальной просадки IBB в -62.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PINK и IBB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-11.22%
-22.85%
PINK
IBB

Волатильность

Сравнение волатильности PINK и IBB

Текущая волатильность для Simplify Health Care ETF (PINK) составляет 9.97%, в то время как у iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) волатильность равна 12.25%. Это указывает на то, что PINK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
9.97%
12.25%
PINK
IBB