PortfoliosLab logo
Сравнение PINK с SPMO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PINK и SPMO составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности PINK и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Health Care ETF (PINK) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
20.37%
65.46%
PINK
SPMO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PINK:

0.04

SPMO:

1.20

Коэф-т Сортино

PINK:

0.18

SPMO:

1.73

Коэф-т Омега

PINK:

1.02

SPMO:

1.25

Коэф-т Кальмара

PINK:

0.04

SPMO:

1.48

Коэф-т Мартина

PINK:

0.09

SPMO:

5.38

Индекс Язвы

PINK:

7.18%

SPMO:

5.53%

Дневная вол-ть

PINK:

17.76%

SPMO:

24.74%

Макс. просадка

PINK:

-18.77%

SPMO:

-30.95%

Текущая просадка

PINK:

-11.22%

SPMO:

-5.42%

Доходность по периодам

С начала года, PINK показывает доходность -0.64%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 2.80%.


PINK

С начала года

-0.64%

1 месяц

7.29%

6 месяцев

-7.02%

1 год

-0.31%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPMO

С начала года

2.80%

1 месяц

18.42%

6 месяцев

7.55%

1 год

25.95%

5 лет

21.06%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PINK и SPMO

PINK берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PINK и SPMO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PINK
Ранг риск-скорректированной доходности PINK, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PINK, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PINK, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PINK, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PINK, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PINK, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина

SPMO
Ранг риск-скорректированной доходности SPMO, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPMO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PINK c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Health Care ETF (PINK) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа PINK на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа SPMO равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PINK и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.04
1.20
PINK
SPMO

Дивиденды

Сравнение дивидендов PINK и SPMO

Дивидендная доходность PINK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности SPMO в 0.52%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
PINK
Simplify Health Care ETF
0.39%0.32%0.94%0.42%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF
0.52%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Просадки

Сравнение просадок PINK и SPMO

Максимальная просадка PINK за все время составила -18.77%, что меньше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PINK и SPMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-11.22%
-5.42%
PINK
SPMO

Волатильность

Сравнение волатильности PINK и SPMO

Текущая волатильность для Simplify Health Care ETF (PINK) составляет 9.97%, в то время как у Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 15.46%. Это указывает на то, что PINK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
9.97%
15.46%
PINK
SPMO