PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PINK с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PINK с SPMO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PINK (Simplify Health Care ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - PINK is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Simplify, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. PINK is actively managed, while SPMO is passively managed. Over the past 3 years, PINK returned 15.30%/yr vs 42.27%/yr for SPMO. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PINK charges 0.50%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности PINK и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Health Care ETF (PINK) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PINK показывает доходность 5.38%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 28.45%.

PINK

1 день
2.91%
1 месяц
10.60%
С начала года
5.38%
6 месяцев
4.66%
1 год
34.66%
3 года*
15.30%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPMO

1 день
-1.46%
1 месяц
10.84%
С начала года
28.45%
6 месяцев
27.50%
1 год
43.92%
3 года*
42.27%
5 лет*
23.92%
10 лет*
20.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PINK и SPMO

2026 (YTD)20252024202320222021
PINK
Simplify Health Care ETF		5.38%24.34%8.81%3.80%-4.41%12.20%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		28.45%26.58%45.82%17.56%-10.45%4.87%

Correlation

The correlation between PINK and SPMO is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2021 г.

0.58

The correlation between PINK and SPMO shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PINK и SPMO

Секторы
PINK
SPMO

Здравоохранение

93.1%
6.7%

Промышленность

6.9%
11.3%

Финансовые услуги

0.0%
5.9%

Сырьевые материалы

-

1.6%

Коммуникационные услуги

-

9.2%

Потребительский циклический сектор

-

1.3%

Потребительский защитный сектор

-

4.3%

Энергетика

-

3.4%

Недвижимость

-

1.0%

Технологии

-

52.6%

Коммунальные услуги

-

2.8%

Здравоохранение

PINK
93.1%
SPMO
6.7%

Промышленность

PINK
6.9%
SPMO
11.3%

Финансовые услуги

PINK
0.0%
SPMO
5.9%

Сырьевые материалы

PINK

-

SPMO
1.6%

Коммуникационные услуги

PINK

-

SPMO
9.2%

Потребительский циклический сектор

PINK

-

SPMO
1.3%

Потребительский защитный сектор

PINK

-

SPMO
4.3%

Энергетика

PINK

-

SPMO
3.4%

Недвижимость

PINK

-

SPMO
1.0%

Технологии

PINK

-

SPMO
52.6%

Коммунальные услуги

PINK

-

SPMO
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Health Care ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с PINK:
PINK с XLVPINK с PPHPINK с ^SP500TRPINK с ^GSPCPINK с IBBPINK с IYHPINK с SPY
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

PINK vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PINK
Ранг доходности на риск PINK: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PINK: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PINK: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PINK: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PINK: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PINK: 4040
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PINK c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Health Care ETF (PINK) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PINKSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
2.49

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
3.38

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.44

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

3.47

-1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.23

13.52

-7.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PINK vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PINK на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMO равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PINK и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PINKSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

2.49

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.25

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

1.00

-0.41

Просадки

Сравнение просадок PINK и SPMO

Максимальная просадка PINK за все время составила -18.77%, что меньше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PINK и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PINKSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.77%

-30.95%

+12.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.81%

-12.70%

-4.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.77%

-20.13%

+1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-1.46%

+1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.75%

-4.60%

-2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.57%

3.26%

+2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности PINK и SPMO

Текущая волатильность для Simplify Health Care ETF (PINK) составляет 5.01%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.39%. Это указывает на то, что PINK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PINKSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

7.39%

-2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.67%

14.49%

-0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.37%

17.70%

+0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.61%

19.30%

-1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.61%

20.31%

-2.70%

Сравнение комиссий PINK и SPMO

PINK берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PINK и SPMO

Дивидендная доходность PINK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности SPMO в 0.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PINK
Simplify Health Care ETF		0.65%0.68%0.32%0.94%0.42%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.66%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

PINK and SPMO have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMO has higher volatility (7.39%) compared to PINK (5.01%). In terms of maximum drawdown, PINK dropped -18.77% vs SPMO's -30.95%.

On 3-year performance, SPMO leads with 42.27% vs 15.30% for PINK. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, PINK has been the lower-risk option at 5.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPMO has performed better with a 42.27% return vs 15.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.50% for PINK.

SPMO has the higher dividend yield at 0.66%, compared with 0.65% for PINK.

PINK is categorized as Health & Biotech Equities, while SPMO is Momentum. They also come from different issuers: Simplify and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for PINK and 0.13% for SPMO.

SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PINK и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор