PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PINK с ^SP500TR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение PINK с ^SP500TR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Health Care ETF (PINK) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

PINK - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 7 окт. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности PINK и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Health Care ETF (PINK) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PINK и ^SP500TR

2026 (YTD)20252024202320222021
PINK
Simplify Health Care ETF		-7.35%24.34%8.81%3.80%-4.41%12.20%
^SP500TR
S&P 500 Total Return		-3.64%17.88%25.02%26.29%-18.11%8.86%

Доходность по периодам

С начала года, PINK показывает доходность -7.35%, что значительно ниже, чем у ^SP500TR с доходностью -3.64%.

PINK

1 день
0.59%
1 месяц
-6.30%
С начала года
-7.35%
6 месяцев
5.14%
1 год
18.61%
3 года*
11.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

^SP500TR

1 день
0.72%
1 месяц
-4.34%
С начала года
-3.64%
6 месяцев
-1.43%
1 год
18.20%
3 года*
18.60%
5 лет*
11.96%
10 лет*
14.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Health Care ETF

S&P 500 Total Return

Часто сравнивают с PINK:
PINK с XLVPINK с ^GSPCPINK с PPHPINK с SPYPINK с SPMOPINK с XBIPINK с IBB
Часто сравнивают с ^SP500TR:
^SP500TR с VOO^SP500TR с SPY^SP500TR с QQQ^SP500TR с VYM^SP500TR с SBUX^SP500TR с TMO^SP500TR с SYK

Доходность на риск

PINK vs. ^SP500TR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PINK
Ранг доходности на риск PINK: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PINK: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PINK: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PINK: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PINK: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PINK: 3535
Ранг коэф-та Мартина
^SP500TR
Ранг доходности на риск ^SP500TR: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PINK c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Health Care ETF (PINK) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PINK^SP500TRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.00

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

1.52

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.23

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

1.54

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.37

7.32

-3.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PINK vs. ^SP500TR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PINK на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^SP500TR равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PINK и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PINK^SP500TRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.00

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.62

-0.18

Корреляция

Корреляция между PINK и ^SP500TR составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок PINK и ^SP500TR

Максимальная просадка PINK за все время составила -18.77%, что меньше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PINK и ^SP500TR.

Загрузка...

Показатели просадок

PINK^SP500TRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.77%

-55.25%

+36.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.81%

-12.12%

-4.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.49%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.08%

-5.55%

-6.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.73%

-8.20%

+1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.86%

2.55%

+2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности PINK и ^SP500TR

Simplify Health Care ETF (PINK) имеет более высокую волатильность в 7.40% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что PINK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PINK^SP500TRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.40%

5.38%

+2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.96%

9.55%

+4.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.58%

18.32%

+2.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.57%

16.90%

+0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.57%

18.05%

-0.48%