PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PINK с ^SP500TR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение PINK с ^SP500TR

Последнее обновление 6 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Health Care ETF (PINK) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

PINK - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 7 окт. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PINK или ^SP500TR.

Корреляция

Корреляция между PINK и ^SP500TR составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности PINK и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Health Care ETF (PINK) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
20.37%
35.79%
PINK
^SP500TR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PINK:

0.04

^SP500TR:

0.73

Коэф-т Сортино

PINK:

0.18

^SP500TR:

1.13

Коэф-т Омега

PINK:

1.02

^SP500TR:

1.17

Коэф-т Кальмара

PINK:

0.04

^SP500TR:

0.75

Коэф-т Мартина

PINK:

0.09

^SP500TR:

2.98

Индекс Язвы

PINK:

7.18%

^SP500TR:

4.74%

Дневная вол-ть

PINK:

17.76%

^SP500TR:

19.40%

Макс. просадка

PINK:

-18.77%

^SP500TR:

-55.25%

Текущая просадка

PINK:

-11.22%

^SP500TR:

-7.80%

Доходность по периодам

С начала года, PINK показывает доходность -0.64%, что значительно выше, чем у ^SP500TR с доходностью -3.52%.

PINK

С начала года

-0.64%

1 месяц

7.29%

6 месяцев

-7.02%

1 год

-0.31%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^SP500TR

С начала года

-3.52%

1 месяц

11.44%

6 месяцев

-0.43%

1 год

11.69%

5 лет

16.53%

10 лет

12.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PINK и ^SP500TR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PINK
Ранг риск-скорректированной доходности PINK, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PINK, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PINK, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PINK, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PINK, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PINK, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
^SP500TR
Ранг риск-скорректированной доходности ^SP500TR, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PINK c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Health Care ETF (PINK) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PINK, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PINK: 0.04
^SP500TR: 0.73
Коэффициент Сортино PINK, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PINK: 0.18
^SP500TR: 1.13
Коэффициент Омега PINK, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PINK: 1.02
^SP500TR: 1.17
Коэффициент Кальмара PINK, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PINK: 0.04
^SP500TR: 0.75
Коэффициент Мартина PINK, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PINK: 0.09
^SP500TR: 2.98

Показатель коэффициента Шарпа PINK на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа ^SP500TR равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PINK и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.04
0.73
PINK
^SP500TR

Просадки

Сравнение просадок PINK и ^SP500TR

Максимальная просадка PINK за все время составила -18.77%, что меньше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PINK и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-11.22%
-7.80%
PINK
^SP500TR

Волатильность

Сравнение волатильности PINK и ^SP500TR

Текущая волатильность для Simplify Health Care ETF (PINK) составляет 9.97%, в то время как у S&P 500 Total Return (^SP500TR) волатильность равна 13.19%. Это указывает на то, что PINK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
9.97%
13.19%
PINK
^SP500TR