PortfoliosLab logo
Сравнение PINK с IYH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PINK и IYH составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности PINK и IYH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Health Care ETF (PINK) и iShares U.S. Healthcare ETF (IYH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
20.37%
9.12%
PINK
IYH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PINK:

0.04

IYH:

-0.10

Коэф-т Сортино

PINK:

0.18

IYH:

-0.03

Коэф-т Омега

PINK:

1.02

IYH:

1.00

Коэф-т Кальмара

PINK:

0.04

IYH:

-0.09

Коэф-т Мартина

PINK:

0.09

IYH:

-0.22

Индекс Язвы

PINK:

7.18%

IYH:

6.56%

Дневная вол-ть

PINK:

17.76%

IYH:

14.93%

Макс. просадка

PINK:

-18.77%

IYH:

-43.13%

Текущая просадка

PINK:

-11.22%

IYH:

-12.33%

Доходность по периодам

С начала года, PINK показывает доходность -0.64%, что значительно выше, чем у IYH с доходностью -0.82%.


PINK

С начала года

-0.64%

1 месяц

7.29%

6 месяцев

-7.02%

1 год

-0.31%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IYH

С начала года

-0.82%

1 месяц

2.40%

6 месяцев

-6.58%

1 год

-1.59%

5 лет

7.65%

10 лет

7.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PINK и IYH

PINK берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IYH в 0.43%.


График комиссии PINK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PINK: 0.50%
График комиссии IYH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IYH: 0.43%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PINK и IYH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PINK
Ранг риск-скорректированной доходности PINK, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PINK, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PINK, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PINK, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PINK, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PINK, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина

IYH
Ранг риск-скорректированной доходности IYH, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IYH, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYH, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYH, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYH, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYH, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PINK c IYH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Health Care ETF (PINK) и iShares U.S. Healthcare ETF (IYH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PINK, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PINK: 0.04
IYH: -0.10
Коэффициент Сортино PINK, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PINK: 0.18
IYH: -0.03
Коэффициент Омега PINK, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PINK: 1.02
IYH: 1.00
Коэффициент Кальмара PINK, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PINK: 0.04
IYH: -0.09
Коэффициент Мартина PINK, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PINK: 0.09
IYH: -0.22

Показатель коэффициента Шарпа PINK на текущий момент составляет 0.04, что выше коэффициента Шарпа IYH равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PINK и IYH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.04
-0.10
PINK
IYH

Дивиденды

Сравнение дивидендов PINK и IYH

Дивидендная доходность PINK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности IYH в 1.25%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PINK
Simplify Health Care ETF
0.39%0.32%0.94%0.42%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IYH
iShares U.S. Healthcare ETF
1.25%1.25%1.18%1.10%0.94%1.16%1.14%1.95%1.10%1.29%2.02%1.05%

Просадки

Сравнение просадок PINK и IYH

Максимальная просадка PINK за все время составила -18.77%, что меньше максимальной просадки IYH в -43.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PINK и IYH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-11.22%
-12.33%
PINK
IYH

Волатильность

Сравнение волатильности PINK и IYH

Simplify Health Care ETF (PINK) и iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) имеют волатильность 9.97% и 9.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
9.97%
9.73%
PINK
IYH